第11題 下列屬于內(nèi)部指標(biāo)的有(　)

　　A.多項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加

　　B.盈利能力下降

　　C.負(fù)債過于集中

　　D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　E.外部評級下降

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 比較對比內(nèi)部評級與外部評級的定義與內(nèi)容。

　　第12題 商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別包括(　)

　　A.信用風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　E.國家風(fēng)險

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 識記。

　　第13題 內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、管理層以及其他有關(guān)人員實(shí)現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運(yùn)營、財務(wù)報表真實(shí)以及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險的第一道防線。監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括(　)

　　A.風(fēng)險識別與評估評價

　　B.內(nèi)部控制措施評價

　　C.監(jiān)督與糾正評價

　　D.信息交流與反饋評價

　　E.內(nèi)部控制環(huán)境評價

　　正確答案:A,B,C,E

　　解析： 監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評價、風(fēng)險識別與評估評價、內(nèi)部控制措施評價、監(jiān)督與糾正評價、信息交流與風(fēng)險評價。

　　第14題 “9?11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意(　)

　　A.災(zāi)難備份

　　B.強(qiáng)制員工休假

　　C.審慎選擇經(jīng)營地地址

　　D.購買保險

　　E.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

　　正確答案:A,B,D,E

　　解析： 本題考查恐怖威脅引起的操作風(fēng)險，商業(yè)銀行對其面臨的操作風(fēng)險進(jìn)行有效分類，是進(jìn)行操作風(fēng)險管理和報告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風(fēng)險管理的前提。

　　第15題 個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括(　)

　　A.經(jīng)銷商風(fēng)險

　　B.“假按揭”風(fēng)險

　　C.由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額抵押值不足

　　D.借款人的經(jīng)濟(jì)財務(wù)狀況變動風(fēng)險

　　E.I國家對房市采取宏觀調(diào)控措施

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 個人住房抵押貸款的風(fēng)險包括：(1)經(jīng)銷商風(fēng)險。(2)“假按揭”風(fēng)險：“假按揭”的主要特征是，開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金。(3)由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額抵押值不足的風(fēng)險。(4)借款人的經(jīng)濟(jì)財務(wù)狀況變動風(fēng)險。

　　第16題 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險的有(　)

　　A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B.投資組合

　　C.風(fēng)險分散

　　D.風(fēng)險規(guī)避

　　E.風(fēng)險補(bǔ)償

　　正確答案:A,D,E

　　解析： 風(fēng)險分散可以通過多樣化的投資組合來分散風(fēng)險和降低非系統(tǒng)風(fēng)險，但不能降低系統(tǒng)風(fēng)險。

　　第17題 對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行計算其加權(quán)資產(chǎn)時，可以采用的計算方法是(　)

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.高級計量法

　　D.內(nèi)部模型法

　　E.內(nèi)部評級高級法

　　正確答案:A,B,C

　　解析： 《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》第95條的規(guī)定，商業(yè)銀行可采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法計量操作風(fēng)險資本要求。對于市場風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計量;對信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法計量。

　　第18題 決定商業(yè)銀行的風(fēng)險承受能力的是(　)。

　　A.資本金規(guī)模

　　B.風(fēng)險管理水平

　　C.資產(chǎn)管理

　　D.負(fù)債管理

　　E.資產(chǎn)負(fù)債管理

　　正確答案:A,B

　　解析： 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風(fēng)險承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。

　　第19題 商業(yè)銀行在對本幣的流動性風(fēng)險進(jìn)行管理時，通常可以將特定時段內(nèi)的存款分成(　)

　　A.敏感負(fù)債

　　B.敏感資產(chǎn)

　　C.脆弱資金

　　D.核心存款

　　E.準(zhǔn)備金存款

　　正確答案:A,C,D

　　解析： 商業(yè)銀行通�？梢詫⑻囟〞r間段內(nèi)的存款分成敏感負(fù)債、脆弱資金和核心存款。

　　第20題 我國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險監(jiān)管的療向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的(　)，檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

　　A.業(yè)務(wù)風(fēng)險

　　B.內(nèi)部控制

　　C.風(fēng)險管理水平

　　D.盈利能力

　　E.可持續(xù)發(fā)展

　　正確答案:A,B,C

　　解析： 風(fēng)險監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。