21.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括( )。

　　A.Credit Monitor

　　B.Cre

　　D.itMetrics

　　C.Credit Portfolio View

　　D.Credit Risk+

　　E.VAR

　　22.根據(jù)無(wú)套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是( )。

　　A.銀行間的短期利率水平

　　B.第0期到第1期的即期利率

　　C.第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率

　　D.3年期的即期利率

　　E.市場(chǎng)在3期內(nèi)的平均利率水平

　　23.收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示( )。

　　A.資產(chǎn)的到期期限

　　B.資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值

　　C.資產(chǎn)的到期收益率

　　D.資產(chǎn)的現(xiàn)值

　　E.資產(chǎn)的當(dāng)期收益率

　　24.下列關(guān)于外匯敞口分析的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.外匯敞口主要來(lái)源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯(cuò)配

　　B.當(dāng)在某一時(shí)間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時(shí)，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口

　　C.在進(jìn)行敞口分析時(shí)，銀行只需分析各幣種敞口折成報(bào)告貨幣并加總軋差后形成的外匯總敞口

　　D.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)形成的外匯敞口加以區(qū)分

　　E.對(duì)因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險(xiǎn)，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進(jìn)行控制

　　25.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括( )。

　　A.開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

　　B.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢(shì)

　　C.監(jiān)測(cè)各種不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)

　　D.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果

　　E.調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額

　　26.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)有( )。

　　A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B.在限額違規(guī)的情況下及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告

　　C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型

　　D.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價(jià)格評(píng)估

　　E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助作用

　　27.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括( )。

　　A.盈利水平

　　B.產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

　　D.資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量

　　E.高管層人事更替

　　28.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法的說(shuō)法中，正確的有( )。

　　A.黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆白變量，只考查警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律

　　B.藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析

　　C.指數(shù)預(yù)警法利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警

　　D.統(tǒng)計(jì)預(yù)警法對(duì)警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時(shí)差相關(guān)分析

　　E.紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合

　　29.違約概率和不良率是兩個(gè)概念，關(guān)于違約和不良兩者關(guān)系的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.違約是針對(duì)客戶的，不良是針對(duì)款項(xiàng)的

　　B.一般來(lái)說(shuō)，不良率高于違約概率

　　C.違約借款人的正常資產(chǎn)容易變成不良資產(chǎn)

　　D.不良是違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)

　　E.違約概率和不良率都是關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)

　　30.下列可能給某商業(yè)銀行帶來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

　　A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道

　　B.銀行對(duì)長(zhǎng)期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

　　C.市場(chǎng)流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息

　　D.銀行工作人員長(zhǎng)期對(duì)待客戶態(tài)度粗暴

　　E.銀行向風(fēng)險(xiǎn)承受能力低的客戶推薦高風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品

　　31.在下列可用衍生產(chǎn)品轉(zhuǎn)移/對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)資產(chǎn)中，由于通常缺少客觀的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估而難以對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移的是( )。

　　A.中心企業(yè)貸款

　　B.大型公司貸款

　　C.主權(quán)國(guó)家發(fā)行的債券

　　D.個(gè)人客戶的信貸資產(chǎn)組合

　　E.商業(yè)銀行發(fā)行的債券

　　32.下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置，說(shuō)法正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具有高度獨(dú)立性

　　B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或者只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

　　C.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以合二為一，以便信息的交流與共享

　　D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)必須相互獨(dú)立，不能互通信息

　　E.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門通常有集中型和分散型兩種類型

　　33.現(xiàn)代商業(yè)銀行管理最重要的兩份報(bào)告是( )。

　　A.每日資產(chǎn)負(fù)債表

　　B.每日現(xiàn)金流量表

　　C.每日宏觀數(shù)據(jù)報(bào)告

　　D.每日收益/損失表

　　E.每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告

　　34.商業(yè)銀行的法人信貸業(yè)務(wù)包括( )。

　　A.法人客戶貸款業(yè)務(wù)

　　B.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

　　C.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款

　　D.商業(yè)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)

　　E.消費(fèi)信貸

　　35.在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，應(yīng)由專家審核的假設(shè)條件主要有( )。

　　A.公司的整體戰(zhàn)略

　　B.利率變化及預(yù)期

　　C.公司治理結(jié)構(gòu)

　　D.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

　　E.信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)

　　36.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)，用來(lái)衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括累計(jì)外匯敞口頭寸比例和市值敏感性比率。關(guān)于這一類指標(biāo)說(shuō)法，下列正確的有( )。

　　A.累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與負(fù)債凈額之比

　　B.累計(jì)外匯敞口頭寸比率不得低于20%，累計(jì)外匯敞口頭寸比率在條件成熟時(shí)將采用在險(xiǎn)價(jià)值法(VAR方法)

　　D.市值敏感度比率為修正持續(xù)期缺口乘以10%/年

　　E.市值敏感度比率監(jiān)管指標(biāo)值將在相關(guān)政策出臺(tái)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)際需要另行制定

　　37.銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循( )原則。

　　A.準(zhǔn)確性

　　B.及時(shí)性

　　C.持續(xù)性

　　D.保密性

　　E.實(shí)質(zhì)重于形式

　　38.商業(yè)銀行核心資本包括( )。

　　A.普通股

　　B.資本公積

　　C.優(yōu)先股

　　D.可轉(zhuǎn)換債券

　　E.一般準(zhǔn)備

　　39.下列關(guān)于信用價(jià)差的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化

　　B.信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況改善

　　C.信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D.信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況改善

　　E.以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為基準(zhǔn)的信用價(jià)差=貸款的收益率-對(duì)應(yīng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率

　　40.下列說(shuō)法中，屬于商業(yè)銀行核心資本特征的是( )。

　　A.應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的任何損失

　　B.隨地可以動(dòng)用

　　C.隨時(shí)可以動(dòng)用

　　D.能夠有效地抵御商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)

　　E.能夠應(yīng)對(duì)擠兌危機(jī)