41.下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是( )。

　　A.資本金收益率=稅后凈收入/資本金總額

　　B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額

　　C.凈業(yè)務(wù)收益率=(營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額)/資產(chǎn)總額

　　D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額)

　　42.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是( )。

　　A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控

　　C.按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通�？蓪�風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類

　　D.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況不包括分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　43.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

　　C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念，損失是一個(gè)事后概念

　　D.風(fēng)險(xiǎn)通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，可以等同于損失本身

　　44.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的是( )。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　45.下列哪一項(xiàng)不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個(gè)人客戶?( )

　　A.汽車消費(fèi)貸款

　　B.抵押房地產(chǎn)貸款

　　C.新申請(qǐng)客戶

　　D.信用卡消費(fèi)客戶

　　46.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素主要通過( )來影響貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況

　　C.借款人所在行業(yè)狀況

　　D.借款人競爭能力狀況

　　47.估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少( )年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.7

　　48.經(jīng)濟(jì)資本主要是用于規(guī)避銀行的( )。

　　A.預(yù)期損失

　　B.消耗性損失

　　C.災(zāi)難性損失

　　D.非預(yù)期損失

　　49.下列業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A.活期存款業(yè)務(wù)

　　B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

　　C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款

　　D.托收業(yè)務(wù)

　　50.銀行外匯存款和外匯貸款的幣種頭寸錯(cuò)配時(shí)，銀行的( )就會(huì)增加。

　　A.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)

　　B.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.折算風(fēng)險(xiǎn)

　　D.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　51.遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括( )。

　　A.即期匯率

　　B.交易規(guī)模

　　C.期限

　　D.兩種貨幣之間的利率差

　　52.下列哪種情況，不是由操作風(fēng)險(xiǎn)引起的?( )

　　A.將買入期權(quán)的銷售記錄成了購進(jìn)

　　B.在模型需要輸入日波動(dòng)幅度時(shí)輸入了月波動(dòng)幅度

　　C.由于實(shí)際波動(dòng)程度超過了預(yù)期波動(dòng)程度，使期權(quán)組合遭受損失

　　D.基于一個(gè)時(shí)間系列進(jìn)行波動(dòng)性估計(jì)，該時(shí)間系列里包括了一個(gè)價(jià)格的極端值，超過其他價(jià)格的100倍

　　53.組合層面的待業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素不包括( )。

　　A.銀行客戶的行業(yè)集中度

　　B.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

　　C.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征

　　D.銀行客戶集中地區(qū)的適用環(huán)境和法律環(huán)境

　　54.國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績效評(píng)估辦法(RAPM)中除了RAROC指標(biāo)之外，另一個(gè)常用的指標(biāo)RAROA是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率

　　B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)率

　　C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率

　　D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)收益率

　　55.從互換出售者的角度看，違約互換可以看成( )。

　　A.標(biāo)的債務(wù)中的賣權(quán)

　　B.標(biāo)的債務(wù)中的買權(quán)

　　C.標(biāo)的債務(wù)中的多頭頭寸

　　D.標(biāo)的債務(wù)中的空頭頭寸

　　56.( )是指交易產(chǎn)品在現(xiàn)貨市場(chǎng)成交后立即交割劃分。

　　A.現(xiàn)貨交易

　　B.遠(yuǎn)期交易

　　C.即期買賣

　　D.期貨交易

　　57.某進(jìn)口公司持有美元，但當(dāng)月要對(duì)外支付的貨幣是日元，可以通過( )，賣出美元，買入日元，滿足對(duì)外支付日元的需求。

　　A.期貨交易

　　B.遠(yuǎn)期外匯交易

　　C.即期外匯交易

　　D.期權(quán)交易

　　58.風(fēng)險(xiǎn)的( )是指一家商業(yè)銀行發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)可能擴(kuò)散到其他商業(yè)銀行，并引起類似或相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，或者產(chǎn)生"多米諾骨牌效應(yīng)"造成系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，甚至輻射到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的各個(gè)方面。

　　A.不確定性

　　B.損益性

　　C.可能性

　　D.擴(kuò)散性

　　59.20世紀(jì)60年代，( )是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。

　　A.馬科維茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論

　　B.夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型

　　C.布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型

　　D.羅斯提出套利定價(jià)理論

　　60.下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是( )。

　　A.絕對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量

　　B.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之積

　　C.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和

　　D.百分比收益率則是絕對(duì)收益