三、判斷題(共20題，每小題1分。共20分)

　　121.根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風險的作用。( )

　　正確答案:錯誤

　　解析:根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合具有降低非系統(tǒng)風險的作用。信用風險很大程度上是一種非系統(tǒng)性風險，因此，在很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。

　　122.監(jiān)管機構的現(xiàn)場檢查可以針對商業(yè)銀行在執(zhí)行政策法規(guī)以及經(jīng)營管理上的漏洞和不合理之處進行指正，幫助其總結經(jīng)驗教訓，找出產(chǎn)生問題的原因。 ( )

　　正確答案:正確

　　解析:現(xiàn)場檢查對銀行風險管理有保護和促進作用。監(jiān)管機構通過現(xiàn)場檢查，對商業(yè)銀行正當?shù)摹⒑戏ǖ慕?jīng)營活動以及先進的管理操作做法予以肯定并予以保護，同時針對商業(yè)銀行在執(zhí)行政策法規(guī)以及經(jīng)營管理上的漏洞和不合理之處進行指正，幫助其總結經(jīng)驗教訓，找出產(chǎn)生問題的原因。

　　123.貸款五級分類主要用于貸前審批。( )

　　正確答案:錯誤

　　解析:主要用于貸后管理。

　　124.對風險模型進行壓力測試是風險管理的關鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性。因此，通過壓力測試有助于了解風險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。( )

　　正確答案:錯誤

　　解析:通過壓力測試是為了能估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對銀行造成的潛在損失。

　　125.銀行面臨風險時應該首先選擇風險規(guī)避策略。( )

　　正確答案:錯誤

　　解析:風險規(guī)避是比較消極的風險管理策略，首先應該選擇積極的風險管理措施。

　　126.分散型的商業(yè)銀行需要建立完善的風險管理部門。( )

　　正確答案:錯誤

　　解析:集中型風險管理部門包括了商業(yè)銀行風險管理的核心要素：風險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應的信息系統(tǒng)/技術支持。分散型的商業(yè)銀行不需要建立完善的風險管理部門，因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術支持、價格確認等風險管理職能外包給專業(yè)服務供應商。

　　127.商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力越強，商業(yè)銀行可能面臨的風險也就越小。( )

　　正確答案:錯誤

　　解析:一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力越強，同時也意味著商業(yè)銀行可能面臨的風險因素越多。

　　128.交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。( )

　　正確答案:錯誤

　　解析:表外資產(chǎn)也適用。

　　129.商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的驗證過程和結果的獨立檢查應由監(jiān)管機構負責。 ( )

　　正確答案:錯誤

　　解析:銀行應根據(jù)本行內(nèi)部評級體系和風險參數(shù)量化的特點，采取基準測試、返回檢驗等不同的驗證方法，包括定性評估、定量檢驗兩個方面，并定期對驗證工具進行更新。驗證過程和結果應接受獨立檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。

　　130.商業(yè)銀行應當盡可能提高負債的流動性和資產(chǎn)的穩(wěn)定性，以降低流動性風險。( )

　　正確答案:錯誤

　　解析:商業(yè)銀行流動性風險管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和負債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風險-收益平衡點。

　　131.對于在不同國家設立附屬機構的銀行集團來說，需要針對不同國家的監(jiān)管要求制定不同的實質(zhì)性風險評估體系。( )

　　正確答案:正確

　　解析:建立風險評估體系時要符合監(jiān)管要求的原則，即實質(zhì)性風險評估體系必須符合監(jiān)管機構的相關要求，特別是不同國家的監(jiān)管機構可能對同一風險提出不同的監(jiān)管要求，對于有附屬機構在不同國家的銀行集團來說，就需要針對不同國家的監(jiān)管要求制定不同的風險評估體系。

　　132.商業(yè)銀行進行流動性風險壓力測試的主要目的是確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性以應付可能出現(xiàn)的各種極端不利的情況。( )

　　正確答案:正確

　　解析:商業(yè)銀行除了監(jiān)測在正常市場條件下的資金凈需求外，還有必要定期進行壓力測試，根據(jù)不同的假設情況(可量化的極端范圍)進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現(xiàn)的各種極端狀況。

　　133.聲譽風險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運行的任何環(huán)節(jié)，其主要是由于商業(yè)銀行內(nèi)部造成的。( )

　　正確答案:錯誤

　　解析:聲譽風險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等交叉存在、相互作用。所以它產(chǎn)生的原因是多種多樣的。

　　134.收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關系，它是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟走勢預期的結果。( )

　　正確答案:正確

　　解析:收益率曲線是由不同時期，但具有相同風險、流動性和稅收的收益率連接而形成的曲線，橫軸為各到期期限，縱軸為對應的收益率，用以描述收益率與到期期限之間的關系。一般來說，收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關系，它是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟走勢預期的結果。

　　135.經(jīng)濟主體在金融活動中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風險的一種表現(xiàn)形式。( )

　　正確答案:正確

　　解析:經(jīng)濟主體在金融活動中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風險的一種表現(xiàn)形式。

　　136.商業(yè)銀行聲譽風險管理的核心在于有效管理信用、市場、操作、流動性等風險中可能威脅商業(yè)銀行聲譽的風險因素。 ( )

　　正確答案:正確

　　解析:聲譽風險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等風險交叉存在，相互作用。例如，內(nèi)部欺詐或違法行為可能同時造成操作風險、法律風險和聲譽風險損失。因此，聲譽風險識別的核心是正確識別八大類風險中可能威脅商業(yè)銀行聲譽的風險因素。

　　137.有效資本監(jiān)管的起點是商業(yè)銀行自身嚴格的資本約束。( )

　　正確答案:正確

　　解析:商業(yè)銀行自身嚴格的資本約束是有效資本監(jiān)管的起點。

　　138.董事會和高級管理層除制定“正常的”風險處理政策和程序外，還應當制定危機處理程序，以應對嚴重的突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。( )

　　正確答案:正確

　　統(tǒng) 計： 本題共被作答126次 ，正確率89% 。

　　解析:董事會和高級管理層除制定“正常的”風險處理政策和程序外，還應當制定危機處理程序，以應對嚴重的突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。

　　139.久期分析是對銀行資產(chǎn)負債利率敏感度進行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。( )

　　正確答案:正確

　　解析:久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對銀行資產(chǎn)負債利率敏感度進行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。

　　140.戰(zhàn)略規(guī)劃是關于公司發(fā)展的長期規(guī)劃，因此必須保持長期固定不變。 ( )

　　正確答案:錯誤

　　解析:雖然重大的戰(zhàn)略規(guī)劃/決策有時需要提請股東大會審議、批準，但并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此保持長期不變。相反，戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境和滿足利益持有者的需求，同時最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風險。

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