三、判斷題

　　1.《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。 ( )

　　2. 結(jié)算風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。 ( )

　　3. 市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。 ( )

　　4. 既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)，又存在于表外業(yè)務(wù)，還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風(fēng)險是信用風(fēng)險。 ( )

　　5. 會計資本是經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本的媒介。 ( )

　　6. 隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。 ( )

　　7. 當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場風(fēng)險危機(jī)。 ( )

　　8. 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風(fēng)險管理的風(fēng)險對沖策略。 ( )

　　9. 期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和，方差描述隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。 ( )

　　10.全面風(fēng)險管理體系的三個維度依次為全面風(fēng)險管理要素、企業(yè)目標(biāo)、企業(yè)的各個層級。 ( )

　　三、判斷題參考答案及解析

　　1. ×[解析]1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。

　　2. × [解析]違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。

　　3. √ [解析]相對于信用風(fēng)險而言，市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

　　4. √ [解析]信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

　　5.× [解析]會計資本是商業(yè)銀行可以利用的資本，它雖然不和風(fēng)險直接掛鉤，但是風(fēng)險帶來的任何損失都會反映在賬面資本上，兩者之間的媒介是經(jīng)濟(jì)資本。

　　6. √[解析]隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度，當(dāng)一個隨機(jī)變量以很大的可能性偏離其期望值，方差就比較大。

　　7. × [解析]本題考點是風(fēng)險管理的流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的內(nèi)容。當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性風(fēng)險危機(jī)。

　　8. × [解析]本題考點是風(fēng)險管理主要策略中的風(fēng)險分散。馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風(fēng)險管理的風(fēng)險分散策略。該理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1(即不完全正相關(guān))，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。

　　9. √[解析]本題考點是風(fēng)險管理常用的概率統(tǒng)計知識中隨機(jī)變量的期望值。關(guān)于隨機(jī)變量的數(shù)字特征，最常用的兩個概念就是期望值和方差。期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和，方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望的程度。方差越大，隨機(jī)變量取值偏離期望值的可能性比較大。

　　10.× [解析]全面風(fēng)險管理體系有三個維度，第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險管理要素，第三維是企業(yè)的各個層級。