二、多項(xiàng)選擇題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。

　　1�鄙虡I(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有( )。

　　A�鄙虡I(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　B�彼�發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大

　　C�鄙虡I(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升

　　D�笨焖僭鲩L的資產(chǎn)的主要資金來源為市場(chǎng)大宗融資

　　E�眰鶛�(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

　　2�憋L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)，用來衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括累計(jì)外匯敞口頭寸比例和市場(chǎng)敏感性比較。下列關(guān)于這一類指標(biāo)說法正確的是( )。

　　A�崩塾�(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與負(fù)債凈額之比

　　B�崩塾�(jì)外匯敞口頭寸比率不應(yīng)高于10%

　　C�崩塾�(jì)外匯敞口頭寸比率在條件成熟時(shí)將采用在險(xiǎn)價(jià)值法(VaR方法)

　　D�笔兄得舾卸缺嚷蕿樾拚�持續(xù)期缺口乘以10%/年

　　E�笔兄得舾卸缺嚷时O(jiān)管指標(biāo)值將在相關(guān)政策出臺(tái)后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)際需要另行制定

　　3�睘榱炕�操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯·威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用VaR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。該方法包括哪些步驟?( )

　　A�倍�義操作風(fēng)險(xiǎn)并分類B�蔽募�證明和收集數(shù)據(jù)

　　C�苯�立模型 D�敝匦逻M(jìn)行數(shù)據(jù)收集

　　E�贝_定模型并實(shí)施

　　4�备鶕�(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時(shí)，債務(wù)人可被視為違約?( )

　　A�蹦晨蛻舻男庞每▊鶆�(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　B�蹦撤抠J借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)

　　C�蹦辰杩钇髽I(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

　　D�蹦辰杩钇髽I(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

　　E�便y行同意對(duì)某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少

　　5�便y監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告包括( )。

　　A�北酒谫J款余額等基本情況B�钡貐^(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況

　　C�辈涣假J款清收轉(zhuǎn)化情況 D�毙掳l(fā)放貸款質(zhì)量情況

　　E�毙掳l(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例

　　6�蔽覈�銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管，其是重點(diǎn)檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，并關(guān)注銀行的( )。

　　A�睒I(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) B�眱�(nèi)部控制

　　C�憋L(fēng)險(xiǎn)管理水平D�庇�利能力

　　E�敝Ц赌芰�

　　7�绷己玫墓�司治理目標(biāo)包括( )。

　　A�蓖晟乒蓶|大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其下設(shè)的議事和決策機(jī)構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序

　　B�泵鞔_董事會(huì)和董事、監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事、高級(jí)管理層和高級(jí)經(jīng)理人員在組織管理中的責(zé)任

　　C�苯�立獨(dú)立董事制度，對(duì)董事會(huì)討論事項(xiàng)發(fā)表客觀公正的意見

　　D�苯�立外部監(jiān)事制度，對(duì)董事會(huì)、董事、高級(jí)管理層及其成員進(jìn)行監(jiān)督

　　E�痹黾佣�事會(huì)的權(quán)力及對(duì)公司具體經(jīng)營的管理

　　8�蹦壳癛AROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC( )。

　　A�笨梢匀�面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B�笨梢栽诮沂居�利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C�盧AROC=(收益-預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本

　　D�笔广y行不再注重盈利性

　　E�狈艞壛斯蓶|價(jià)值最大化的目標(biāo)

　　9�毕铝嘘P(guān)于信用價(jià)差的說法，正確的有( ) 。

　　A�币詿o風(fēng)險(xiǎn)利率為基準(zhǔn)的信用價(jià)差：貸款的收益率-對(duì)應(yīng)的無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率

　　B�毙庞脙r(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C�毙庞脙r(jià)差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D�毙庞脙r(jià)差增加表明貸款信用狀況改善

　　E�毙庞脙r(jià)差減少表明貸款信用狀況改善

　　10�备鶕�(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)( )發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。

　　A�眰鶆�(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)

　　B�鄙虡I(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C�眰鶆�(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

　　D�便y行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息

　　E�眰鶆�(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

　　11�毕铝姓f法中，屬于商業(yè)銀行核心資本特征的是( )。

　　A�睉�(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失

　　B�彪S地可以動(dòng)用

　　C�彪S時(shí)可以動(dòng)用

　　D�蹦軌蛴行У氐钟�商業(yè)銀行經(jīng)營中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)

　　E�蹦軌驊�(yīng)對(duì)擠兌危機(jī)

　　12�鄙虡I(yè)銀行在對(duì)客戶進(jìn)行信用限額管理的過程中，給予客戶的授信額度包括( )。

　　A�辟J款B�笨山灰踪Y產(chǎn)C�毖苌�產(chǎn)品D�毙庞米C

　　E�钡盅�

　　13�鄙虡I(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有()。

　　A�鞭D(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn) B�痹黾邮找�

　　C�睂�(shí)現(xiàn)資產(chǎn)單一化D�碧岣呓�(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　E�奔�中風(fēng)險(xiǎn)

　　14�备鶕�(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括( )。

　　A�敝Ц逗徒Y(jié)算B�辟Y產(chǎn)管理C�惫�司金融D�辟J款

　　E�绷闶坫y行業(yè)務(wù)

　　15�毕铝袑儆谟行У穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)容的有( )。

　　A�苯�立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警

　　B�崩�用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶

　　C�泵鞔_商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

　　D�苯�立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)

　　E�鄙钊肜斫獠煌�利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等)對(duì)自身的期望值

　　16�睉�(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自于( )。

　　A�鄙虡I(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)不能貫徹執(zhí)行

　　B�鄙虡I(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)

　　C�睘閷�(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

　　D�睘閷�(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　E�闭麄�(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的效果難以保證

　　17�毕铝杏嘘P(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有( )。

　　A�笨v向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

　　B�睓M向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組

　　C�眹�家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送�受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方

　　D�迸c單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征

　　E�奔瘓F(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動(dòng)機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制

　　18�毕铝嗅槍�(duì)高管欺詐操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有( )。

　　A�痹擄L(fēng)險(xiǎn)屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B�痹擄L(fēng)險(xiǎn)屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C�痹擄L(fēng)險(xiǎn)屬于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D�笨赏ㄟ^差錯(cuò)率考核的方法來降低該風(fēng)險(xiǎn)

　　E�笨赏ㄟ^購買商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移該風(fēng)險(xiǎn)

　　19�毕铝袑儆陲L(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有( )。

　　A�睂�(duì)不同信用等級(jí)的貸款人實(shí)行差別定價(jià)

　　B�眰溆眯庞米C

　　C�鄙虡I(yè)銀行參加存款保險(xiǎn)

　　D�毙庞脫�(dān)保

　　E�崩�用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　20�痹诹鲃�(dòng)性比例中，流動(dòng)性負(fù)債包括( )。

　　A�币粋�(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額(負(fù)債方)

　　B�币粋�(gè)月內(nèi)到期的各種已發(fā)行的債券和票據(jù)

　　C�币粋�(gè)月內(nèi)到期的中央銀行借款

　　D�币粋�(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)付款

　　E�被钇诖婵�(不含財(cái)政性存款)