61.下列關(guān)于久期的說法中，正確的是()

　　A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高

　　B.久期缺口的絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高

　　C.久期缺口的絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系

　　D.久期缺口的絕對值的大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析

　　A (P183)久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化就越敏感，銀行的利率風(fēng)險暴露量也就越大，因而銀行最終面臨的利率風(fēng)險越高。

　　62.()承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。

　　A.股東大會

　　B.董事會

　　C.監(jiān)事會

　　D.董事長

　　B (P191)董事會承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。

　　63.市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)等于市場風(fēng)險資本要求乘以()

　　A.10.5

　　B.15.5

　　C.6.5

　　D.12.5

　　D (P208)市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)等于市場風(fēng)險資本要求乘以12.5。

　　64.期權(quán)風(fēng)險資本計提有高級法和()兩種。

　　A.簡易法

　　B.加權(quán)法

　　C.累計法

　　D.平均法

　　A (P207)期權(quán)風(fēng)險資本計提有兩種方法，一種為簡易法，另一種為高級法(得爾塔+，Delta-Plus)。簡易法適合只存在期權(quán)多頭的金融機(jī)構(gòu)，得爾塔+法適合同時存在期權(quán)空頭的金融機(jī)構(gòu)。

　　65.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的說法中，不正確的是()

　　A.操作風(fēng)險主要是由歐洲的巴塞爾委員會倡導(dǎo)的概念

　　B.操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險包括策略風(fēng)險

　　D.中國銀監(jiān)會和銀行業(yè)采用的是巴塞爾委員會在新資本協(xié)議中提出的定義

　　C (P223)操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，但不包括策略風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險。

　　66.操作風(fēng)險的特點不包括()

　　A.內(nèi)生性

　　B.轉(zhuǎn)化性

　　C.集中性

　　D.差異性

　　C (P224)操作風(fēng)險的特點：(1)具體性。(2)分散性。(3)差異性。(4)復(fù)雜性。(5)內(nèi)生性。(6)轉(zhuǎn)化性。

　　67.內(nèi)部欺詐是指()

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動

　　B.故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，此類事件至少涉及內(nèi)部一方

　　C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險

　　D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

　　B (P230)欺詐即有欺騙、詐取的意思，四個選項都是造成操作風(fēng)險的人員因素，只有B是內(nèi)部欺詐的含義。

　　68.下列失職違規(guī)的行為中，不屬于員工越權(quán)行為的內(nèi)容是()

　　A.違規(guī)操作

　　B.濫用職權(quán)

　　C.對客戶進(jìn)行誤導(dǎo)

　　D.支配超出其權(quán)限的資金額度

　　A (P232)員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶進(jìn)行誤導(dǎo)、支配超出其權(quán)限的資金額度，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險。

　　69.計算機(jī)出現(xiàn)病毒屬于()風(fēng)險。

　　A.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)

　　B.系統(tǒng)安全

　　C.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性

　　B (P237)系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全、對計算機(jī)病毒以及第三方程序欺詐的防護(hù)等。

　　70.操作風(fēng)險評估的準(zhǔn)備階段不包括()

　　A.確認(rèn)評估對象

　　B.繪制流程圖

　　C.提出優(yōu)化方案

　　D.收集整理操作風(fēng)險信息

　　C (P251)C項屬于操作風(fēng)險評估階段的內(nèi)容。

　　71.()是商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　A.租賃業(yè)務(wù)

　　B.貸款業(yè)務(wù)

　　C.柜臺業(yè)務(wù)

　　D.存款業(yè)務(wù)

　　C (P258)柜臺業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　72.可分為前臺交易、中臺風(fēng)險管理和后臺結(jié)算/清算三個環(huán)節(jié)的是()

　　A.法人信貸業(yè)務(wù)

　　B.柜臺業(yè)務(wù)

　　C.個人信貸業(yè)務(wù)

　　D.資金交易業(yè)務(wù)

　　D (P264)從資金交易業(yè)務(wù)流程來看,可分為前臺交易、中臺風(fēng)險管理和后臺結(jié)算/清算三個環(huán)節(jié)。

　　73.下列選項中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循的原則的是()

　　A.重要性原則

　　B.及時性原則

　　C.統(tǒng)一性原則

　　D.謹(jǐn)慎性原則

　　B (P271)損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循的原則有重要性原則、準(zhǔn)確性原則、統(tǒng)一性原則和謹(jǐn)慎性原則。

　　74.下列關(guān)于基本指標(biāo)法的說法中，正確的是()

　　A.基本指標(biāo)法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之和

　　B.基本指標(biāo)法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之差

　　C.基本指標(biāo)法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入和的二分之一

　　D.基本指標(biāo)法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入差的二分之一

　　A (P276)基本指標(biāo)法中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之和。

　　75.操作風(fēng)險資本計量的標(biāo)準(zhǔn)法中，公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)為()

　　A.15%

　　B.18%

　　C.19%

　　D.21%

　　B (P279)操作風(fēng)險資本計量的標(biāo)準(zhǔn)法中，公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)為18%。

　　76.AMA是指()

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.高級計量法

　　D.流程分析法

　　C (P280)高級計量法(Advanced Measurement Approach,AMA),是銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險計量模型以計算本行操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法。

　　77.下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法中,錯誤的是()

　　A.當(dāng)商業(yè)銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金，極端情況下會導(dǎo)致商業(yè)銀行資不抵債

　　B.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險

　　C.流動性風(fēng)險肯定是來自市場流動性對銀行流動性風(fēng)險的負(fù)面影響

　　D.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，流動性風(fēng)險相應(yīng)越低

　　C (P286)流動性風(fēng)險既可能來自商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配，以及信用風(fēng)險、市場風(fēng)險等其他類別風(fēng)險向流動性風(fēng)險的轉(zhuǎn)化，也可能來自市場流動性對銀行流動性風(fēng)險的負(fù)面影響，即由于外部融資市場深度不足或市場動蕩，導(dǎo)致商業(yè)銀行無法及時以合理價格變現(xiàn)或抵押資產(chǎn)以獲得流動性支持。

　　78.下列選項中，不屬于我國銀行業(yè)的“三性原則”的是()

　　A.安全性

　　B.流動性

　　C.保密性

　　D.效益性

　　C (P291)我國銀行的“三性原則”是指安全性、流動性和效益性。

　　79.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于()

　　A.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)

　　B.核心存款/貸款總額

　　C.貸款總額/核心存款

　　D.流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)

　　A (P293)現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)，對同類商業(yè)銀行而言，該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)。

　　80.下列關(guān)于流動性覆蓋率的說法中，正確的是()

　　A.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于70%

　　B.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于80%

　　C.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于90%

　　D.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%

　　D (P294)商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。