二、多項選擇題(共40題，合計40分)

　　91風(fēng)險文化一般由(　　)三個層次組成。

　　A. 風(fēng)險管理理念

　　B. 風(fēng)險模型

　　C. 制度

　　D. 知識

　　E. 內(nèi)部控制

　　92集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備的主要技能包括(　　)

　　A. 風(fēng)險監(jiān)測和分析能力

　　B. 數(shù)量分析能力

　　C. 價格核準(zhǔn)能力

　　D. 模型創(chuàng)建能力

　　E. 系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

　　93影響違約損失率的因素包括(　　)

　　A. 產(chǎn)品因素

　　B. 公司因素

　　C. 行業(yè)因素

　　D. 地區(qū)因素

　　E. 宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

　　94關(guān)于商業(yè)銀行集中型風(fēng)險管理部門的設(shè)置，下列說法正確的是(　　)

　　A. 資金投入巨大

　　B. 并不適合所有的商業(yè)銀行

　　C. 涉及的風(fēng)險管理領(lǐng)域非常全面

　　D. 不利于絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　E. 無法形成長期的核心競爭力和強(qiáng)大的市場定價能力

　　95。2004年中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會制定并發(fā)布了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，對資本充足率的信息披露提出了具體、詳細(xì)的要求，下列表述正確的有(　　)

　　A. 商業(yè)銀行董事會負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會的，由行長負(fù)責(zé)

　　B.資本充足率的信息披露，主要包括四個方面內(nèi)容：風(fēng)險管理目標(biāo)和政策、資本、資本充足率、信用風(fēng)險和市場風(fēng)險

　　C. 商業(yè)銀行資本充足率信息披露時間為每個會計年度的后四個月內(nèi)。因特殊原因不能按時披露的，應(yīng)至少提前l(fā)5個一個作日向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會申請延遲

　　D. 商業(yè)銀行資本充足率信息在披露前報送中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

　　E. 對于涉及商業(yè)機(jī)密無法披露的項目，商業(yè)銀行可披露項目的總體情況，并解釋特殊項目無法披露的原因

　　96債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括(　　)

　　A. 正向收益率曲線

　　B. 反向收益率曲線

　　C. 波動收益率曲線

　　D. 水平收益率曲線

　　E. 垂直收益率曲線

　　97按照風(fēng)險來源不同，利率風(fēng)險可以分為(　　)

　　A. 重新定價風(fēng)險

　　B. 股票價格風(fēng)險

　　C. 基準(zhǔn)風(fēng)險

　　D. 收益率曲線風(fēng)險

　　E. 流動性風(fēng)險

　　98法律/合規(guī)部門主要承擔(dān)的職責(zé)包括(　　)

　　A. 協(xié)助制定法律政策

　　B. 適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求

　　C. 開展法律培訓(xùn)和教育項目

　　D. 經(jīng)營管理的合規(guī)性和合規(guī)部門工作情況

　　E. 參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造

　　99以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是(　　)

　　A. 出口信貸保險

　　B. 擔(dān)保

　　C. 備用信用證

　　D. 市場對沖

　　E. 自我對沖

　　100下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有(　　)

　　A. 商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長期貸款)和其他投資的資金來源之一

　　B. 在市場經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險和吸收損失的最后資金來源

　　C. 在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張的重要經(jīng)濟(jì)職能

　　D. 在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用

　　E. 現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系中，風(fēng)險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔(dān)最終責(zé)任的

　　101區(qū)域風(fēng)險預(yù)警主要包括哪幾種情況?(　　)

　　A. 區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化

　　B. 區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化

　　C. 區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險因素

　　D. 國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化

　　E. 產(chǎn)品出口的國家的貿(mào)易限制政策

　　102市場風(fēng)險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險之一，它包括(　　)

　　A.利率風(fēng)險

　　B.匯率風(fēng)險

　　C.信用風(fēng)險

　　D.商品價格風(fēng)險

　　E.流動性風(fēng)險

　　103下列關(guān)于CAMELs評級的說法，確的有(　　)

　　A. CAMELs評級結(jié)果以1～5級表示，數(shù)字越小表明級別越低，監(jiān)管關(guān)注程度越高

　　B. CAMELs評級包括五大類要素評級和一個綜合評級

　　C. CAMELs評級的要素“C”是指“成本

　　D. CAMELs評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機(jī)構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系

　　E. CAMELs評級內(nèi)容包括評價董事會和管理層的能力和效率

　　104目前應(yīng)用最廣泛的信用風(fēng)險評分模型是(　　)

　　A. CP模型

　　B. KPMG模型

　　C. 線性概率模型

　　D. Probit模型

　　E. 線性辨別模型

　　105收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括(　　)

　　A. 正向收益率曲線

　　B. 正態(tài)收益率曲線

　　C. 垂直收益率曲線

　　D. 水平收益率曲線

　　E. 波動收益率曲線

　　106黃金價格的波動屬于(　　)

　　A. 匯率風(fēng)險

　　B. 利率風(fēng)險

　　C. 商品價格風(fēng)險

　　D. 股票價格風(fēng)險

　　E. 資產(chǎn)價格風(fēng)險

　　107利率互換的主要作用是(　　)

　　A. 規(guī)避利率波動的風(fēng)險

　　B. 降低生產(chǎn)成本

　　C. 交易雙方可以降低各自的融資成本

　　D. 規(guī)避市場價格下跌

　　E. 有助于風(fēng)險管理

　　108商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列(　　)屬于引發(fā)操作風(fēng)險的外部事件。

　　A. 洗錢

　　B. 錯誤監(jiān)控/報告

　　C. 政治風(fēng)險

　　D. 違反用工法

　　E. 自然災(zāi)害

　　109流動性比率/指標(biāo)是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一，下列常用的比率/指標(biāo)表達(dá)式正確的是()

　　A. 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)

　　B. 核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)

　　C. 貸款總額與核心存款的比率=貸款總額÷核心存款

　　D. 大額負(fù)債依賴度=(大額負(fù)債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)

　　E. 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)

　　110中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標(biāo)進(jìn)評估，具體包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎類指標(biāo)，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)不包括(　　)

　　A. 資本充足率

　　B. 股本凈回報率

　　C. 單一(集團(tuán))客戶授信集中度

　　D. 大額風(fēng)險集中度

　　E. 不良貸款撥備覆蓋率