第31題 下列關(guān)于負(fù)債性資產(chǎn)說(shuō)法正確的是(　)

　　A.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金

　　B.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或在不貶值的情況下出售

　　C.籌資能力越強(qiáng)，籌資成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)

　　D.變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)

　　E.公司機(jī)構(gòu)存款人通過(guò)監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的變化

　　正確答案:A,C,E

　　解析： 負(fù)債性資產(chǎn)主要是指商業(yè)銀行能夠借來(lái)的資金，考察的是商業(yè)銀行的籌資能力，籌資成本越低，流動(dòng)性越強(qiáng)。

　　第32題 信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括(　)

　　A.Credit Monitor

　　B.Credit MetriCs

　　C.Credit Portfolio View

　　D.Credit Risk+

　　E.VaR

　　正確答案:B,C,D

　　解析： 信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括Credit Metrics、Credit Portfolio View和Credit Ris k+模型三個(gè)。

　　第33題 下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說(shuō)法中正確的是(　)

　　A.產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

　　B.是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線(xiàn)性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題

　　C.可以通過(guò)設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地作出反應(yīng)

　　D.準(zhǔn)確性的提高速度較快

　　E.存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A,B,C,E

　　解析： 蒙特卡洛模擬法的計(jì)算量很大，且準(zhǔn)確性的提高速度較慢。

　　第34題 下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有(　)。

　　A.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加

　　B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少

　　C.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響

　　D.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感

　　E.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大

　　正確答案:A,B,C

　　解析： 當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債

　　價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng);如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性也隨之減弱。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱;如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。當(dāng)久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響。這種情況極少發(fā)生。

　　第35題 以下關(guān)于資產(chǎn)流動(dòng)性的說(shuō)法正確的是(　)

　　A.資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金

　　B.資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)

　　C.資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無(wú)損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力

　　D.資產(chǎn)流動(dòng)性應(yīng)當(dāng)從零售和公司/機(jī)構(gòu)兩個(gè)角度進(jìn)行分析

　　E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動(dòng)性資產(chǎn)持有與之前的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，確定流動(dòng)性的適宜度

　　正確答案:B,C,E

　　解析： 資產(chǎn)的流動(dòng)性是指資產(chǎn)在無(wú)損失或微小損失情況下，迅速變現(xiàn)的能力，變現(xiàn)能力越強(qiáng)。流動(dòng)性越強(qiáng)。

　　第36題 下列屬于銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算的方法的有(　)

　　A.敏感性缺口分析法

　　B.持續(xù)期缺口分析法

　　C.凸度缺口分析法

　　D.VAR分析法

　　E.動(dòng)態(tài)模擬分析法

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算的方法有：敏感性缺l：7分析法、持續(xù)期缺口分析法、凸度缺口分析法、VAR分析法、動(dòng)態(tài)模擬分析法。

　　第37題 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有(　)

　　A.發(fā)生在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中

　　B.發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中

　　C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失

　　D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失

　　E.受行業(yè)影響較大

　　正確答案:B,D

　　解析： 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有兩個(gè)：一是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中。在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)登融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn);二是在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失。

　　第38題 下列關(guān)于久期分析法說(shuō)法正確的是(　)

　　A.久期缺口用來(lái)衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值

　　B.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大

　　C.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大

　　D.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性就減弱

　　E.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性就減弱

　　正確答案:A,B,D

　　解析： 久期缺口用來(lái)衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值。當(dāng)久期缺1：2為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性就減弱。

　　第39題 商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?(　)

　　A.審貸分離原則

　　B.統(tǒng)一考慮原則

　　C.展期重審原則

　　D.責(zé)任到人原則

　　E.追蹤審核原則

　　正確答案:A,B,C

　　解析： 授信審批或信貸決策一般應(yīng)遵循的原則有：(1)審貸分離原則。授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷(xiāo)和貸款的發(fā)放，故A選項(xiàng)說(shuō)法正確。(2)統(tǒng)一考慮原則。在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露做統(tǒng)一考慮和計(jì)量，包括貸款、回購(gòu)協(xié)議、再回購(gòu)協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等，故B選項(xiàng)說(shuō)法正確。(3)展期重審原則。原有貸款和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的任何展期都應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策，需要經(jīng)過(guò)正常的審批程序，故C選項(xiàng)說(shuō)法正確。

　　第40題 我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法是(　)

　　A.在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策

　　B.將總行缺口集中到分行

　　C.通過(guò)制定本外幣資金管理辦法，對(duì)日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理

　　D.運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開(kāi)市場(chǎng)等與外部市場(chǎng)平盤(pán)，保證在分行分散管理、配置資金

　　E.通過(guò)對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長(zhǎng)期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對(duì)全行流動(dòng)性的管理

　　正確答案:A,C,E

　　解析： 在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策;將分行缺口集中到總行;通過(guò)制定本外幣資金管理辦法，對(duì)日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理;運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開(kāi)市場(chǎng)等與外部市場(chǎng)平盤(pán)，保證在總行分散管理、配置資金。