D.努力減少金融犯罪

　　E.維護(hù)金融穩(wěn)定

　　135.客戶風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生變量中的基本面指標(biāo)包括(　　)。

　　A.償債能力指標(biāo)

　　B.品質(zhì)類指標(biāo)

　　C.盈利能力指標(biāo)

　　D.環(huán)境類指標(biāo)

　　E.實(shí)力類指標(biāo)

　　136.經(jīng)調(diào)整的資本收益率的公式涉及的指標(biāo)有(　　)。

　　A.利潤總額

　　B.收益

　　C.凈資本

　　D.預(yù)期損失

　　E.非預(yù)期損失

　　137.對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估，主要是對(duì)(　　)的評(píng)估。

　　A.限額

　　B.公司治理

　　C.人員配置

　　D.風(fēng)險(xiǎn)政策流程

　　E.信息系統(tǒng)

　　138.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸中的遠(yuǎn)期合約包括(　　)。

　　A.遠(yuǎn)期外匯合約

　　B.外匯期貨合約

　　C.未到交割日的現(xiàn)貨合約

　　D.已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約

　　E.外匯期權(quán)合約

　　139.下列關(guān)于久期的說法，正確的有(　　)。

　　A.久期也稱持續(xù)期

　　B.久期是對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量

　　C.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/(1+y)

　　D.當(dāng)市場(chǎng)利率變化時(shí)，一般固定收益產(chǎn)品的久期越長，價(jià)格變動(dòng)幅度越大

　　E.利率大幅變動(dòng)時(shí)，用久期估計(jì)固定收益產(chǎn)品的價(jià)格變化并不準(zhǔn)確

　　140.下面關(guān)于貸款分類的說法，不正確的有(　　)。

　　A.綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素

　　B.它實(shí)際上是根據(jù)預(yù)期損失對(duì)信貸資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)

　　C.主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià)

　　D.通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素由客戶評(píng)級(jí)完成

　　E.可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理，是對(duì)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷

　　三、判斷題(共20小題，每小題1分。請(qǐng)對(duì)下列各題的描述做出判斷，正確請(qǐng)選A，錯(cuò)誤請(qǐng)選B。)

　　1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來自所屬經(jīng)濟(jì)體系，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。(　　)

　　2.貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來抵消非預(yù)期損失的。(　　)

　　3.我國商業(yè)銀行監(jiān)管的總目標(biāo)是提升我國商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，壯大整體規(guī)模。(　　)

　　4.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險(xiǎn)高收益的基本規(guī)律。(　　)

　　5.即期，是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具，通常是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，是一種非常實(shí)用的衍生工具。(　　)

　　6.違約概率就是違約頻率，是商業(yè)銀行客戶借用風(fēng)險(xiǎn)事前分析的一項(xiàng)重要內(nèi)容。(　　)

　　7.分散投資可以在一定程度上消除部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

　　8.操作風(fēng)險(xiǎn)越大，預(yù)期收益越高。(　　)

　　9.違約概率是事后反饋的結(jié)果。(　　)

　　10.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。(　　)

　　11.商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”在職能上沒有明顯區(qū)別。(　　)

　　12.經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式。(　　)

　　13.經(jīng)濟(jì)資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預(yù)期損失的。(　　)

　　14.商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門不需要接受內(nèi)審部門的審計(jì)�！�(　　)

　　15.信用衍生產(chǎn)品可以降低信用風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也可能增大信用風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

　　16.良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實(shí)現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)。(　　)

　　17.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)行的任何環(huán)節(jié)，其主要是由于商業(yè)銀行內(nèi)部造成的。(　　)

　　18.小型商業(yè)銀行普遍擅長零售業(yè)務(wù)，有能力將資源和技術(shù)整合起來，和更多的對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)。(　　)

　　19.新版《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，有效銀行監(jiān)管的核心原則1為：目標(biāo)、獨(dú)立性、權(quán)力、透明度和合作。(　　)

　　20.在監(jiān)督檢查中，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查起指導(dǎo)作用。(　　)

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　21.C【解析】按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍，可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。故本題選C。

　　22.C【解析】2013年1月1日，《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行�！渡虡I(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，通常情況下，我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。故本題選C。

　　23.A【解析】隨機(jī)變量×服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.68，其觀測(cè)值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.95，其觀測(cè)值落在距均值的距離為3倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.9973。故本題選A。

　　24.D【解析】按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)。故本題選D。

　　25.A【解析】全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。故本題選A。

　　26.C【解析】長期以來，股本收益率和資產(chǎn)收益率這兩項(xiàng)指標(biāo)被廣泛用于衡量商業(yè)銀行的盈利能力，但是兩項(xiàng)指標(biāo)卻無法全面、深入地揭示商業(yè)銀行在盈利的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平，因此，采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法來綜合考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平已經(jīng)成為國際先進(jìn)銀行的通行做法。故本題選C。