一、單項(xiàng)選擇題(共90題，合計(jì)45分)

　　1(　　)是指用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或指標(biāo)。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)誘因

　　B. 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)控制

　　2某企業(yè)2011年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為l4%，2011年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2011年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2011年凈資產(chǎn)收益率為(　　)

　　A. 4.00%

　　B. 2.11%

　　C. 3.33%

　　D. 3.28%

　　3在持有期為2天，置信水平為98%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為2萬美元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合(　　)

　　A. 在2天中的收益有98%的可能性不會(huì)超過2萬美元

　　B. 在2天中的收益有98%的可能性會(huì)超過2萬美元

　　C. 在2天中的損失有98%的可能性不會(huì)超過2萬美元

　　D. 在2天中的損失有98%的可能性會(huì)超過2萬美元

　　4資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)(　　)單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。

　　A. 大于

　　B. 小于

　　C. 等于

　　D. 無關(guān)

　　5商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于(　　)活動(dòng)的反饋循環(huán)。

　　A. 戰(zhàn)略方案選擇和公司治理

　　B. 戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和運(yùn)營績(jī)效

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和整體戰(zhàn)略

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　　6隨機(jī)變量y的概率分布表如下： Y14P60%40% 隨機(jī)變量y的方差為(　　)

　　A. 2.76

　　B. 2.16

　　C. 4.O6

　　D. 4.68

　　7在財(cái)務(wù)分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標(biāo)不包括(　　)

　　A. 存貨周轉(zhuǎn)率

　　B. 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

　　C. 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

　　D. 資產(chǎn)負(fù)債率

　　8國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)(IASB)建議企妲資產(chǎn)使用(　　)為基礎(chǔ)記賬。

　　A.市值重估價(jià)值

　　B.公允價(jià)值

　　C.期權(quán)價(jià)值

　　D.名義價(jià)值

　　9風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指(　　)

　　A. 將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列蹦，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類

　　B. 通過圖解來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失

　　C. 通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最健的風(fēng)險(xiǎn)管理方案

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)

　　10某公司2009年銷售收入為2億元，銷售成本為l.5億元，2009年期初應(yīng)收賬款為7500萬元，2009年期末應(yīng)收賬款為9500萬元，則下列財(cái)務(wù)比率計(jì)算正確的有(　　)

　　A. 銷售毛利率為25%

　　B. 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11

　　C. 銷售毛利率為75%

　　D. 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為l71天

　　11巴塞爾委員會(huì)在新協(xié)議第三支柱中規(guī)定，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的披露應(yīng)該每(　　)進(jìn)行一次。

　　A. 半年

　　B. 一年

　　C. 一個(gè)月

　　D. 三個(gè)月

　　12根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為(　　)

　　A. 0.17%

　　B. 0.77%

　　C. 1.36%

　　D. 2.32%

　　13商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何選取流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法?(　　)

　　A. 選定某一種方法，便一以貫之地采用

　　B. 流動(dòng)性管理水平高的銀行應(yīng)當(dāng)選用較高級(jí)的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應(yīng)當(dāng)選取較初級(jí)的流動(dòng)性指標(biāo)分析法和現(xiàn)金流分析法

　　C. 商業(yè)銀行可以同時(shí)采用多種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估辦法來評(píng)價(jià)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況

　　D. 以上都不對(duì)

　　14某企業(yè)2009年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為l4%，2009年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2009年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產(chǎn)收益率為(　　)

　　A. 3.00%

　　B. 3.11%

　　C. 3.33%

　　D. 3.58%

　　15商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的，正確處理投訴和批評(píng)有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對(duì)銀行的投訴和批評(píng)，下列說法正確的是(　　)

　　A. 解決表面問題，不需深究

　　B. 錯(cuò)誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽(yù)的損失已無可挽回，解不解決無所謂

　　C. 正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有助于銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D. 容易解決的先處理，不容易解決的問題麟忽視

　　16法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是(　　)

　　A. 操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同

　　B. 外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的

　　C. 法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立

　　D. 法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型

　　17根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率為(　　)

　　A. 3.50%

　　B. 3.59%

　　C. 3.69%

　　D. 6.00%

　　18某企業(yè)2011年息稅折舊攤銷前利潤為2億元人民幣，凈利潤為l.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2011年的利息費(fèi)用為(　　)億元人民幣。

　　A. 0.1

　　B. 0.2

　　C. 0.3

　　D. 0.4

　　19利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和(　　)

　　A. 期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　20金融市場(chǎng)短期流動(dòng)性不足的情況下，收益率曲線可能會(huì)呈現(xiàn)怎樣的一種形狀?(　　)

　　A. 向右上方傾斜

　　B. 向左上方傾斜

　　C. 水平

　　D. 垂直