一、單選題(共 90 題，每題 0.5 分共 45 分)

　　1.財(cái)務(wù)比率分析不包括( ) 。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠桿比率

　　D.損失比率

　　2.某商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方授信總額為 110 億元，資本凈額為 210 億元，則其關(guān)聯(lián)授信比例約為( ) 。

　　A.41%

　　B.5 2%

　　C.191%

　　D. 200%

　　3.( ) 是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排。

　　A.獨(dú)立交易

　　B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.關(guān)聯(lián)交易

　　D.權(quán)利讓渡

　　4.下列屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方式的是( ) 。

　　A.利率對(duì)沖

　　B.市場(chǎng)對(duì)沖

　　C.匯率對(duì)沖

　　D.關(guān)聯(lián)方對(duì)沖

試題來源:[銀行從業(yè)2019年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理(初級(jí))》考試題庫 】 2019年銀行從業(yè)初級(jí)無基礎(chǔ)取證班，送VIP題庫 教材精講班+考點(diǎn)強(qiáng)化班+模考預(yù)測(cè)班+習(xí)題班，助力通關(guān)！掃描二維碼或直接咨詢

　　5.個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析不包括( ) 。

　　A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

　　B.“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)

　　C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　6.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷的三個(gè)主要階段是(

　　A.專家判斷法~違約概率模型~信用評(píng)分模型

　　B.違約概率模型~專家判斷法~信用評(píng)分模型

　　C.專家判斷法~信用評(píng)分模型~違約概率模型

　　D.信用評(píng)分模型~專家判斷法~違約概率模型

　　7.以下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)按來源不同分類的是( ) 。

　　A.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

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　　D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　8.根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，目前尚嚴(yán)禁( ) 直接投資股票市場(chǎng)。

　　A.上市公司

　　B.商業(yè)銀行

　　C.經(jīng)紀(jì)公司

　　D.證券交易所

　　9.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括( ) 。

　　A.農(nóng)產(chǎn)品

　　B.礦產(chǎn)品

　　C.白銀

　　D.黃金

　　10.( ) 是交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。

　　A.遠(yuǎn)期

　　B.期貨

　　C.即期

　　D.互換

　　11.關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值，以下說法不恰當(dāng)?shù)氖? ) 。

　　A.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值

　　B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價(jià)值

　　C.與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值

　　12.影響期權(quán)價(jià)值的主要因素不包括( ) 。

　　A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

　　B.期權(quán)的到期期限

　　C.市場(chǎng)利率

　　D.即期市場(chǎng)價(jià)格的變化

　　13.利用 5 年期政府債券的空頭頭寸為 10 年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該 10 年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)( ) 。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.難以判斷

　　14.( )確立了銀行資本監(jiān)管新標(biāo)桿和新高度。

　　A.第一版巴塞爾協(xié)議

　　第 3 頁 共 24 頁

　　B.第二版巴塞爾協(xié)議

　　C.第三版巴塞爾協(xié)議

　　D.第四版巴塞爾協(xié)議

　　15.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( ) 。

　　A.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降

　　B.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升

　　C.資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

　　D.負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

　　16.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括( ) 。

　　A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

　　B.未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　C.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體作用有限

　　D.無法將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來表示

　　17.用 VaR 計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( ) 。

　　A. 2 B. 3 C. 1 D. 5

　　18.假設(shè)某 10 年期債券當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格為 105 元，債券久期為 9. 5 年，當(dāng)前市場(chǎng)利率為 3%。如果市場(chǎng)利率提高 0.3%，則該債券的價(jià)格變化為( ) 。

　　A.降低 2. 905 元

　　B.提高 2. 905 元

　　C.降低 2. 950 元

　　D.提高 2. 950 元

　　19.下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是( ) 。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)相比，容易計(jì)量

　　D.銀行表內(nèi)外都存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　20.結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債不包括( ) 。

　　A.經(jīng)扣除折舊后的固定資產(chǎn)和物業(yè)

　　B.與記賬本位幣所屬不同貨幣的資本

　　C.對(duì)境內(nèi)附屬公司和關(guān)聯(lián)公司的投資

　　D.為維持資本充足率穩(wěn)定而持有的頭寸