二、多項選擇題(本大題共 40 小題，每小題 1 分，共 40 分。在以下各小題所給出的選項中，至少有兩個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi))

　　81.權利質(zhì)押的范圍包括()。

　　A.匯票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.債券

　　E.存款單

　　ABCDE【解析】權利質(zhì)押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。

　　82.常用的市場風險限額包括()。

　　A.交易限額

　　B.風險限額

　　C.止損限額

　　D.損失限額

　　ABC【解析】限額管理是對商業(yè)銀行市場風險進行有效控制的一項重要手段。常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額、止損限額。交易限額是對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額，風險額是對基于量化方法計算出的市場風險參數(shù)來設定限額，止損限額是指所允許的最大損失額。

　　83.依據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》，屬于風險監(jiān)管核心指標的有()。

　　A.風險水平類指標

　　B.風險抵補類指標

　　C.風險識別類指標

　　D.風險遷徙類指標

　　E.風險暴露類指標

　　ABD【解析】依據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》，屬于風險監(jiān)管核心指標的有風險水平類指標、風險遷徙類指標和風險抵補類指標。

　　84.在商業(yè)銀行風險管理實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為()。

　　A.非可控性損失

　　B.災難性損失

　　C.預期損失

　　D.可控性損失

　　E.非預期損失

　　BCE【解析】通常將金融風險可能造成的損失分為三大類：預期損失、非預期損失和災難性損失。

　　85.下列關于金融期貨的說法中，正確的有()。

　　A.利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨

　　B.貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風險

　　C.股指期貨是指以股票為標的的期貨合約

　　D.股指期貨不涉及股票本身的交割

　　E.股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割

　　ABDE【解析】目前已開發(fā)出的金融期貨合約有三大類：一是利率期貨，指以利率為標的的期貨合約，包括以長期國債為標的的長期利率期貨和以 2 個月的短期存款利率為標的的短期利率期貨。二是貨幣期貨，指以匯率為標的的期貨合約，目的是規(guī)避匯率風險。三是股票指數(shù)期貨，指以股票指數(shù)為標的的期貨合約，不涉及股票本身的交割，股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割。

　　86.下列關于計算 VaR 值的歷史模擬法的說法中，正確的有()。

　　A.考慮到“肥尾”現(xiàn)象

　　B.能計量非線性金融工具的風險

　　C.通過歷史數(shù)據(jù)構造收益率分布，不依賴特定的定價模型

　　D.風險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度

　　E.存在模型風險

　　ABCD【解析】歷史模擬法通過歷史數(shù)據(jù)構造收益率分布，不依賴特定的定價模型，不存在模型風險。

　　87.流動性比例中的流動性資產(chǎn)包括()。

　　A.在中國人民銀行的超額準備金存款

　　B.1 個月內(nèi)到期的應收賬款

　　C.1 個月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)

　　D.1 個月內(nèi)到期的次級類貸款

　　E.1 個月內(nèi)到期的債券

　　ABCE【解析】除了 A、B、C、E 四個選項外，另外還有：庫存現(xiàn)金、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額、一個月內(nèi)到期的正常類貸款(包括正常類貸款和關注類貸款)、在國外二級市場上隨時可拋售的合格債券及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)(剔除其中的不良資產(chǎn))。

　　88.下列關于商業(yè)銀行客戶信用限額的說法中，正確的有()。

　　A.當限額被超越時，商業(yè)銀行必須采取各種措施來降低風險

　　B.確定客戶信貸限額還要考慮商業(yè)銀行對該客戶的風險容忍度

　　C.在符合監(jiān)管要求的前提下，商業(yè)銀行可自行決定客戶具體的總信用額度

　　D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　E.從理論上講，客戶損失限額或信用風險暴露是通過商業(yè)銀行分配至各個業(yè)務部門或分支機構的經(jīng)濟資本，在客戶層面上繼續(xù)分配的結(jié)果

　　ABCDE【解析】A、B、C、D、E 五個選項的說法均正確。

　　89.資產(chǎn)證券化包括()。

　　A.信貸資產(chǎn)證券化

　　B.虛擬資產(chǎn)證券化

　　C.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

　　D.實體資產(chǎn)證券化

　　E.證券資產(chǎn)證券化

　　ACDE【解析】資產(chǎn)證券化包括信貸資產(chǎn)證券化、實體資產(chǎn)證券化、證券資產(chǎn)證券化、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。

