第21題 商業(yè)銀行引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的不利反應(yīng)包括(　)

　　A.客戶的不滿

　　B.出現(xiàn)擠兌現(xiàn)象

　　C.引發(fā)公共抗議活動(dòng)

　　D.出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)

　　E.給商業(yè)銀行創(chuàng)造新的價(jià)值

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 給商業(yè)銀行創(chuàng)造新的價(jià)值，明顯是有利的影響。

　　第22題 日前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評(píng)估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC(　)

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C.RAROC=(收益一預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)

　　正確答案:A,B,C

　　解析： ROE、ROA被廣泛用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力，但是這兩個(gè)指標(biāo)不能全面、深入地解釋商業(yè)銀行在盈利的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平，它們的缺點(diǎn)就由RAROC來補(bǔ)充了，選擇AB。同時(shí)c是RAROC的計(jì)算公式。D錯(cuò)在銀行仍然重視盈利性，并且考慮了風(fēng)險(xiǎn)水平;E錯(cuò)在股東價(jià)值最大化的目標(biāo)并沒有放棄，實(shí)際上是更好地服務(wù)于這個(gè)目標(biāo)。

　　第23題 廣義上講，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括(　)

　　A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

　　B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

　　C.區(qū)域準(zhǔn)入

　　D.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

　　E.級(jí)別準(zhǔn)人

　　正確答案:A,B,D

　　解析： 根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個(gè)方面：機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級(jí)管理人員準(zhǔn)入。

　　第24題 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是(　)

　　A.衡量商、世銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的范圍

　　B.屬于靜態(tài)指標(biāo)

　　C.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　D.包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　E.表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　正確答案:A,B,D

　　解析： 風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)屬于風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)。

　　第25題 期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成?(　)

　　A.時(shí)間價(jià)值

　　B.內(nèi)在價(jià)值

　　C.執(zhí)行價(jià)格

　　D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

　　E.無風(fēng)險(xiǎn)利率

　　正確答案:A,B

　　解析： 期權(quán)的價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值。

　　第26題 根據(jù)國際最佳實(shí)踐，財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重識(shí)別和評(píng)價(jià)(　)

　　A.財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)

　　B.經(jīng)營管理狀況

　　C.資產(chǎn)管理狀況

　　D.負(fù)債管理狀況

　　E.領(lǐng)導(dǎo)后備力量

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 領(lǐng)導(dǎo)后備力量顯然不是財(cái)務(wù)報(bào)表所能反映出來的。財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重識(shí)別和評(píng)價(jià)上述四項(xiàng)內(nèi)容。

　　第27題 按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為(　)

　　A.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)

　　C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

　　E.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A,C,E

　　解析： 根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為不同的類型。例如，按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。按是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)。按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)8大類。

　　第28題 下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證的說法，正確的有(　)

　　A.這些驗(yàn)證是監(jiān)管部門的責(zé)任

　　B.隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗(yàn)證方法要適時(shí)調(diào)整、不斷改進(jìn)

　　C.對于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法

　　D.內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證和違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性驗(yàn)證

　　E.驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段

　　正確答案:B,D,E

　　解析： A：客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是否符合內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求的重要方式，不是監(jiān)管部門的責(zé)任。C：驗(yàn)證主要由商業(yè)銀行自主進(jìn)行，監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)評(píng)估驗(yàn)證情況，因此不同的銀行采取的方法可能不同。

　　第29題 根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是(　)

　　A.銀行間的短期利率水平

　　B.第0期到第1期的即期利率

　　C.第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率

　　D.3年期的即期利率

　　E.市場在3期內(nèi)的平均利率水平

　　正確答案:B,C,D

　　解析： 理解遠(yuǎn)期利率計(jì)算方式。

　　第30題 有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括(　)

　　A.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢

　　B.監(jiān)測對合同條款的遵守情況

　　C.評(píng)估抵押品相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市值的變動(dòng)趨勢

　　D.識(shí)別貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　E.對已發(fā)生問題的授信對象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序

　　正確答案:A,B,C,E

　　解析： 該體系是監(jiān)測體系，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是最基礎(chǔ)的工作，而不是監(jiān)測體系要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)還包括識(shí)別合同還款的違約情況，并及時(shí)對潛在的有問題授信進(jìn)行分類。