20.下列屬于風險轉移的有( )。

　　A.不同信用等級的貸款人實行差別定價

　　B.備用信用證

　　C.商業(yè)銀行參加存款保險

　　D.信用擔保

　　E.利用遠期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風險

　　21.有關市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內容應主要包括( )。

　　A.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸

　　B.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別計量的市場風險水平

　　C.對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議

　　D.市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況

　　E.市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理

　　22.市場風險內部模型的優(yōu)點包括( )。

　　A.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值(vaR值)來表示

　　B.是一種能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法

　　C.有利于進行風險監(jiān)測和管理

　　D.簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平

　　E.涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　23.公允價值的計量方式包括( )。

　　A.不可以直接使用可獲得的市場價格

　　B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

　　C.直接使用名義價值

　　D.實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

　　24.下列屬于商業(yè)銀行產品線的是( )。

　　A.交易和銷售

　　B.零售銀行業(yè)務

　　C.公開市場業(yè)務

　　D.資產管理

　　E.貼現(xiàn)率

　　25.商業(yè)銀行的經營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經營活動，甚至發(fā)生損失。下列( )屬于引發(fā)操作風險的外部事件。

　　A.洗錢

　　B.錯誤監(jiān)控/報告

　　C.政治風險

　　D.違反用工法

　　E.自然災害

　　26.目前比較流行的高級計量法主要有( )。

　　A.內部衡量法

　　B.外部衡量法

　　C.損失分布法

　　D.記分卡

　　E.損失概率法

　　27.法人信貸業(yè)務的流程環(huán)節(jié)包括( )。

　　A.信貸審查

　　B.信貸審批

　　C.貸款發(fā)放

　　D.貸后管理

　　E.信貸復核

　　28.商業(yè)銀行進行流動性風險預警的內部指標/信號包括( )等指標的變化。

　　A.銀行的資產質量

　　B.銀行的盈利能力

　　C.第三方評級

　　D.銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)

　　E.銀行內部有關風險水平

　　29.自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。

　　其主要策略是( )。

　　A.改變企業(yè)文化

　　B.制定與業(yè)務戰(zhàn)略目標配套的評估機制

　　C.建立良好的操作風險管理氛圍

　　D.規(guī)避監(jiān)管，在內部解決問題

　　E.商業(yè)銀行內部追求盈利高于控制風險

　　30.以下( )屬于銀行內部流程中的流程無效因素。

　　A.缺乏必要的流程

　　B.依賴手工錄入

　　C.設計不完善

　　D.管理信息不準確

　　E.項目資金不足

　　31.在引發(fā)操作風險的內部流程因素中，引起財務/會計錯誤的主要原因是( )。

　　A.財會制度不完善

　　B.管理流程不清晰

　　C.財會系統(tǒng)建設存在缺陷

　　D.結算/支付系統(tǒng)延遲

　　E.文件/合同缺陷

　　32.流動性風險是( )長期積聚、惡化的綜合作用結果。

　　A.信用風險

　　B.匯率風險

　　C.操作風險

　　D.戰(zhàn)略風險

　　E.聲譽風險

　　33.收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )。

　　A.正向收益率曲線

　　B.正態(tài)收益率曲線

　　C.垂直收益率曲線

　　D.水平收益率曲線

　　E.波動收益率曲線

　　34.下列銀行活動中，存在匯率風險的有( )。

　　A.為客戶提供外匯即期交易

　　B.為客戶提供外匯遠期交易

　　C.為客戶提供外匯期貨交易

　　D.進行自營外匯交易

　　E.吸收外幣存款

　　35.下列屬于國際會計準則對金融資產劃分的優(yōu)點的是( )。

　　A.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持

　　B.按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進入四類賬戶的標準、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準

　　C.直接面對風險管理的各項要求

　　D.是基于會計核算的劃分

　　E.維持良好的公共關系

　　36.流動性風險預警信號中的融資信號包括( )。

　　A.商業(yè)銀行內部有關風險水平

　　B.債權人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　C.存款人提前兌付

　　D.所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升

　　E.所發(fā)行股票價格下跌

　　37.風險為本的監(jiān)管框架是由若干個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復的監(jiān)旨流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風險評估，其他的流程有( )。

　　A.了解機構

　　B.準備風險為本的現(xiàn)場檢查

　　C.對監(jiān)管結果匯總報告

　　D.實施風險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級

　　E.監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測

　　38.假設某商業(yè)銀行資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響是( )。

　　A.損失13億

　　B.盈利l3億

　　C.資產負債結構變化

　　D.流動性增強

　　E.流動性下降

　　39.下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有( )。

　　A.關于銀行高比例不良資產的媒體報道

　　B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

　　C.銀行呆賬收回率大幅減小

　　D.銀行工作人員服務態(tài)度惡劣

　　E.銀行不能按時完成客戶的兌現(xiàn)要求

　　40.市場風險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風險之一，它包括( )。

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.信用風險

　　D.商品價格風險

　　E.流動性風險