二、多項選擇題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。

　　1.下列關于風險管理策略的說法，正確的有( )。

　　A.風險分散與風險對沖都可以管理系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)風險

　　B.商業(yè)銀行的風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖

　　C.風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場具有的風險

　　D.根據多樣化投資分散風險原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借款人

　　E.風險規(guī)避策略是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導風險管理策略

　　2.根據多樣化投資分散風險的原理，下列關于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務的說法，正確的有( )。

　　A.不應集中于同一業(yè)務

　　B.不應集中于同一性質借款人

　　C.不應集中于同一國家借款人

　　D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款

　　E.應當使自己的授信對象多樣化

　　3.對貸款的債項評級主要是通過計量借款人的違約損失率來實現的，影響違約損失率的因素主要有( )。

　　A.直接與債項的具體設計相關的產品因素。如清償優(yōu)先性等

　　B.違約風險暴露

　　C.與特定的借款企業(yè)相關的公司因素，主要表現為企業(yè)的融資杠桿率和企業(yè)融資結構下的相對清償優(yōu)先性

　　D.行業(yè)因素

　　E.宏觀經濟因素

　　4.信貸客戶財務狀況變化的風險預警信號包括( )。

　　A.拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴重

　　B.關鍵的人事變動

　　C.業(yè)務性質改變

　　D.存款賬戶余額下降

　　E.主要產品供應商流失

　　5.授信權限管理原則包括( )。

　　A.給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準

　　B.債項的每一個重要改變應得到一定權力層次批準

　　C.集團內不同機構在進行信用決策時應遵循不同的標準

　　D.根據審批人的資歷、經驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核

　　E.每一決策都應建立在風險-收益分析基礎之上

　　6.個人客戶信用風險主要表現在( )。

　　A.客戶作為債務人在信貸業(yè)務中違約

　　B.商業(yè)銀行員工失職違規(guī)

　　C.客戶在表外業(yè)務中自行違約

　　D.商業(yè)銀行員工知識、技能匱乏

　　E.客戶作為保證人為其他債務人提供擔程中的違約

　　7.操作風險的人員因素包括( )造成損失或者不良影響而引起的風險。

　　A.外部欺詐

　　B.失職違規(guī)

　　C.員工的知識技能匱

　　D.內部欺詐

　　E.核心員工流失

　　8.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準包括( )等方面。

　　A.資格要求

　　B.定性標準

　　C.定量標準

　　D.內部數據要求

　　E.外部數據要求

　　9.在代理業(yè)務中，可能引發(fā)操作風險的行為包括( )。

　　A.業(yè)務人員貪污或截留手續(xù)費

　　B.不當利用重要內幕信息建議他人買賣證券

　　C.挪用客戶資金

　　D.內部人員盜竊客戶資料謀取私利

　　E.推銷理財產品時只單方面宣傳產品收益，不對風險進行提示

　　10.下列關于風險管理與商業(yè)銀行經營的關系的說法，正確的有( )。

　　A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　B.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經營管理模式

　　C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務組合

　　D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

　　E.風險管理水平直接體現了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　11.銀行監(jiān)管方法包括( )。

　　A.資本監(jiān)管

　　B.市場準入

　　C.風險評級

　　D.監(jiān)督檢查

　　E.外部審計

　　12.下列有關關聯交易的說法，正確的有( )。

　　A.縱向一體化集團內部的關聯交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產成品提供給銷售公司銷售

　　B.橫向多元化集團內部的關聯交易主要是集團內部企業(yè)之間存在的大量資產重組、并購、資金往來以及債務重組

　　C.國家控制的企業(yè)間因為彼此同受國家控制而成為關聯方

　　D.與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風險具有內部關聯交易頻繁的特征

　　E.集團法人客戶內部進行關聯交易的基本動機之一是實現整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制

　　13.根據2001年我國監(jiān)管當局出臺的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于( )。

　　A.關注類貸款

　　B.次級類貸款

　　C.可疑類貸款

　　D.損失類貸款

　　E.不良貸款

　　14.商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務進行外包以轉移操作風險，包括( )。

　　A.網絡中心

　　B.消費信貸業(yè)務有關客戶身份的核對

　　C.銀行卡營銷

　　D.法律事務

　　E.賬戶系統(tǒng)

　　15.2007年底，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分數較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產生了。危機使信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經營的形象大打折扣。上述信息包含了( )等風險。

　　A.市場風險

　　B.信用風險

　　C.操作風險

　　D.流動性風險

　　E.聲譽風險

　　16.風險管理信息系統(tǒng)應當( )。

　　A.建立錯誤承受程序

　　B.設置災難恢復以及應急操作程序

　　C.隨時進行數據信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄

　　D.設置嚴格的網絡安全或加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

　　E.為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權限和識別標志

　　17.商業(yè)銀行風險的主要類別包括( )。

　　A.信用風險

　　B.市場風險

　　C.操作風險

　　D.流動性風險

　　E.國家風險

　　18.衡量風險的指標有( )。

　　A.方差

　　B.久期

　　C.凸度

　　D.在險價值(VAR)

　　E.期望收益

　　19.商業(yè)銀行除了要對客戶的財務狀況進行風險識別和分析外，還應當分析( )等非財務因素。

　　A.管理者的品德與誠信度

　　B.行業(yè)的周期性

　　C.企業(yè)現金流量

　　D.勞資關系

　　E.產品研發(fā)

　　20.下列屬于可以質押的權利有( )。

　　A.依法可以轉讓的商標專用權

　　B.專利權中的財產權

　　C.匯票

　　D.債券

　　E.上市公司的股票