11.下列說法正確的是( )。

　　A.期望值是隨機變量的概率加權(quán)和

　　B.隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度

　　C.二項分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復事件的離散型隨機變量的概率分布

　　D.正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機變量的一種重要概率分布

　　E.百分比收益率是對期初投資額的一個單位化調(diào)整;對數(shù)收益率是針對復利而言

　　12.下列關(guān)于信用風險說法正確的是( )。

　　A.信用風險既對基礎金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響

　　B.信用風險通常包括違約風險、結(jié)算風險

　　C.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)

　　D.結(jié)算風險在外匯交易中較為常見

　　E.信用風險存在于表內(nèi)外業(yè)務以及衍生產(chǎn)品交易中

　　13.下列描述操作風險、市場風險與操作風險的關(guān)系正確的是( )。

　　A.信用風險主要存在于授信業(yè)務

　　B.操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面

　　C.市場風險存在于交易類業(yè)務

　　D.操作風險具有營利性，能為商業(yè)銀行帶來盈利

　　E.操作風險與市場風險、信用風險存在內(nèi)在的聯(lián)系

　　14.下列關(guān)于經(jīng)濟資本、會計資本和監(jiān)管資本說法不正確的( )。

　　A.經(jīng)濟資本與商業(yè)銀行的整體風險水平成正比

　　B.會計資本可以小于經(jīng)濟資本的數(shù)量

　　C.經(jīng)濟資本可作為一種媒介

　　D.經(jīng)濟資本是為了應對一定期限內(nèi)資產(chǎn)的預期損失

　　E.監(jiān)管資本與經(jīng)濟資本無關(guān)

　　15.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)相比其優(yōu)越性有( )。

　　A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配

　　B.RAROC可用于目標設定、資本配置和績效考核

　　C.RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷

　　D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵機制

　　16.下述商業(yè)銀行常見的風險管理策略中，屬于風險轉(zhuǎn)移的有( )。

　　A.為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險

　　B.對于不擅長承擔風險的業(yè)務，銀行對其配置有限的經(jīng)濟資本

　　C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率

　　D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售

　　E.要求借款人提供第三方擔保

　　17.商業(yè)銀行通常采用( )的方式來應對和吸收預期損失。

　　A.風險規(guī)避B.風險補償C.風險對沖D.沖減利潤E.提取損失準備金

　　18.商業(yè)銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處主要有( )。

　　A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā) B.降低現(xiàn)金流的波動性

　　C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本 D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)

　　E.有助于獲得更多收益

　　19.關(guān)于全面風險管理模式的先進理念和方法，下列說法正確的是( )。

　　A.全員的風險管理文化 B.全面的風險管理范圍 C.全新的風險管理方法

　　D.全程的風險管理過程 E.全球的風險管理體系

　　20.下列關(guān)于風險分散化的論述正確的是( )。

　　A.如果資產(chǎn)之間的風險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果

　　B.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風險分散化效果較差

　　C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風險分散化效果較好

　　D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風險分散化效果較好

　　E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負，那么風險分散化效果較好

　　二、多項選擇題參考答案及解析

　　11.ABCDE[解析]本題考點是風險管理的概率統(tǒng)計知識和數(shù)理基礎。本章涉及一些計算，但主要側(cè)重于基本知識。本題把兩個知識點綜合起來考查。本題ABCDE均為正確選項。

　　12.ABCDE[解析]本題要求考生對信用風險進行綜合把握。信用風險既對基礎金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響，A項正確;信用風險 是最為復雜的風險，包括違約風險、結(jié)算風險，B項正確;連約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)，C項正確;結(jié)算風險在外匯交易中較為常見，涉及在不同的 時間以不同的貨幣進行結(jié)算交易，D項正確;信用風險存在于表內(nèi)外業(yè)務以及衍生產(chǎn)品交易中，E項正確。

　　13.ABCE[解析]操作風險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利，所以D項錯誤，其余ABCE均為正確選項。

　　14.BDE[解析]經(jīng)濟資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本，商業(yè)銀行的整體風險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多，所以經(jīng)濟資本與商 業(yè)銀行的整體風險水平成正比，A項正確;會計資本的數(shù)量應該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量，B項錯誤;會計資本雖然不和風險直接掛鉤，但風險帶來的任何損失都會反 映在賬面資本上，兩者之間的媒介就是經(jīng)濟資本，C項正確;經(jīng)濟資本是為了應對一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金，所以D項錯誤;監(jiān)管資本呈現(xiàn) 出逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢，所以E項錯誤。

　　15.ABCD[解析]RAR0C經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中得到了廣泛應用，在單筆業(yè)務層面，在資產(chǎn)組合層面、商業(yè)銀行總體層 面上發(fā)揮著重要作用，ABCD為其具體內(nèi)容的體現(xiàn)，所以ABCD正確。使用RAROC有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，所以E項錯誤。

　　16.ADE[解析]風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。ADE選項均屬于風險轉(zhuǎn)移。C選項屬于風險補償，B選項屬于風險規(guī)避。

　　17.DE[解析]預期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值(有時也采用中間值)。商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失。故DE選項正確。

　　18.ACD[解析]積極、主動地承擔和管理風險有助于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)，更加有效地配置資本，以及大力推動金融產(chǎn)品開發(fā)。故ACD選項正確。

　　19.ABCDE[解析]全面風險管理模式體現(xiàn)了以下先進的風險管理理念和方法：

　　(1)全球的風險管理體系;(2)全面的風險管理范圍;(3)全程的風險管理過程;(4)全新的風險管理方法;(5)全員的風險管理文化。題中選項都正確。

　　20.AE[解析]如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設其他條件不變，當相關(guān)系數(shù)為負時，風險分散效果較好;當各資產(chǎn)問的相關(guān)系數(shù)為正時，風險分散效果較差。故AE選項正確。