二、多項(xiàng)選擇題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯選均不得分。

　　1.下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的有( )。

　　A.風(fēng)險分散與風(fēng)險對沖都可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險

　　B.商業(yè)銀行的風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖

　　C.風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險

　　D.根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人

　　E.風(fēng)險規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險管理策略

　　2.根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險的原理，下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法，正確的有( )。

　　A.不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)

　　B.不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人

　　C.不應(yīng)集中于同一國家借款人

　　D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款

　　E.應(yīng)當(dāng)使自己的授信對象多樣化

　　3.對貸款的債項(xiàng)評級主要是通過計(jì)量借款人的違約損失率來實(shí)現(xiàn)的，影響違約損失率的因素主要有( )。

　　A.直接與債項(xiàng)的具體設(shè)計(jì)相關(guān)的產(chǎn)品因素。如清償優(yōu)先性等

　　B.違約風(fēng)險暴露

　　C.與特定的借款企業(yè)相關(guān)的公司因素，主要表現(xiàn)為企業(yè)的融資杠桿率和企業(yè)融資結(jié)構(gòu)下的相對清償優(yōu)先性

　　D.行業(yè)因素

　　E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　4.信貸客戶財(cái)務(wù)狀況變化的風(fēng)險預(yù)警信號包括( )。

　　A.拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴(yán)重

　　B.關(guān)鍵的人事變動

　　C.業(yè)務(wù)性質(zhì)改變

　　D.存款賬戶余額下降

　　E.主要產(chǎn)品供應(yīng)商流失

　　5.授信權(quán)限管理原則包括( )。

　　A.給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

　　B.債項(xiàng)的每一個重要改變應(yīng)得到一定權(quán)力層次批準(zhǔn)

　　C.集團(tuán)內(nèi)不同機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時應(yīng)遵循不同的標(biāo)準(zhǔn)

　　D.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核

　　E.每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險-收益分析基礎(chǔ)之上

　　6.個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)在( )。

　　A.客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約

　　B.商業(yè)銀行員工失職違規(guī)

　　C.客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約

　　D.商業(yè)銀行員工知識、技能匱乏

　　E.客戶作為保證人為其他債務(wù)人提供擔(dān)程中的違約

　　7.操作風(fēng)險的人員因素包括( )造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險。

　　A.外部欺詐

　　B.失職違規(guī)

　　C.員工的知識技能匱

　　D.內(nèi)部欺詐

　　E.核心員工流失

　　8.巴塞爾委員會對實(shí)施高級計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括( )等方面。

　　A.資格要求

　　B.定性標(biāo)準(zhǔn)

　　C.定量標(biāo)準(zhǔn)

　　D.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求

　　E.外部數(shù)據(jù)要求

　　9.在代理業(yè)務(wù)中，可能引發(fā)操作風(fēng)險的行為包括( )。

　　A.業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費(fèi)

　　B.不當(dāng)利用重要內(nèi)幕信息建議他人買賣證券

　　C.挪用客戶資金

　　D.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利

　　E.推銷理財(cái)產(chǎn)品時只單方面宣傳產(chǎn)品收益，不對風(fēng)險進(jìn)行提示

　　10.下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系的說法，正確的有( )。

　　A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　B.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

　　C.風(fēng)險管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合

　　D.健全的風(fēng)險管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

　　E.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　11.銀行監(jiān)管方法包括( )。

　　A.資本監(jiān)管

　　B.市場準(zhǔn)入

　　C.風(fēng)險評級

　　D.監(jiān)督檢查

　　E.外部審計(jì)

　　12.下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有( )。

　　A.縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

　　B.橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組

　　C.國家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送�受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方

　　D.與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征

　　E.集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制

　　13.根據(jù)2001年我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于( )。

　　A.關(guān)注類貸款

　　B.次級類貸款

　　C.可疑類貸款

　　D.損失類貸款

　　E.不良貸款

　　14.商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，包括( )。

　　A.網(wǎng)絡(luò)中心

　　B.消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對

　　C.銀行卡營銷

　　D.法律事務(wù)

　　E.賬戶系統(tǒng)

　　15.2007年底，美國爆發(fā)了次級債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了( )等風(fēng)險。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險

　　16.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)( )。

　　A.建立錯誤承受程序

　　B.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

　　C.隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄

　　D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全或加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

　　E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志

　　17.商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別包括( )。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　E.國家風(fēng)險

　　18.衡量風(fēng)險的指標(biāo)有( )。

　　A.方差

　　B.久期

　　C.凸度

　　D.在險價值(VAR)

　　E.期望收益

　　19.商業(yè)銀行除了要對客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行風(fēng)險識別和分析外，還應(yīng)當(dāng)分析( )等非財(cái)務(wù)因素。

　　A.管理者的品德與誠信度

　　B.行業(yè)的周期性

　　C.企業(yè)現(xiàn)金流量

　　D.勞資關(guān)系

　　E.產(chǎn)品研發(fā)

　　20.下列屬于可以質(zhì)押的權(quán)利有( )。

　　A.依法可以轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)專用權(quán)

　　B.專利權(quán)中的財(cái)產(chǎn)權(quán)

　　C.匯票

　　D.債券

　　E.上市公司的股票