21�笔�職違規(guī)不包括以下哪種情形?( )

　　A�睘E用職權(quán)的情形B�睆氖挛词跈�(quán)交易的情形

　　C�北I用資產(chǎn)的情形D�敝�配超出權(quán)限資金額度的情形

　　22�痹谏虡I(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風險承擔能力。

　　A�辟Y產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　B�辟Y本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C�辟Y產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D�辟Y本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　23�比�面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )。

　　A�逼髽I(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 B�逼髽I(yè)的目標

　　C�比�面風險管理要素D�逼髽I(yè)的各個層級

　　24�毕铝嘘P(guān)于風險的說法，正確的是( )。

　　A�睂Υ蠖鄶�(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

　　B�毙庞蔑L險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務中，不存在于表外業(yè)務中

　　C�睂τ谘苌�產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計

　　D�睆耐顿Y組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　25�备鶕�(jù)巴塞爾委員會，允許銀行采用高級計量法計算操作風險資本需要滿足一定的要求，這種要求不包括( )。

　　A�鄙虡I(yè)銀行必須表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件

　　B�鄙虡I(yè)銀行必須建立標準的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

　　C�便y行內(nèi)部操作風險管理系統(tǒng)無需與每日風險管理程序整合，但是應當能夠為操作風險相關(guān)的程序和活動提供整體性的檢查

　　D�便y行必須設(shè)置獨立的操作風險管理部門，承擔銀行操作風險管理框架的設(shè)計及實施

　　26�毕铝嘘P(guān)于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是( )。

　　A�敝卫斫Y(jié)構(gòu)框架應確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督

　　B�惫�司治理應當維護股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

　　C�比绻�股東權(quán)利受到損害，他們應有機會得到有效補償

　　D�敝卫斫Y(jié)構(gòu)應當確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作

　　27�奔俣ü善笔袌鲆荒旰罂赡艹霈F(xiàn)5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示：

　　概率0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40%則一年后投資股票市場的預期收益率為( )。

　　A��18.25%

　　B��27.25%

　　C��11.25%

　　D��11.75%

　　28�毕铝薪档惋L險的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風險。

　　A�憋L險分散B�憋L險轉(zhuǎn)移C�憋L險對沖D�憋L險規(guī)避

　　29�痹趯嶋H應用中，通常用正態(tài)分布來描述( )的分布。

　　A�泵咳展善眱r格 B�泵咳展善敝笖�(shù)

　　C�惫善眱r格每日變動值D�惫善眱r格每日收益率

　　30�奔僭O(shè)某股票一個月后的股價增長率服從均值為2%、方差為0.01%的正態(tài)分布，則一個月后該股票的股價增長率落在( )區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。

　　A��(1%，3%)

　　B��(0，4%)

　　C��(1.99%，2.01%)

　　D��(1.98%，2.02%)

　　31�毕铝心囊豁棽粚儆趦�(nèi)控制度中的制衡機制?( )

　　A�苯徊婧藢�B�彪p人簽字C�彪p人控制資產(chǎn)D�睂�賬

　　32�眱�(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括( )。

　　A�憋L險狀況及風險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

　　B�睍�計記錄和財務報告的準確性和可靠性

　　C�眱�(nèi)部控制的健全性和有效性

　　D�边m時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求

　　33�爆F(xiàn)代商業(yè)銀行的財務控制部門通常采取( )的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。

　　A�泵吭聟⒄帐袌龆▋rB�泵咳諈⒄帐袌龆▋r

　　C�泵咳肇攧請蟊矶▋rD�泵吭仑攧請蟊矶▋r

　　34�薄栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》通過降低( )要求，鼓勵商業(yè)銀行采用()技術(shù)。

　　A�北O(jiān)管資本，高級風險量化B�苯�(jīng)濟資本，高級風險量化

　　C�睍�計資本，風險定性分析D�弊�冊資本，風險定性分析

　　35�鄙虡I(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是( )。

　　A�笔д`樹分析方法B�辟Y產(chǎn)財務狀況分析法

　　C�敝谱黠L險清單 D�鼻榫胺治龇�

　　36�痹诳蛻粜庞迷u級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )。

　　A��5Cs系統(tǒng) B��5Ps系統(tǒng)

　　C�盋AMEL分析系統(tǒng)D��51ts系統(tǒng)

　　37�彼劳雎誓Ｐ褪歉鶕�(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為( )。

　　A��0.17%

　　B��0.77%

　　C��1.36%

　　D��2.32%

　　38�备鶕�(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，E=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。

　　A��0.09

　　B��0.08

　　C��0.07

　　D��0.06

　　39�蹦彻�司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8 000萬元，2006年期初存貨為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。

　　A��19��8B��18��0C��16��0 D��22��5

　　40�毕铝嘘P(guān)于客戶風險外生變量的說法，不正確的是( )。

　　A�币话銇碚f，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風險波動，應給予較大的容忍度

　　B�睂�單一客戶風險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風險域”企業(yè)

　　C�鄙虡I(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查

　　D�笔谛殴芾砣藛T應降低對評級下降的授信的檢查頻率