多選題(當(dāng)前104/136題，1分)

　　適時(shí)發(fā)現(xiàn)可能預(yù)示即將發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警信號(hào)，有助于商業(yè)銀行及時(shí)采取措施化解或降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。下列可被認(rèn)為是商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的有( )。

　　A 市場(chǎng)上愿意提供融資的交易對(duì)手?jǐn)?shù)量減少

　　B 大量債權(quán)人(包括存款人)要求提前兌付

　　C 銀行發(fā)行的股票價(jià)格異常下跌

　　D 銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降或資產(chǎn)過(guò)于集中

　　E 銀行發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量顯著增加，且買(mǎi)賣(mài)利差擴(kuò)大

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前，通常會(huì)表現(xiàn)為 各種內(nèi)、外部指標(biāo)/信號(hào)的明顯變化：①內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響的指標(biāo) 變化。例如，某項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)/產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)水平增加，資產(chǎn)或負(fù)債過(guò)于集中，資產(chǎn)質(zhì)量下降，盈利水平下降，快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資等。② 外部指標(biāo)/信號(hào)主要包括第三方評(píng)級(jí)、所發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)等指標(biāo)的變化。例如，市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮�，外部評(píng)級(jí)下降，客戶大量求證不利 于商業(yè)銀行的傳言，所發(fā)行的股票價(jià)格下跌，以及所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升且債券的買(mǎi)賣(mài)價(jià)差擴(kuò)大，甚至出現(xiàn)交易/經(jīng)紀(jì)商不愿買(mǎi)賣(mài)債券而 迫使銀行尋求熟悉的交易/經(jīng)紀(jì)商支持等。③融資指標(biāo)/信號(hào)主要包括商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。例如，存款大量流失，債權(quán)人(包括存款人)提 前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足，融資成本上升，融資交易對(duì)手開(kāi)始要求抵(質(zhì))押物且不愿提供中長(zhǎng)期融資，愿意提供融資的對(duì)手?jǐn)?shù)量減少且單筆融資的金額顯 著上升，被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券等。

　　多選題(當(dāng)前102/136題，1分)

　　商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)( )。

　　A 由前臺(tái)交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付

　　B 做到各部門(mén)職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突

　　C 由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況

　　D 確保市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)保持相對(duì)獨(dú)立

　　E 由承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　正確答案：B,C,D

　　您的答案：

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保各職能部門(mén)具有明確 的職責(zé)分工、相關(guān)職能被恰當(dāng)分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突。交易部門(mén)應(yīng)當(dāng)將前臺(tái)、后臺(tái)嚴(yán)格分離，前臺(tái)交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、 交易結(jié)算和款項(xiàng)收付，必要時(shí)可設(shè)置中臺(tái)監(jiān)控機(jī)制。負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)保持相對(duì)獨(dú)立，向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供 獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，并且具備履行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)所需要的人力、物力資源。負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的工作人員應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，并充分了解本行與 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)、所承擔(dān)的各類(lèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，以及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法/技術(shù)。監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情 況，報(bào)告超限額情況也屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的職責(zé)之一。

　　多選題(當(dāng)前103/136題，1分)

　　如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過(guò)熱，一方面居民大量提取存款買(mǎi)房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，當(dāng)房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無(wú)法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無(wú)力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括( )。

　　A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　C 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　E 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A,C,D,E

　　您的答案：

　　多選題(當(dāng)前105/136題，1分)

　　商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境包括下列哪些要素( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　B 風(fēng)險(xiǎn)文化

　　C 公司治理

　　D 管理戰(zhàn)略

　　E 內(nèi)部控制

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境，包括公司治理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)文化和管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好等方面的內(nèi)容。

　　多選題(當(dāng)前106/136題，1分)

　　商業(yè)銀行應(yīng)恰當(dāng)把握和控制( )等流動(dòng)性比率/指標(biāo)，一旦這些指標(biāo)超過(guò)警戒線，處置不當(dāng)則可能失去清償能力，并最終導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)。

　　A 現(xiàn)金頭寸

　　B 貸款總額與核心存款的比率

　　C 大額負(fù)債依賴(lài)度

　　D 核心存款比例

　　E 易變負(fù)債與總資產(chǎn)比率

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　所有選項(xiàng)都是商業(yè)銀行需要控制的流動(dòng)性指標(biāo)。

　　多選題(當(dāng)前107/136題，1分)

　　商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的定量要求有( )。

　　A 持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

　　B 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　C 應(yīng)采用歷史模擬法計(jì)算VaR值

　　D 市場(chǎng)價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為一年

　　E 至少每三個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　正確答案：A,B,D,E

　　您的答案：

　　巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出 了以下要求：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年;至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。但是，在模 型技術(shù)方面，巴塞爾委員會(huì)和各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局均未作出硬性要求，允許銀行自行選擇三種常用模型技術(shù)中的任何一種。 商業(yè)銀行可根據(jù)實(shí)際情況自主選擇VaR值計(jì)量方法，包括但不限于方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法等。