一、單項(xiàng)選擇題(本大題共 80 小題，每小題 0.5 分，共 40 分。在以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

　　1.假設(shè)某股票一個(gè)月后的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為 5%、標(biāo)準(zhǔn)差為 0.03 的正態(tài)分布，則一個(gè)月后該股票的股價(jià)增長(zhǎng)率落在()區(qū)間的概率約為 68%。

　　A.(0，6%)

　　B.(2%，8%)

　　C.(2%，3%)

　　D.(2.2%，2.8%)

　　B【解析】根據(jù)題意可知，某股票的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為 5%、標(biāo)準(zhǔn)差為 0.03的正態(tài)分布，μ是正態(tài)分布的均值，σ是標(biāo)準(zhǔn)差，μ=5%，σ=3%;依μ-σ<μ+σ公式計(jì)算，μ-σ=5%-3%=2%，μ+σ=5%+3%=8%，則股票的股價(jià)增長(zhǎng)率落在(2%，8%)區(qū)間內(nèi)。

　　2.具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

　　A.二級(jí)資本

　　B.其他一級(jí)資本

　　C.核心一級(jí)資本

　　D.股東資本

　　C【解析】核心一級(jí)資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下無(wú)條件用來(lái)吸收損失的資本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。

　　3.銀行業(yè)公司治理區(qū)別于公司治理一般原則的表現(xiàn)不包括()。

　　A.高杠桿性，以及由此導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)上的高風(fēng)險(xiǎn)

　　B.高不對(duì)稱性和高關(guān)聯(lián)度

　　C.對(duì)經(jīng)營(yíng)失敗的低容忍度

　　D.確保公司永續(xù)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化

　　D【解析】銀行業(yè)公司治理遵循公司治理的一般原則，又具有自身特征，表現(xiàn)為：(1)高杠桿性，以及由此導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)上的高風(fēng)險(xiǎn)。(2)高不對(duì)稱性，即銀行與社會(huì)、客戶與交易對(duì)手間的信息不對(duì)稱。(3)高關(guān)聯(lián)度，主要是銀行與股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系、銀行與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高關(guān)聯(lián)性。(4)對(duì)經(jīng)營(yíng)失敗的低容忍度，銀行破產(chǎn)的后果將是災(zāi)難性的。

　　4.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好定性描述的方式的是()。

　　A.維持現(xiàn)有的紅利水平

　　B.零容忍度類指標(biāo)

　　C.收益類指標(biāo)

　　D.資本類指標(biāo)

　　A【解析】商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標(biāo)相結(jié)合的方式闡述風(fēng)險(xiǎn)偏好。常見(jiàn)的定性描述有：達(dá)到或超過(guò)目標(biāo)信用級(jí)別、確保資本充足、對(duì)壓力事件保持較低的風(fēng)險(xiǎn)暴露、維持現(xiàn)有的紅利水平、滿足監(jiān)管要求和期望等。

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　　5.下列不屬于基本面指標(biāo)的是()。

　　A.品質(zhì)類指標(biāo)

　　B.實(shí)力類指標(biāo)

　　C.環(huán)境類指標(biāo)

　　D.盈利能力指標(biāo)

　　D【解析】客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量包括以下兩大類指標(biāo)：基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)。基本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo)。盈利能力指標(biāo)屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)。

　　6.關(guān)于“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。

　　A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

　　B.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

　　C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　D.該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)指標(biāo)

　　B【解析】貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。

　　7.以下不屬于單幣種敞口頭寸的是()。

　　A.即期凈敞口頭寸

　　B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

　　C.總敞口頭寸

　　D.期權(quán)敞口頭寸

　　C【解析】根據(jù)不同類型，外匯敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口頭寸分為即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸和其他敞口頭寸。

