41.信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是( )。

　　A.客戶評(píng)級(jí)

　　B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　C.既有客戶評(píng)級(jí)，又有債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　D.以上都不對(duì)

　　42.情景分析用于( )。

　　A.測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響

　　B.一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響

　　C.著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響

　　D.A和C

　　43.資產(chǎn)證券化的作用在于( )。

　　A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

　　B.增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性

　　C.是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　D.以上都正確

　　44.目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法是( )。

　　A.采用精確的定量分析方法

　　B.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理，確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

　　C.按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則

　　D.采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)

　　45.下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是( )。

　　A.單一客戶授信集中度

　　B.不良貸款撥備覆蓋率

　　C.營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例

　　D.貸款損失準(zhǔn)備金率

　　46.下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是( )。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比

　　B.撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備十專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/貸款余額

　　C.關(guān)注類貸款遷徙率：期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　D.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%/年

　　47.《金融違法行為處罰辦法》屬于( )。

　　A.法律

　　B.行政法規(guī)

　　C.部門規(guī)章

　　D."指引"

　　48.商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)是( )。

　　A.董事會(huì)

　　B.監(jiān)事會(huì)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　D.財(cái)務(wù)控制部門

　　49.下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率

　　B.客戶評(píng)級(jí)針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)，再將其加總得出客戶評(píng)級(jí)

　　C.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)

　　D.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　50.在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，( )通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。

　　A.Altman的Z計(jì)分模型

　　B.Risk Calc模型

　　C.Credit Monitor模型

　　D.死亡率模型

　　51.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)VAR內(nèi)部模型的要求，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為( )個(gè)營(yíng)業(yè)日。

　　A.10

　　B.20

　　C.5

　　D.17

　　52.( )和公司治理機(jī)制的失效是最重大的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.內(nèi)部控制

　　B.薪酬設(shè)計(jì)

　　C.公司策略

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制

　　53.在信用評(píng)分法中，( )是用來(lái)測(cè)量一種信貸產(chǎn)品對(duì)客戶吸引力的行為評(píng)分模型。

　　A.核銷評(píng)分模型

　　B.追討評(píng)分模型

　　C.響應(yīng)評(píng)分模型

　　D.賬戶管理評(píng)分模型

　　54.利率互換發(fā)生的前提是( )。

　　A.交易雙方在金融市場(chǎng)上有不同的信用等級(jí)，進(jìn)而產(chǎn)生了融資時(shí)的比較優(yōu)勢(shì)

　　B.必須有在期限和金額上存在相同利益而對(duì)貸款需求相反的交易雙方

　　C.存在利率差異

　　D.存在二級(jí)交易市場(chǎng)

　　55.下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.為交易目的而持有的頭寸是自營(yíng)頭寸

　　B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

　　C.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合

　　D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　56.隨機(jī)變量分為( )。

　　A.離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量

　　B.跳躍型隨機(jī)變量和確定型隨機(jī)變量

　　C.確定型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

　　D.連續(xù)型隨機(jī)變量和離散型隨機(jī)變量

　　57.泰勒展式的近似效果( )。

　　A.與使用多少階導(dǎo)數(shù)有關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離無(wú)關(guān)

　　B.與使用多少階導(dǎo)數(shù)無(wú)關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離有關(guān)

　　C.與使用多少階導(dǎo)數(shù)無(wú)關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離無(wú)關(guān)

　　D.與使用多少階導(dǎo)數(shù)有關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離有關(guān)

　　58.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點(diǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.如果債權(quán)人權(quán)利受到損害，則應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償

　　B.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督

　　C.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)大股東的權(quán)利，確保大股東在公司中的優(yōu)先地位

　　D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

　　59.外部人員的故意欺詐屬于( )風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.人員因素

　　D.外部事件

　　60.關(guān)于內(nèi)部控制目標(biāo)，下列說(shuō)法不正確的是( )。

　　A.內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)考慮法律法規(guī)、監(jiān)管要求

　　B.內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)符合內(nèi)部控制政策

　　C.內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)予以量化

　　D.內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求