111.個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)在( )。

　　A.客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約

　　B.商業(yè)銀行員工失職違規(guī)

　　C.客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約

　　D.商業(yè)銀行員工知識、技能匱乏

　　E.客戶作為保證人為其他債務(wù)人提供擔(dān)程中的違約

　　112.下列關(guān)于信用風(fēng)險評級標準法下信用風(fēng)險計量框架的表述，正確的有( )。

　　A.有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予 35%的權(quán)重

　　B.表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險暴露

　　C.商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進行信用風(fēng)險緩釋

　　D.無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予 25%的權(quán)重

　　E.商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán)

　　113.國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，該評級包括( )。

　　A.國家信用風(fēng)險評級

　　B.對一國發(fā)生風(fēng)險事件概率的估計

　　C.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險評級

　　D.對轉(zhuǎn)移風(fēng)險事件發(fā)生概率的估計

　　E.事件風(fēng)險評級

　　114.公開原則應(yīng)當具有適當?shù)耐该鞫�。公開主要有三個方面的內(nèi)容( )。

　　A.監(jiān)管立法和政策標準公開

　　B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開

　　C.行政復(fù)議的依據(jù)、標準、程序公開

　　D.管理行為公開

　　E.行政復(fù)議結(jié)果公開

　　115.影響違約損失率的因素包括( )。

　　A.產(chǎn)品因素

　　B.公司因素

　　C.行業(yè)因素

　　D.地區(qū)因素

　　E.宏觀經(jīng)濟周期因素

　　116.下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有( )。

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　　A.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法

　　B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響

　　C.當某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負債敏感型缺口

　　D.在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　E.在負缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　117.情景分析中的情景可以( )。

　　A.包括基準情景、最好的情景和最壞的情景

　　B.人為設(shè)定

　　C.直接使用歷史上發(fā)生過的情景

　　D.從對市場風(fēng)險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到

　　E.通過運行描述在特定情況下市場風(fēng)險要素變動的隨機過程得到

　　118.下列關(guān)于即期外匯買賣的說法，正確的有( )。

　　A.屬于衍生產(chǎn)品交易

　　B.在實踐中通常簡稱為即期

　　C.可以用于外匯投機

　　D.是外匯交易中最基本的交易

　　E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險

　　119.某中國出口商將于 3 個月后收到貨款 100 萬美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險，該出口商可以在當前利用的金融衍生工具有( )。

　　A.遠期外匯交易合約

　　B.貨幣期貨

　　C.貨幣互換

　　D.期權(quán)

　　E.即期外匯交易

　　120.某 3 年期債券麥考利久期為 2.3 年，債券目前價格為 105.00 元，市場利率為 9%。假設(shè)市場利率突然上升到 10%，則按照久期公式計算，該債券價格( )。

　　A.下降 2.10%

　　B.下降 2.50%

　　C.下降 2.2 元

　　D.下降 2.625 元

　　E.上升 2.625 元

　　121.下列關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的有( )。

　　A.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯配

　　B.當在某一時間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口

　　C.在進行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差形成的外匯總敞口

　　D.銀行應(yīng)當對交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)形成的外匯敞口加以區(qū)分

　　E.對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進行控制

　　122.在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，包括( )。

　　A.日常監(jiān)督機制

　　B.使其能自愿、真實、及時、準確地按照市場規(guī)則披露信息

　　C.懲罰機制

　　D.信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進行信息披露

　　E.監(jiān)管當局責(zé)任

　　123.市場風(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)點包括( )。

　　A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值(VAR 值)來表示

　　B.是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進行比較和匯總的市場風(fēng)險計量方法

　　C.有利于進行風(fēng)險監(jiān)測和管理

　　D.簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風(fēng)險總體水平

　　E.市場風(fēng)險內(nèi)部模型未涵蓋價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概

　　率事件，需要用壓力測試對其進行補充

　　124.債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )。

　　A.正向收益率曲線

　　B.反向收益率曲線

　　C.波動收益率曲線

　　D.水平收益率曲線

　　E.垂直收益率曲線

　　125.系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險具體表現(xiàn)為( )。

　　A.數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量風(fēng)險

　　B.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題

　　C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

　　D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　E.錯誤監(jiān)控報告

　　126.商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，包括( )。

　　A.網(wǎng)絡(luò)中心

　　B.消費信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對

　　C.銀行卡營銷

　　D.法律事務(wù)

　　E.賬戶系統(tǒng)

　　127.操作風(fēng)險的人員因素包括( )造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險。

　　A.外部欺詐

　　B.失職違規(guī)

　　C.員工的知識、技能匱乏

　　D.內(nèi)部欺詐

　　E.核心員工流失

　　128.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準包括( )等方面。

　　A.資格要求

　　B.定性標準

　　C.定量標準

　　D.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求

　　E.外部數(shù)據(jù)要求

　　129.在代理業(yè)務(wù)中，可能引發(fā)操作風(fēng)險的行為包括( )。

　　A.業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費

　　B.不當利用重要內(nèi)幕信息建議他人買賣證券

　　C.挪用客戶資金

　　D.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利

　　E.推銷理財產(chǎn)品時只單方面宣傳產(chǎn)品收益，不對風(fēng)險進行提示

　　130.資本主要由( )兩部分構(gòu)成。

　　A.核心資本

　　B.附屬資本

　　C.盈余公積

　　D.未分配利潤

　　E.凈資本