　　8.下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說(shuō)法中，正確的是()。

　　A.遠(yuǎn)期利率合約中協(xié)定利率的期限通常在 1 年以上

　　B.遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　C.債務(wù)人通過(guò)使用遠(yuǎn)期利率合約，固定了未來(lái)的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.債權(quán)人通過(guò)使用遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來(lái)的投資收益，規(guī)避了利率可能上升帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

　　B【解析】遠(yuǎn)期利率合約中協(xié)定利率的期限通常是 1 個(gè)月至 1 年。故 A 項(xiàng)錯(cuò)誤。債務(wù)人通過(guò)使用遠(yuǎn)期利率合約，固定了未來(lái)的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能上升帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。故 C 項(xiàng)錯(cuò)誤。債權(quán)人通過(guò)使用遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來(lái)的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。故 D 項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　9.采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，公司金融這類業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)β為()。

　　A.18%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.10%

　　A【解析】各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)如下：(1)零售銀行、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為 12%。(2)商業(yè)銀行和代理服務(wù)業(yè)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為 15%。(3)公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為 18%。

　　10.下列不屬于產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷的表現(xiàn)的是()。

　　A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善

　　B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全

　　C.提供的產(chǎn)品在風(fēng)險(xiǎn)管理要求方面不完善

　　D.提供的產(chǎn)品在合同方面考慮不周到

　　D【解析】產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理要求等方面存在不完善、不健全等問(wèn)題。

　　11.融資缺口等于()。

　　A.貸款平均額+核心存款平均額

　　B.貸款平均額-核心存款平均額

　　C.核心存款平均額-貸款平均額

　　D.貸款期望額-核心存款平均額

　　B【解析】商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的貸款平均額和核心存款平均額之間的差額構(gòu)成了融資缺口，即融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。

　　12.我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)()，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得超過(guò)()。

　　A.75%;65%

　　B.65%;15%

　　C.75%;25%

　　D.65%;25%

　　C【解析】我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò) 75%，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得超過(guò) 25%。

　　13.激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品的品牌管理直接影響了商業(yè)銀行的()。

　　A.競(jìng)爭(zhēng)能力

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　C.盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間

　　D.客戶資源

　　C【解析】激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品的品牌管理直接影響了商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間。

　　14.商業(yè)銀行面臨的()要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

　　A.客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

　　D.品牌風(fēng)險(xiǎn)

　　B【解析】商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

　　15.從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是()。

　　A.降低成本

　　B.吸收損失

　　C.提高收益

　　D.降低流動(dòng)性

　　B【解析】從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失，一是在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級(jí)債權(quán)人和存款人提供保護(hù);二是在持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時(shí)用來(lái)彌補(bǔ)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的損失。

　　16.國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用的方法是()。

　　A.打分卡方法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.高級(jí)計(jì)量法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　A【解析】國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用打分卡方法。

　　17.()是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。

　　A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

　　B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

　　C.市場(chǎng)準(zhǔn)入

　　D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　C【解析】市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。

　　18.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說(shuō)法中，不正確的是()。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)

　　B.期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

　　C.期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期末分為關(guān)注類/次級(jí)類/可疑類/損失類的貸款余額之和

　　D.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額

　　C【解析】風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)。期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期末分為次級(jí)類/可疑類/損失類的貸款余額之和。期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額。

　　19.以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是()。

　　A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信限額

　　B.按單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值

　　C.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

　　D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額

　　D【解析】集團(tuán)客戶授信限額管理，應(yīng)確定對(duì)集團(tuán)的總授信額度。集團(tuán)統(tǒng)一授信限額管理一般分“三步走”：第一步，根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信限額;第二步，按單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值;第三步，分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額。同時(shí)，使每個(gè)成員單位的授信限額之和控制在集團(tuán)公司整體的授信限額以內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信限額。

　　20.如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款 60 億，關(guān)注類貸款20 億，次級(jí)類貸款 10 億，可疑類貸款 6 億，損失類貸款 5 億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于()。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20.8%

　　D.20%

　　C【解析】不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款和×100%=(10+6+5)/(60+20+10+6+5)×100%≈20.8%。