二、多項(xiàng)選擇題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯選均不得分。

　　1.衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化程度的指標(biāo)包括( )。

　　A.資本充足率

　　B.大額風(fēng)險集中度

　　C.正常貸款遷徙率

　　D.不良貸款遷徙率

　　E.成本收入比

　　2.貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括( )。

　　A.是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品

　　B.進(jìn)入重組流程的原因

　　C.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

　　D.轉(zhuǎn)讓貸款的成本費(fèi)用

　　E.對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估

　　3.新發(fā)生不良貸款的外部原因包括( )。

　　A.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

　　B.企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉

　　C.企業(yè)逃廢銀行債務(wù)

　　D.企業(yè)違法違規(guī)

　　E.地方政府行政干預(yù)

　　4.下列哪項(xiàng)屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?( )

　　A.借款人的個人品德

　　B.企業(yè)的資本金

　　C.借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢

　　D.借款人提供的抵押品價值

　　E.借款的利率水平

　　5.影響違約損失率的因素包括( )。

　　A.產(chǎn)品因素

　　B.公司因素

　　C.行業(yè)因素

　　D.地區(qū)因素

　　E.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

　　6.下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有( )。

　　A.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法

　　B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響

　　C.當(dāng)某一時間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口

　　D.在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　E.在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　7.情景分析中的情景可以( )。

　　A.包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景

　　B.人為設(shè)定

　　C.直接使用歷史上發(fā)生過的情景

　　D.從對市場風(fēng)險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計(jì)分析中得到

　　E.通過運(yùn)行描述在特定情況下市場風(fēng)險要素變動的隨機(jī)過程得到

　　8.下列關(guān)于即期外匯買賣的說法，正確的有( )。

　　A.屬于衍生產(chǎn)品交易

　　B.在實(shí)踐中通常簡稱為即期

　　C.可以用于外匯投機(jī)

　　D.是外匯，交易中最基本的交易

　　E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險

　　9.下列關(guān)于計(jì)算VAR值的歷史模擬法的說法，正確的有( )。

　　A.考慮了"肥尾"現(xiàn)象

　　B.不能度量非線性金融工具的風(fēng)險

　　C.通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價模型

　　D.風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度

　　E.在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險時，工作量十分繁重

　　10.審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括( )。

　　A.股本凈回報率

　　B.資本充足率

　　C.大額風(fēng)險集中度

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　E.成本收入比

　　11.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時，債務(wù)人可被視為違約?( )

　　A.某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　B.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)

　　C.某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

　　D.某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

　　E.銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少

　　12.根據(jù)國際最佳實(shí)踐，財務(wù)報表分析應(yīng)特別注重識別和評價( )。

　　A.財務(wù)報表風(fēng)險

　　B.經(jīng)營管理狀況

　　C.資產(chǎn)管理狀況

　　D.負(fù)債管理狀況

　　E.領(lǐng)導(dǎo)后備力量

　　13.操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。

　　A.聘用員工做法和工作場所安全性

　　B.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　D.實(shí)物資產(chǎn)損壞

　　E.外部欺詐

　　14.下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有( )。

　　A.資本為商業(yè)銀行提供融資

　　B.吸收和消化損失

　　C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)

　　D.維持市場信心

　　E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力

　　15.流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資信號包括( )。

　　A.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　B.所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升

　　C.所發(fā)行股票價格下跌

　　D.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　E.存款大量流失

　　16.清晰的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程包括( )。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險識別

　　B.外部審計(jì)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險評估

　　D.監(jiān)測和報告

　　E.內(nèi)部審計(jì)

　　17.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，其中包括( )。

　　A.系統(tǒng)風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險

　　18.信用風(fēng)險的主要形式包括( )。

　　A.結(jié)算風(fēng)險

　　B.流動性風(fēng)險

　　C.非系統(tǒng)風(fēng)險

　　D.違約風(fēng)險

　　E.國家風(fēng)險

　　19.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)急方案的有( )。

　　A.業(yè)務(wù)中斷恢復(fù)計(jì)劃

　　B.公共關(guān)系補(bǔ)償計(jì)劃

　　C.災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃

　　D.訴訟應(yīng)答策略

　　E.回應(yīng)監(jiān)管批評

　　20.商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)包括( )。

　　A.流動性比例

　　B.資本充足率

　　C.超額備付金比率

　　D.流動性缺口比率

　　E.核心負(fù)債比例