41.某商業(yè)銀行 2011 年度營業(yè)總收入為 6 億元;2012 年度營業(yè)總收入為 8 億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券實現(xiàn)的凈收益 1 億元;2013 年度營業(yè)總收入為 5 億元，則根據(jù)基本指標法，該行 2014 年應持有的操作風險資本為( )萬元。

　　A.900 B.945

　　C.9450 D.9000

　　42.下表為 A、B、C 三種交易類金融產(chǎn)品每日收益率的相關系數(shù)：

　　A B C

　　A 1

　　B 0.85 1

　　C 0.25 -0.5 1

　　假設三種產(chǎn)品標準差相同，則下列投資組合中風險最低的是( )。

　　A.40%的 A 和 60%B

　　B.40%的 A 和 60%C

　　C.40%的 B 和 60%C

　　D.60%的 A 和 40%B

　　43.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為 200 億元，風險加權資產(chǎn)總額為 150 億元，資產(chǎn)風險暴露為 170 億元，預期損失為 5 億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為( )。

　　A.3.33% B.2.94%

　　C.2% D.2.5%

　　44.對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型遇到的最大難題是( )。

　　A.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算

　　B.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難性保障

　　C.計量模型運用數(shù)理知識較多，難以掌握

　　D.計量模型假設條件太多，與實踐不符

　　46.下列可能給商業(yè)銀行造成實質(zhì)性損失，但不屬于操作風險事件的是( )。

　　A.交易員超限額交易

　　B.信貸人員未經(jīng)授權調(diào)整評級指標

　　C.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷

　　D.不當言論造成銀行聲譽受損

　　47.商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內(nèi)部模型( )。

　　A.同樣能計量非交易業(yè)務中的市場風險

　　B.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失

　　C.置信水平無法達到監(jiān)管要求

　　D.只能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性

　　48.下列關于并行財務信息彼露要求概述正確的是( )。

　　A.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定的定性信息

　　B.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定的資本底線的定量信息

　　C.并行期內(nèi)需要同時按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》和《商業(yè)銀行資本管理

　　辦法(試行)》計量并披露并表和非并表資本充足率

　　D.并行期內(nèi)應至少披露《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定的定性信息和資本底線的定量信息

　　49.下列明顯不應被列入商業(yè)銀行銀行賬戶的頭寸是( )。

　　A.代客購匯 100 萬美元

　　B.買入 1 億美元美國國債

　　C.為對沖 1000 萬美元貸款的匯率風險而持有的期貸合約

　　D.買入 10 億元人民幣金融債

　　50.下列對商業(yè)銀行日常資產(chǎn)負債期限結構的描述，恰當?shù)氖? )。

　　A.通常情況下，資產(chǎn)與負債的久期相等

　　B.通常情況下，資產(chǎn)的久期小于負債的久期

　　C.通常情況下，資產(chǎn)久期大于負債的久期

　　D.通常情況下，資產(chǎn)與負債的久期缺口為零

　　51.商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖? )。

　　A.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測

　　B.有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術共同作用的結果

　　C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素

　　D.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能急及自身聲譽

　　52.我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品服務成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢、各商業(yè)銀行應重視并強化( )的管理。

　　A.市場風險 B.戰(zhàn)略風險

　　C.信用風險 D.聲譽風險

　　53.下列關于商業(yè)銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當?shù)氖? )。

　　A.負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性

　　B.負責確定本行可以承受的市場風險水平

　　C.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險

　　D.負責制定市場風險管理制度、流程、偏好

　　54.商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要，據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖? )。

　　A.商業(yè)銀行應當能夠透過投訴和批評、深入發(fā)掘自身潛在的風險

　　B.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴、批評可能造成的風險損失及影響

　　C.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

　　D.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經(jīng)驗

　　55.( )屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。

　　A.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風險

　　B.交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險

　　C.商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險

　　D.金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風險

　　56.在流動性風險評估中，在正常市場條件下，下列哪種情況僅應用現(xiàn)金流分析的結果準確度一般來說相對最高( )。

　　A.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn) 5 億元，主營存款、小額貸款業(yè)務，預測期限 90 天

　　B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn) 2 億元，主營存款業(yè)務，預測期限 30 天

　　C.某國有銀行市級分行，資產(chǎn) 100 億元，全牌照業(yè)務，預測期限 60 天

　　D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn) 20 億元，全牌照業(yè)務，預測期限 180 天

　　57.商業(yè)銀行的( )承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

　　A.風險管理部門 B.業(yè)務部門

　　C.合規(guī)部門 D.董事會風險管理委員會

　　58.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業(yè)銀行，應具備至少( )年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用( )年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　A.6，4 B.5，3

　　C.6，5 D.5，4

　　59.借款人向銀行申請 1 年期貸款 100 萬，經(jīng)測算其違約概率為 2.5%，違約回收率為 40%，該筆貸款的信用 VaR 為 10 萬，則該筆貸款的非預期損失為( )萬。

　　A.9 B.60

　　C.8.5 D.1.5

　　60.商業(yè)銀行采用信用風險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是 0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是( )年。

　　A.2.5 B.5

　　C.2 D.3