多選題(當前116/136題，1分)

　　下列商業(yè)銀行的風險事件中，應當歸屬于操作風險類別的有( )。

　　A 交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規(guī)模的損失

　　B 財務部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務報告，受到監(jiān)管機構處罰

　　C 數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導致大量客戶信息被竊

　　D 營業(yè)場所及設施因地震徹底損毀

　　E 理財業(yè)務人員因向客戶做出誤導性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應賠償

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　地震等自然不可抗力屬于操作風險中的環(huán)境要素。

　　判斷題(當前117/136題，1分)

　　根據(jù)監(jiān)管要求，銀行機構風險狀況既包括銀行整體并表基礎上的總體風險水平，還包括其單一或部分分支機構的風險水平。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　您的答案：

　　風險監(jiān)管的主要內容監(jiān)管部門高度關注銀行類金融機構所面臨的風險狀況，包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況。其中，銀行機構風險狀況既包括銀行整體并表基礎上的總體風險水平，還包括其單一或部分分支機構的風險水平。

　　判斷題(當前118/136題，1分)

　　商業(yè)銀行市場風險內部模型的返回檢驗的突破次數(shù)如果遠多于預期，則模型一定存在缺陷。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　返回檢驗是指將市場風險內部模型法計 量結果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調整和改進。商業(yè)銀行可以比較每日的損益數(shù)據(jù)與內部模型產(chǎn)生的 風險價值數(shù)據(jù)，進行返回檢驗，依據(jù)最近一年內突破次數(shù)確定市場風險資本計算的附加因子。突破次數(shù)只是用來確定附加因子，不能說突破次數(shù)多于預期，模型就存 在缺陷。

　　判斷題(當前119/136題，1分)

　　當商業(yè)銀行戰(zhàn)略與風險管理目標相沖突時，應當犧牲風險管理以服從戰(zhàn)略目標。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　判斷題(當前120/136題，1分)

　　商業(yè)銀行信用風險管理中，違約頻率可用于對信用風險計量模型的事后檢驗，也可以作為內部評級的直接依據(jù)。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　違約頻率可用于對信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據(jù)。

　　判斷題(當前121/136題，0.5分)

　　資產(chǎn)證券化是商業(yè)銀行管理流動性風險、提高資產(chǎn)流動性的重要方式之一。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：A

　　您的答案：

　　課本3.4.4

　　判斷題(當前122/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行采用信用風險資本計量高級方法一定能夠降低監(jiān)管資本要求。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　課本9.1.2商業(yè)銀行董事會作為決 策機構在制定商業(yè)銀行經(jīng)營戰(zhàn)略的同時，要制定清晰的、切實可行的資本規(guī)劃，滿足銀行持續(xù)經(jīng)營和應急性資本補充需要。高級管理層應根據(jù)董事會的總體戰(zhàn)略要 求，健全資本充足率管理的相關制度安排和組織體系，并確保制度的執(zhí)行，滿足最低資本要求。

　　判斷題(當前123/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行的信用風險經(jīng)濟資本主要用來抵御預期損失，預期損失越高，所需配置的經(jīng)濟資本越多。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　課本3.5.3經(jīng)濟資本配置是指在理 論上或形式上計算支持一項業(yè)務所需要的經(jīng)濟資本額，再對全行經(jīng)濟資本的總體水平進行評估，綜合考慮信用評級、監(jiān)管當局規(guī)定、股東收益和經(jīng)營中承擔的風險等 因素，在資本充足率和資本回報要求的總體規(guī)劃之下，制定經(jīng)濟資本目標，運用限額管理、組合管理以及經(jīng)風險調整后的資本收益率管理等手段，將資本在各個分支 機構、產(chǎn)品線和業(yè)務條線等不同層面進行有效配置，使業(yè)務發(fā)展與銀行的資本充足水平相適應。因此預期損失并不是經(jīng)濟資本所需配置的唯一條件。

　　判斷題(當前124/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行應當制定外幣流動性應急計劃，通�？梢允褂迷撏鈳诺膫溆觅Y源，但不可通過外匯市場將本幣轉換為外幣來補充外幣流動性。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　課本6.3.4商業(yè)銀行應當制定外匯 融資能力受損時的流動性應急計劃，通常采用兩種方式：(1)使用本幣資源并通過外匯市場將其轉為外幣，或使用該外匯的備用資源。例如，根據(jù)商業(yè)銀行利用外 匯市場和衍生產(chǎn)品市場的能力，可以由總行以本幣為所有外幣提供流動性。(2)管理者可根據(jù)某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨的備用 流動性安排。

　　判斷題(當前125/136題，0.5分)

　　商業(yè)銀行內部操作風險損失數(shù)據(jù)應當既包括已經(jīng)真實發(fā)生的操作風險損失數(shù)據(jù)，也包括預期損失數(shù)據(jù)。

　　A 正確

　　B 錯誤

　　正確答案：B

　　您的答案：

　　課本5.5.3 商業(yè)銀行內部操作風險損失數(shù)據(jù)應當是客觀已發(fā)生的操作風險的損失數(shù)據(jù)，而非預期的損失數(shù)據(jù)。

　　判斷題(當前126/136題，0.5分)

　　作為為交易雙方提供清算的中間媒介，中央交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風險敞口。