多選題(當(dāng)前92/136題，1分)

　　下列哪些要求符合巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)交易賬戶頭寸的規(guī)定( )。

　　A 監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額

　　B 至少逐月重新估值

　　C 設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

　　D 超過(guò)限額時(shí)，交易員有權(quán)繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸

　　E 至少逐日重新估值

　　正確答案：A,C,E

　　您的答案：

　　課本4.1.3

　　多選題(當(dāng)前93/136題，1分)

　　商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來(lái)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估內(nèi)容主要包括( )。

　　A 外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

　　B 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境

　　C 情景分析

　　D 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

　　E 內(nèi)部控制因素

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　(老教材內(nèi)容)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素包括內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素四個(gè)方面。

　　多選題(當(dāng)前94/136題，1分)

　　商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，其中包括( )。

　　A 集中度風(fēng)險(xiǎn)

　　B 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　E 銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　課本8.3.1。資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)。

　　多選題(當(dāng)前95/136題，1分)

　　在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)貸款組合層面的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)關(guān)注( )。

　　A 銀行客戶的地區(qū)集中度

　　B 銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境

　　C 主要客戶所在行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

　　D 區(qū)域開放度

　　E 銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策和適用性

　　正確答案：A,B,D,E

　　您的答案：

　　課本3.1.4

　　多選題(當(dāng)前96/136題，1分)

　　在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果可以廣泛應(yīng)用于( )。

　　A 貸款定價(jià)

　　B 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效考核

　　C 授信審批和限額管理

　　D 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　E 經(jīng)濟(jì)資本分配

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　課本3.5.2

　　多選題(當(dāng)前97/136題，1分)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的描述，正確的有( )。

　　A 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來(lái)收益難以確定，得不償失

　　B 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理

　　C 良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會(huì)使商業(yè)銀行獲益

　　D 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理

　　E 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力

　　正確答案：B,C,E

　　您的答案：

　　課本1.2.8

　　多選題(當(dāng)前98/136題，1分)

　　衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有( )。

　　A 大額負(fù)債依賴度

　　B 資本充足率

　　C 成本收入比

　　D 正常貸款遷徙率

　　E 不良貸款遷徙率

　　正確答案：D,E

　　您的答案：

　　課本3.3.2風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。

　　多選題(當(dāng)前99/136題，1分)

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理，因?yàn)橄鄬?duì)于一般企業(yè)而言，商業(yè)銀行( )。

　　A 承擔(dān)與管理風(fēng)險(xiǎn)是其基本職能之一

　　B 必須努力確保其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不危及公眾利益與市場(chǎng)信心

　　C 只有通過(guò)全面風(fēng)險(xiǎn)管理消除風(fēng)險(xiǎn)，才能實(shí)現(xiàn)股東收益最大化

　　D 所提供的金融產(chǎn)品的價(jià)值具有較強(qiáng)的波動(dòng)性和不確定性

　　E 在獲取利潤(rùn)的同時(shí)，承擔(dān)著維護(hù)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)穩(wěn)定的重要職責(zé)

　　正確答案：A,B,D,E

　　您的答案：

　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理也無(wú)法消除全部風(fēng)險(xiǎn)。

　　多選題(當(dāng)前100/136題，1分)

　　已知某企業(yè)集團(tuán)在A、B、C公司的表決 股份分別為35%、55% 、20%。2011年，A公司向L銀行申請(qǐng)一筆1億元的貸款，由B公司擔(dān)保;B公司向L銀行申請(qǐng)一筆2億元的貸款，由C公司擔(dān)保;C公司向L銀行申請(qǐng)一筆 3億元的貸款，由該企業(yè)集團(tuán)擔(dān)保。則下列分析恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 銀行L應(yīng)根據(jù)A、B、C三家公司自身風(fēng)險(xiǎn)狀況分別授信

　　B 該企業(yè)集團(tuán)對(duì)A、B、C三家公司均形成控制關(guān)系

　　C 銀行L對(duì)A、B、C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔(dān)保不足狀態(tài)

　　D 銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團(tuán)所提供財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性

　　E A、B、C公司之間構(gòu)成連環(huán)擔(dān)保

　　正確答案：A,C,D,E

　　您的答案：

　　商業(yè)銀行在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)對(duì)成員分別授信，單獨(dú)管理并進(jìn)行匯總。該企業(yè)集團(tuán)對(duì)A、C公司未形成控制關(guān)系。

　　多選題(當(dāng)前101/136題，1分)

　　下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)越高越好的有( )。

　　A 行業(yè)銷售利潤(rùn)率是衡量產(chǎn)品附加值、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾�指�?biāo)

　　B 資本積累率是評(píng)價(jià)目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾�指�?biāo)

　　C 行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)

　　D 勞動(dòng)生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)

　　E 行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)

　　正確答案：A,B,C,D

　　您的答案：

　　①行業(yè)凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均凈 資產(chǎn)×100%，該指標(biāo)是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)，越高越好。②行業(yè)盈虧系數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)個(gè)數(shù)/行業(yè)內(nèi)全部企業(yè)個(gè)數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額 /(行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額+行業(yè)內(nèi)盈利企業(yè)盈利總額)，該指標(biāo)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)，數(shù)值越低風(fēng)險(xiǎn)越小。③資本積累率=行業(yè)內(nèi)企業(yè)年末所有者權(quán) 益增長(zhǎng)額總和/行業(yè)內(nèi)年初企業(yè)所有者權(quán)益總和×100%，該指標(biāo)是評(píng)價(jià)目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾�指�?biāo)，越高越好。④行業(yè)銷售利潤(rùn)率=行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售利潤(rùn)總和 /行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售收入總和×100%，該指標(biāo)越高越好。該指標(biāo)越高，說(shuō)明行業(yè)產(chǎn)品附加值高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，發(fā)展?jié)摿Υ�。⑤行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率=行業(yè)產(chǎn)品銷售量 /行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量×100%，該指標(biāo)越高越好。該指標(biāo)越高，說(shuō)明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求，現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模還可進(jìn)一步擴(kuò)大。⑥勞動(dòng)生產(chǎn)率=(截至當(dāng)月累計(jì)工業(yè)增加值總 額x 12)/(行業(yè)職工平均人數(shù)×累計(jì)月數(shù))×100%，該指標(biāo)在一定程度上反映出行業(yè)間的相對(duì)技術(shù)水平，該指標(biāo)越高表明其生產(chǎn)技術(shù)越先進(jìn)，單位員工產(chǎn)出越 多。