　　90.風險價值(VaR)對于其他衡量風險的指標來說，具有的優(yōu)勢包括()。

　　A.有利于衡量整個貸款組合的風險

　　B.可以衡量一定時期內(nèi)投資組合所面臨的風險狀況

　　C.可以求出一定置信水平下所遭受的最大損失，便于計量經(jīng)濟資本的需要量

　　D.是一種可以對各種類別的風險進行綜合統(tǒng)一反映的指標

　　E.只能用來計量市場風險，而不能計量其他類別的風險

　　ABCD【解析】E 選項是該指標的缺陷。

　　91.合格抵押品的認定要求包括()。

　　A.抵押品應是法律規(guī)定可接受的財產(chǎn)或權利

　　B.權屬清晰

　　C.滿足抵押品可執(zhí)行的必要條件

　　D.存在有效處置抵押品的流動性強的市場，并且可以得到合理的市場價格

　　E.在債務人違反合同時，銀行能及時對抵押品進行清算或處置

　　ABCDE【解析】A、B、C、D、E 五個選項均屬于合格抵押品的認定要求。

　　92.下列關于期權種類的說法中，正確的有()。

　　A.按權利的內(nèi)容，期權可分為買方期權和賣方期權

　　B.按交易的標的，期權可分為現(xiàn)實期權和虛擬期權

　　C.按執(zhí)行價格，期權可分為平價期權和價外期權

　　D.按履約方式.期權可分為美式期權和歐式期權

　　E.按交易對象，期權可分為看漲期權、看跌期權和看漲看跌雙向期權

　　AD【解析】按照交易標的物的不同，期權可分為商品期權和金融期權。按執(zhí)行價格，期權可分為平價期權、價內(nèi)期權和價外期權。按所選擇的權利不同，期權可分為看漲期權、看跌期權和看漲看跌雙向期權。

　　93.產(chǎn)品設計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構等客戶提供的產(chǎn)品在()等方面存在不完善、不健全等問題。

　　A.業(yè)務管理框架

　　B.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　C.風險管理要求

　　D.權利義務結(jié)構

　　E.內(nèi)部系統(tǒng)安全

　　ACD【解析】數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量和內(nèi)部系統(tǒng)安全是屬于系統(tǒng)缺陷。

　　94.操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括()。

　　A.就業(yè)制度和工作場所安全性

　　B.內(nèi)部欺詐

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法

　　D.實物資產(chǎn)損壞

　　E.外部欺詐

　　ABCDE【解析】操作風險包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法、實物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。

　　95.依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的相關規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有()。

　　A.未分配利潤

　　B.未公開儲備

　　C.公開儲備

　　D.盈余公積

　　E.資本公積

　　ACDE【解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對監(jiān)管資本的范圍做出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。核心資本包括商業(yè)銀行的權益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲備)，B 選項未公開儲備屬于附屬資本。

　　96.根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風險管理信息系統(tǒng)的風險數(shù)據(jù)可以分為()。

　　A.內(nèi)部數(shù)據(jù)

　　B.外部數(shù)據(jù)

　　C.中間計量數(shù)據(jù)

　　D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)

　　E.歷史數(shù)據(jù)

　　AB【解析】風險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)與外部數(shù)據(jù)。

　　97.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，針對個人的循環(huán)零售貸款應滿足的標準有()。

　　A.貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的

　　B.子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過 10 萬歐元

　　C.必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)

　　D.循環(huán)零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致

　　E.理該業(yè)務時，應當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢

　　ABCDE【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，針對個人的循環(huán)零售貸款應滿足的標準是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的，子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過 10 萬歐元，必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)，循環(huán)零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致，辦理該業(yè)務時，應當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢。

　　98.即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以()。

　　A.滿足客戶對不同貨幣的需求

　　B.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例

　　C.防范市場風險

　　D.控制匯率風險

　　E.避免市場風險

　　AB【解析】在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。即期外匯買賣除了可以滿足客戶對不同貨幣的需求外，還可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風險。遠期外匯交易可以預先將對外貿(mào)易結(jié)算、跨境投資、外匯借款還貸等國際業(yè)務的外匯成本固定，從而達到控制匯率風險的目的。

　　99.個人信貸業(yè)務是國內(nèi)個人業(yè)務的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務。該項業(yè)務中，產(chǎn)生操作風險的原因包括()。

　　A.客戶監(jiān)管難度大

　　B.缺乏風險意識或風險防范經(jīng)驗不足

　　C.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務流程有漏洞

　　D.業(yè)務管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理

　　E.個人信用體系不健全

　　BCE【解析】個人信貸業(yè)務是國內(nèi)個人業(yè)務的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務。該項業(yè)務中，產(chǎn)生操作風險的原因包括缺乏風險意識或風險防范經(jīng)驗不足，內(nèi)控制度不完善、業(yè)務流程有漏洞，管理模式不科學、經(jīng)營層次過低而缺乏約束，個人信用體系不健全。客戶監(jiān)管難度大，屬于法人信貸業(yè)務的誘因;業(yè)務管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理屬于代理業(yè)務的誘因。

　　100.下列關于負債性資產(chǎn)的說法中，正確的有()。

　　A.負債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金

　　B.負債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或在不貶值的情況下出售

　　C.籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強

　　D.變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強

　　E.公司機構存款人可以監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化

　　ACE【解析】負債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金，籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強，公司機構存款人可以監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化。