中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試

　　風(fēng)險管理終極密卷

　　一、單項選擇題(本大題共90小題，每小題0.5分，共45分。在以下各小題所給出的四個選項中，只有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi))

　　1.下列關(guān)于風(fēng)險的說法中，不正確的是()

　　A.風(fēng)險是一個事前概念

　　B.風(fēng)險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性

　　C.風(fēng)險是一個貫穿于事前和事后的概念

　　D.風(fēng)險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)

　　C (P2～3)風(fēng)險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。風(fēng)險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

　　2.下列關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法中，不正確的是()

　　A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　B.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

　　C.風(fēng)險管理是能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)

　　D.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求

　　C (P4)風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合，所以C項不正確。

　　3.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式不包括()

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

　　B.負(fù)債風(fēng)險管理模式

　　C.綜合風(fēng)險管理模式

　　D.全面風(fēng)險管理模式

　　C (P6～7)商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式有資產(chǎn)風(fēng)險管理模式、負(fù)債風(fēng)險管理模式、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式和全面風(fēng)險管理模式。

　　4.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法中，正確的是()

　　A.信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

　　B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源

　　C.結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險

　　D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險

　　C (P9～10)信用風(fēng)險也可以發(fā)生在實際違約之前。對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大最明顯的信用風(fēng)險來源，但不是唯一的。交易對手信用評級的下降也屬于信用風(fēng)險，因為存在潛在的損失。

　　5.()是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　A (P10)市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。

　　6.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，()是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。

　　A.應(yīng)收賬款

　　B.現(xiàn)金

　　C.存款

　　D.貸款

　　D (P10)對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。故選D項。

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　　7.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成原因更加()，涉及的范圍()

　　A.簡單，更小

　　B.復(fù)雜，更廣

　　C.簡單，更廣

　　D.復(fù)雜，更小

　　B (P11)流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險。

　　8.下列關(guān)于國別風(fēng)險的說法中，正確的是()

　　A.政治風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險和貨幣風(fēng)險都屬于國別風(fēng)險

　　B.國別風(fēng)險不會由一國或地區(qū)的政治和社會動蕩引發(fā)

　　C.國別風(fēng)險不存在于國際資本市場業(yè)務(wù)中

　　D.國別風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

　　A (P12)國別風(fēng)險存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活動中。國別風(fēng)險可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資本被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。風(fēng)險一般都是債務(wù)方帶給債權(quán)方的，國別風(fēng)險也是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍。

　　9.銀行的經(jīng)營環(huán)境時刻都處在變化當(dāng)中，或者說銀行的外部環(huán)境存在很大的不確定性，但是不同銀行受到的影響是不同的，這取決于銀行經(jīng)營對外部環(huán)境的依賴程度以及銀行經(jīng)營模式跟隨外部經(jīng)營環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營活動和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險就越()

　　A.低

　　B.高

　　C.難以確定

　　D.不穩(wěn)定

　　B (P13)戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險。一家銀行的經(jīng)營活動和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險就越高。

　　10.商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險對沖是指()

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險對沖

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖

　　C.自我對沖

　　D.市場對沖

　　C (P15)自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險對沖。

　　11.甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于()

　　A.風(fēng)險補償

　　B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險分散

　　D.風(fēng)險對沖

　　A (P16)題干所給情景并沒有發(fā)生將甲的風(fēng)險進(jìn)行轉(zhuǎn)移的情況，排除B項;也沒有通過組合甲、乙進(jìn)行風(fēng)險分散，排除C項;也沒有購買別的產(chǎn)品來對沖甲的風(fēng)險，排除D項。事實上，這是一種風(fēng)險補償方式，通過對信用評級低的客戶收取較高的貸款利率，對自己承擔(dān)更高的風(fēng)險進(jìn)行補償。

　　12.商業(yè)銀行()的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。

　　A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險規(guī)避

　　C.風(fēng)險補償

　　D.風(fēng)險對沖

　　B (P16)本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略。如果對各策略的具體概念不是很清楚，也可以從字面意思分析答案。不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險是一種消極的管理風(fēng)險的辦法。風(fēng)險轉(zhuǎn)移、補償和對沖都是銀行采取措施主動去管理將要面臨的風(fēng)險的手段，只有規(guī)避是被動消極的逃避風(fēng)險，因此選B項。

　　13.()是指金融機構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表中總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分。

　　A.賬面資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟資本

　　D.實收資本

　　A (P18)賬面資本是指金融機構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表中總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分。

　　14.下列關(guān)于監(jiān)管資本的說法中，正確的是()

　　A.監(jiān)管資本包括一級資本和其他資本

　　B.一級資本包括核心一級資本和其他一級資本

　　C.未分配利潤屬于其他一級資本

　　D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備不屬于核心一級資本

　　B (P19～20)

　　15.國際先進(jìn)銀行目前所采用的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估辦法(RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標(biāo)RAROC是指()

　　A.資本回報率

　　B.資產(chǎn)回報率

　　C.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資產(chǎn)回報率

　　D.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率

　　D (P22)在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)。

　　16.假設(shè)一位投資者將10萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計101 000元，則投資的絕對收益是()

　　A.1 000元

　　B.100元

　　C.9.9%

　　D.10%

　　A (P25)絕對收益=期末的資產(chǎn)價值總額-期初投入的資金總額=101 000-100 000=1 000(元)。

　　17.正態(tài)分布的圖形特征是()

　　A.左高右低

　　B.中間高，兩邊低，左右對稱

　　C.左低右高

　　D.中間低，兩邊高，左右對稱

　　B (P28)

　　18.公司治理的核心是()

　　A.公司制度的建立

　　B.完善的監(jiān)督機制

　　C.有效激勵與約束機制的建設(shè)

　　D.安全運營

　　C (P35)公司治理的目的是解決所有者與經(jīng)營者之間的矛盾與利益沖突，確保公司永續(xù)發(fā)展和實現(xiàn)價值最大化，核心是有效激勵與約束機制的建設(shè)。

　　19.健康的風(fēng)險文化的內(nèi)容不包括()

　　A.樹立正確的風(fēng)險管理理念

　　B.增強核心競爭力

　　C.加強高級管理層的驅(qū)動作用

　　D.創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織

　　B (P40)健康的風(fēng)險文化至少應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容：(1)樹立正確的風(fēng)險管理理念。(2)加強高級管理層的驅(qū)動作用。(3)創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用。

　　20.風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素是()

　　A.風(fēng)險管理方法

　　B.風(fēng)險管理理念

　　C.風(fēng)險管理制度

　　D.風(fēng)險管理系統(tǒng)

　　B (P41)風(fēng)險文化由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素。