一、單選題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　1�苯灰踪~戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的( )。

　　A�苯鹑陬^寸

　　B�苯鹑诠ぞ�

　　C�苯鹑诠ぞ吆蜕唐奉^寸

　　D�鄙唐奉^寸

　　2�表椖咳谫Y屬于產(chǎn)品線中的( )。

　　A�鄙虡I(yè)銀行業(yè)務(wù)B�苯灰缀弯N售C�绷闶坫y行業(yè)務(wù)D�惫�司金融

　　3��( )業(yè)務(wù)的總收入等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，加上批發(fā)經(jīng)紀業(yè)務(wù)的收費。

　　A�鄙虡I(yè)銀行B�苯灰缀弯N售C�惫�司金融D�绷闶劢�(jīng)紀

　　4�蓖鈪R( ) 是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

　　A�比笨诜治鯞�背�口分析C�鼻榫胺治鯠�本闷诜治�

試題來源:[銀行從業(yè)2019年銀行從業(yè)《風險管理(初級)》考試題庫 】 2019年銀行從業(yè)初級無基礎(chǔ)取證班，送VIP題庫 教材精講班+考點強化班+模考預測班+習題班，助力通關(guān)！掃描二維碼或直接咨詢

　　5�睆陌腿麪栁瘑T會的定義來看，商業(yè)銀行的流動性風險來源于( )兩個方面的原因。因為這兩個方面的原因都會引發(fā)商業(yè)銀行對于流動性的需求。

　　A�卑踩�和收益B�笨傂泻头中蠧�辟J款和存款D�辟Y產(chǎn)和負債

　　6�备鶕�(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中關(guān)聯(lián)授信比例中全部關(guān)聯(lián)方授信總額是指( )。

　　A�鄙虡I(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單和我國中央政府和地方政府債券

　　B�鄙虡I(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單

　　C�鄙虡I(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單和我國中央政府債券

　　D�鄙虡I(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及我國中央政府和地方政府債券

　　7�狈�合內(nèi)部控制過程評價的具體評分標準的一項為( )。

　　A�北辉u價對象的過程和風險已被充分識別的，可得該項分值的30%

　　B�痹跐M足前項的基礎(chǔ)上，被評價項目的過程和對風險的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項分值的20%

　　C�痹跐M足前兩項的基礎(chǔ)上，被評價項目的規(guī)定得到實施和保持，可再得該項分值的20%

　　D�痹跐M足前三項的基礎(chǔ)上，被評價項目在實現(xiàn)風險控制的結(jié)果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項分值的20%

　　8�毕铝嘘P(guān)于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是( )。

　　A�苯�(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一

　　B�憋L險管理部門負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　C�鄙虡I(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結(jié)，吸取教訓

　　D�睉�(zhàn)略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等單獨存在

　　9��( )是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。

　　A�本闷诜治鯞�泵舾蟹治鯟�鼻榫胺治鯠�比笨诜治�

　　10�卑腿麪栁瘑T會在新協(xié)議第三支柱中規(guī)定，風險報告的披露應該每( )進行一次。

　　A�卑肽闎�币荒闏�币粋�月D�比齻�月

　　11�比绻�操作風險損失與信用風險相關(guān)，并在過去已反映在銀行的信用風險數(shù)據(jù)庫中，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，在計算最低監(jiān)管資本時應將其視為( )。

　　A�毙庞蔑L險損失 B�辈僮黠L險損失

　　C�辈僮黠L險和信用風險損失D�逼渌�風險損失

　　12�便y行的經(jīng)營環(huán)境時刻都處在變化當中，或者說銀行的外部環(huán)境存在很大的不確定性，但是不同銀行受到的影響是不同的，這取決于銀行經(jīng)營對外部環(huán)境的依賴程度以及銀行經(jīng)營模式跟隨外部經(jīng)營環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營活動和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風險就越( )。

　　A�备連�钡虲�辈灰欢―�币陨隙疾粚�

　　13�鄙虡I(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的( );計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的()。

　　A��100%，100%B��50%，100%C��100%，50% D��50%，50%

　　14�痹趦�(nèi)部控制體系中，了解被評價機構(gòu)內(nèi)部控制體系的設(shè)計和執(zhí)行情況主要有四種方法，( )不屬于其中。

　　A�辈殚喎˙�绷鞒虉D法C�痹儐柗―�睖y試法

　　15�毕铝星樾沃校�表現(xiàn)流動性風險與市場風險關(guān)系的是( )。

　　A�辈涣假J款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資金出現(xiàn)問 題的征兆

　　B�崩�率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產(chǎn)生某種程度上的流動性風險

　　C�鼻芭_交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便會受到直接影響

　　D�比魏呜撁嫦�息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進而導致流動性困難

　　16�便y行貸款利率或產(chǎn)品定價應覆蓋( )。

　　A�鳖A期損失B�狈穷A期損失C�睒O端損失D�边`約損失

　　17�痹贑redit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期，股東初始股權(quán)投資可以看做該期權(quán)的( )。

　　A�逼跈�(quán)費B�睍r間價值C�眱�(nèi)在價值D�眻�(zhí)行價格

　　18�毕铝嘘P(guān)于情景分析的說法，不正確的是( )。

　　A�狈治錾虡I(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務(wù)市場，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求

　　B�苯^大多數(shù)嚴重的流動性危機都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)

　　C�鄙虡I(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性

　　D�迸c商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機時相比，在發(fā)生整體市場危機時，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害

　　19�毕铝嘘P(guān)于貸款遷徙率指標計算的說法，不正確的是( )。

　　A�闭�常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　B�逼诔蹶P(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

　　C�贝渭夘愘J款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額÷(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100%

　　D�逼诔醮渭夘愘J款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額

　　20�庇�利能力監(jiān)管指標不包括( )。

　　A�辟Y本金收益率B�辈涣假J款率C�眱衾�息收入率D�辟Y產(chǎn)收益率