81根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，E=2.72，則該組合發(fā)

　　生4筆貸款違約的概率為(　　)

　　A. 0.09

　　B. 0.08

　　C. 0.07

　　D. 0.06

　　82關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是(　　)

　　A. 資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險

　　B. 某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

　　C. 同樣的資本，風(fēng)險越高的組合，計劃的授信額越高

　　D. 通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額

　　83清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不包括(　　)

　　A. 戰(zhàn)略風(fēng)險識別

　　B. 戰(zhàn)略風(fēng)險規(guī)劃

　　C. 戰(zhàn)略風(fēng)險評估

　　D. 戰(zhàn)略風(fēng)險控制

　　84平價期權(quán)為期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的(　　)

　　A. 遠(yuǎn)期市場價格

　　B. 價內(nèi)期權(quán)

　　C. 價外期權(quán)

　　D. 即期市場價格

　　85對于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾薪資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以(　　)，該系數(shù)

　　即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。

　　A. 0.75

　　B. 0.5

　　C. 0.25

　　D. 0.15

　　86(　　)是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。

　　A. 市場信心

　　B. 市場穩(wěn)定

　　C. 政府政策

　　D. 貸款數(shù)量

　　87外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間的(　　)而產(chǎn)生的。

　　A. 利息波動

　　B. 匯率波動

　　C. 財務(wù)風(fēng)險

　　D. 幣種不匹配

　　88中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行評估的指標(biāo)不包括(　　)

　　A. 經(jīng)營績效類指標(biāo)

　　B. 風(fēng)險可控類指標(biāo)

　　C. 資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)

　　D. 審慎經(jīng)營類指標(biāo)

　　89自我評估法是目前(　　)的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。

　　A. 操作風(fēng)險識別與評估

　　B. 操作風(fēng)險監(jiān)控與評估

　　C. 操作風(fēng)險識別與監(jiān)控

　　D. 操作風(fēng)險計量與監(jiān)控

　　90商業(yè)銀行風(fēng)險管理的流程是(　　)

　　A. 風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量

　　B. 風(fēng)險識別一風(fēng)險控制一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量

　　C. 風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險控制

　　D. 風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測