二、多項選擇題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。

　　1�毕铝蟹椒ㄖ�，( )被應用于違約風險區(qū)分能力的驗證。

　　A�盋AP曲線與AR值B�盧OC曲線與A值

　　C�盞S檢驗 D�倍�項分布檢驗

　　E�睌U展的交通燈檢驗

　　2�睂徤鹘�(jīng)營類指標包括( )。

　　A�笨傎Y產(chǎn)凈回報率B�辟Y本充足率

　　C�贝箢~風險集中度D�辈涣假J款撥備覆蓋率

　　E�背杀臼杖氡�

　　3�崩�率靈敏度可分為( )。

　　A�� 利率損失敏感性 B�崩�率收益敏感性

　　C�� 資產(chǎn)負債市值的利率靈敏度 D�崩�差靈敏度

　　E�逼谕�利率敏感性

　　4�毕铝懈黜棇儆诶�率敏感性缺口模型缺陷的有( )。

　　A�蔽纯紤]銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價值變動情況

　　B�便y行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性

　　C�比绻麑嶋H利率的走勢與銀行的預期相反，銀行會發(fā)生更大的損失

　　D�辟Y產(chǎn)利率收入的變化一般快于負債利率支出的變化

　　E�蔽纯紤]到利率變動的兩面性

　　5�毕铝嘘P于金融期貨的說法，正確的有( )。

　　A�崩�率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨

　　B�必泿牌谪浗灰啄康陌�括規(guī)避匯率風險

　　C�惫芍钙谪浭侵敢怨善睘闃说牡钠谪浐霞s

　　D�惫芍钙谪洸簧婕肮善北旧淼慕桓�

　　E�惫芍钙谪浺袁F(xiàn)金清算的形式進行交割

　　6�毕铝嘘P于各類期權的說法，正確的有( )。

　　A�辟I方期權對買方來說是買入一個買入交易標的物的權利

　　B�辟u方期權對賣方來說是賣出一個賣出交易標的物的義務

　　C�泵朗狡跈嗟馁I方在期權到期日前任意時點，可以隨時要求賣方履行期權合約

　　D�辟I權的執(zhí)行價格低于現(xiàn)在的市場價格，則該期權屬于價外期權

　　E�逼絻r期權的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格

　　7�眱�(nèi)部流程引起的操作風險主要包括哪幾方面?( )

　　A�必攧�/會計錯誤B�蔽募�/合同錯誤

　　C�碑a(chǎn)品設計錯誤 D�苯灰�/定價錯誤

　　E�卞e誤監(jiān)控/報告

　　8�卑腿麪栁瘑T會認為，應對操作風險的第一道防線是嚴格的內(nèi)部控制。健全有效的內(nèi)部控制應該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機體。從要素方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括的要素是( )。

　　A�眱�(nèi)部控制環(huán)境B�憋L險識別與評估

　　C�眱�(nèi)部控制措施D�北O(jiān)督與評價

　　E�备倪M

　　9�庇浫虢灰踪~戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括( )。

　　A�痹O置頭寸限額并進行監(jiān)控

　　B�苯灰讍T可以在批準限額內(nèi)，按照批準的交易政策和程序管理頭寸

　　C�苯灰最^寸至少應逐日按照市場價值計價

　　D�卑凑浙y行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層

　　E�备鶕�(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控

　　10�薄�9·11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應對此類事件，商業(yè)銀行應當注意( )。

　　A�睘碾y備份 B�睆娭茊T工休假

　　C�睂徤鬟x擇經(jīng)營地址 D�敝贫☉�急和連續(xù)營業(yè)方案

　　E�辟徺I保險

　　11�比绻�出現(xiàn)流動性危機，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有( )。

　　A�蓖瑯I(yè)拆入一筆款項 B�睖p少非核心貸款

　　C�奔訌娕c長期存款客戶的關系D�睂で笱胄械木o急支援

　　E�本S持良好的公共關系

　　12�绷鲃有燥L險預警信號中的融資信號包括( )。

　　A�笨焖僭鲩L的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　B�彼�發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升

　　C�彼�發(fā)行股票價格下跌

　　D�眰鶛嗳颂崆耙�求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　E�贝婵畲罅苛魇�

　　13�毕铝心男┣樾文苁广y行失去流動性?( )

　　A�碧岣邷蕚浣鸨嚷蔅�贝婵铑~下降

　　C�苯�(jīng)營管理失當 D�毖苌�品交易中遭受巨額損失

　　E�惫�眾對銀行體系失去信心

　　14�毙掳l(fā)生不良貸款的外部原因包括( )。

　　A�边`反貸款授權授信規(guī)定 B�逼髽I(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉

　　C�逼髽I(yè)逃廢銀行債務 D�逼髽I(yè)違法違規(guī)

　　E�钡胤秸�府行政干預

　　15�毕铝嘘P于單一貨幣敞口頭寸的計算公式，正確的有( )。

　　A�背�口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭寸+其他

　　B�奔雌趦舯挚陬^寸=即期資產(chǎn)-即期負債

　　C�奔雌趦舫�口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負債

　　D�边h期凈敞口頭寸=遠期賣出-遠期買入

　　E�边h期凈敞口頭寸=遠期買入-遠期賣出

　　16�睉�(zhàn)略風險管理的作用包括( )。

　　A�蹦軌蜃畲笙薅鹊乇苊饨�(jīng)濟損失

　　B�蹦軌虼_保產(chǎn)品和服務的溢價水平

　　C�睆娀�了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

　　D�蹦軌虺志�、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失

　　E�蹦軌蝾A先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用

　　17�鄙虡I(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè)務處理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理使用的管理信息系統(tǒng)。在操作風險管理中，信息系統(tǒng)的主要作用包括( )。

　　A�敝С诛L險評估 B�苯�立損失數(shù)據(jù)庫

　　C�鄙�成風險應急方案D�鳖A測風險發(fā)生概率

　　E�苯�立資本模型

　　18�毕铝嘘P于資本作用的說法，正確的有( )。

　　A�鄙虡I(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長期貸款)和其他投資的資金來源之一

　　B�痹谑袌鼋�(jīng)濟的投資者利益保護基本框架下，資本金是承擔風險和吸收損失的最后資金來源

　　C�痹谑袌鼋�(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本承擔著限制銀行業(yè)務過度擴張的重要經(jīng)濟職能

　　D�痹谑袌鼋�(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮關鍵作用

　　E�爆F(xiàn)代商業(yè)銀行的風險管理體系中，風險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔最終責任的

　　19�辟J款定價通常由( )等因素決定。

　　A�辟Y本成本B�苯�(jīng)營成本

　　C�憋L險成本D�眰鶆粘杀�

　　E�惫蓹喑杀�

　　20�眰�人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有( )。

　　A�苯杩钊颂摷儋彿�，身份和住址不明

　　B�遍_發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　C�币詡�人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

　　D�遍_發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　E�苯�(jīng)濟狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房