11.操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的風(fēng)險。 ( )

　　12.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略是風(fēng)險分離、風(fēng)險緩解、風(fēng)險轉(zhuǎn)稼、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險賠償。 ( )

　　13.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%。其中核心資本充足率不得低于4%。 ( )

　　14.對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機行為所造成的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過風(fēng)險補償?shù)淖龇�加以�?guī)避。 ( )

　　15.與信用風(fēng)險相比，市場風(fēng)險具有觀察數(shù)據(jù)小且不易獲取的特點。 ( )

　　16.戰(zhàn)略風(fēng)險是一個簡單的風(fēng)險體系。 ( )

　　17.風(fēng)險對沖對于利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險的管理是行之有效的。 ( )

　　18.監(jiān)管資本是商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失的資本。 ( )

　　19.絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。它是最常用的投資成果表示方式。 ( )

　　20.資產(chǎn)組織和分散化投資的基本目的在于降低預(yù)期損失。 ( )

　　三、判斷題參考答案及解析

　　11.√ [解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。

　　12.× [解析]商業(yè)銀行的風(fēng)險管理的主要策略是風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險補償。

　　13.√ [解析]《巴塞爾新資本協(xié)議》明確規(guī)定，資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不低于4%。

　　14.×[解析]在實踐中，通常將金額風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等， 可以通過購買商業(yè)保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險;但對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機行為所造成的損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。

　　15.× [解析]與市場風(fēng)險相比信用風(fēng)險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，相對于信用風(fēng)險而言，市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)充分和易于計量的特.最，更適于采用量化技術(shù)加以控制。

　　16.×[解析]戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響 的風(fēng)險。戰(zhàn)略風(fēng)險與其他主要風(fēng)險密切聯(lián)系且相互作用，因此同樣是一種多維風(fēng)險。如果缺乏結(jié)構(gòu)化和系統(tǒng)化的風(fēng)險識別和分析方法，深入理解并有效控制戰(zhàn)略風(fēng)險 是相當(dāng)困難的。

　　17.√ [解析]風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險(利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險)非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。

　　18.× [解析]經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有 的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的。

　　19.× [解析]絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。百分比收益率是當(dāng)期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比，百分比收益率通常用百分數(shù)表示，是最常用的評價投資收益的方式。

　　20.√[解析]根據(jù)投資組合理論，構(gòu)建資產(chǎn)組合即多元化投資能夠降低投資風(fēng)險，在風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險的原理， 將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過積極實施風(fēng)險分散策略，顯著降低發(fā)生大額風(fēng)險損失的可能性，從而達到管理和降低風(fēng)險、保持收益穩(wěn)定的目的。