分類依據(jù)

類型

內(nèi)容

產(chǎn)品形態(tài)

獨立衍生工具

本身即為獨立存在的金融合約

嵌入式衍生工具

嵌入到非衍生合同（簡稱“主合同”）中的衍生金融工具，該衍生工具使主合同的部分或全部現(xiàn)金流量將按照特定利率、金融工具價格、匯率、價格或利率指數(shù)、信用等級或信用指數(shù)，或類似變量的變動而發(fā)生調(diào)整

分類依據(jù)

類型

內(nèi)容

金融衍生工具自身交易的方法及特點

金融遠期合約

交易雙方在場外市場上通過協(xié)商，按約定價格（稱為遠期價格）在約定的未來日期（交割日）買賣某種標的金融資產(chǎn)（或金融變量）的合約

金融期貨

交易雙方在集中的交易場所以公開競價方式進行的標準化金融期貨合約的交易

金融期權(quán)

合約買方向賣方支付一定費用（稱為“期權(quán)費”或“期權(quán)價格”），在約定日期內(nèi)（或約定日期）享有按事先確定的價格向合約賣方買賣某種金融工具的權(quán)利的契約

金融互換

指兩個或兩個以上的當事人按共同商定的條件，在約定的時間內(nèi)定期交換現(xiàn)金流的金融交易

結(jié)構(gòu)化金融衍生工具

金融遠期合約、金融期貨、金融期權(quán)、金融互換通過相互結(jié)合或者與基礎(chǔ)金融工具相結(jié)合，能夠開發(fā)設計出更多具有復雜特性的金融衍生產(chǎn)品

分類依據(jù)

類型

內(nèi)容

基礎(chǔ)工具種類

股權(quán)類產(chǎn)品的衍生工具

以股票或股票指數(shù)為基礎(chǔ)工具的金融衍生工具

貨幣衍生工具

指以各種貨幣作為基礎(chǔ)工具的金融衍生工具

基礎(chǔ)工具種類

利率衍生工具

以利率或利率的載體為基礎(chǔ)工具的金融衍生工具

信用衍生工具

以基礎(chǔ)產(chǎn)品所蘊含的信用風險或違約風險為基礎(chǔ)變量的金融衍生工具，用于轉(zhuǎn)移或防范信用風險

其他衍生工具

在非金融變量的基礎(chǔ)上開發(fā)的

分類依據(jù)

類型

內(nèi)容

交易場所

交易所交易的衍生工具

在有組織的交易所上市交易的衍生工具

場外交易市場交易的衍生工具

通過各種通信方式，不通過集中的交易所，實行分散的、一對一交易的衍生工具