二、多項選擇題(共40小題，每小題1分，共40分。以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。)

　　第91題 商業(yè)銀行風險管理流程包括(　)

　　A.風險識別

　　B.風險計量

　　C.風險監(jiān)測

　　D.風險控制

　　E.風險對沖

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制4個主要步驟。

　　第92題 KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括(　)

　　A.貸款承諾的利息

　　B.與貸款相同期限的零息國債的收益

　　C.貸款的違約回收率

　　D.貸款期限

　　E.借款企業(yè)的市場價值

　　正確答案:A,B,C

　　解析： KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括：期限1年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收率和期限l年的零息國債的收益

　　第93題 某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風險管理方法有(　)

　　A.積極開展國際業(yè)務(wù)來分散面臨的風險

　　B.通過相應(yīng)的衍生品市場來進行風險對沖

　　C.通過資產(chǎn)負債的匹配來進行自我風險對沖

　　D.更多發(fā)放有擔保的貸款為銀行保險

　　E.提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風險補償

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 風險管理的方式可以多樣化，可通過分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗约昂细竦娘L險緩釋工具進行有效管理和控制風險。

　　第94題 《人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行(　)

　　A.自主經(jīng)營

　　B.自擔風險

　　C.自負盈虧

　　D.自我約束

　　E.自我發(fā)展

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 識記并理解。

　　第95題 依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經(jīng)歷四種風險管理模式的發(fā)展階段，即(　)

　　A.資產(chǎn)風險管理階段

　　B.負債風險管理階段

　　C.資產(chǎn)負債風險管理階段

　　D.全面風險管理階段

　　E.安全管理階段

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、資產(chǎn)負債風險管理模式階段、全面風險管理模式階段。

　　第96題 對企業(yè)信用風險分析的5Cs指標包括哪些方面?(　)

　　A.品德

　　B.資本

　　C.還款能力

　　D.抵押

　　E.經(jīng)營環(huán)境

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 商業(yè)銀行對企業(yè)信用風險分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。

　　第97題 參照國際風險管理標準，集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括(　)

　　A.風險監(jiān)控和分析能力

　　B.數(shù)量分析能力

　　C.價格核準能力

　　D.模型創(chuàng)建能力

　　E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括以上五種。

　　第98題 柜臺業(yè)務(wù)主要操作風險成因包括(　)

　　A.輕視柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風險防范

　　B.規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞

　　C.柜臺人員安全意識不強，缺乏崗位制約和自我保護意識

　　D.柜員工作強度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責任感

　　E.客戶監(jiān)管難度大

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 關(guān)于客戶監(jiān)管的大部分責任不在于柜臺。柜臺業(yè)務(wù)主要操作風險成因還包括因人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復(fù)核制度。

　　第99題 根據(jù)2001年我國監(jiān)管當局出臺的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于(　)

　　A.關(guān)注類貸款

　　B.次級類貸款

　　C.可疑類貸款

　　D.損失類貸款

　　E.不良貸款

　　正確答案:C,E

　　解析： 題目中所說的是可疑類貸款。同時它又屬于不良貸款。歸納記憶各種貸款特征：關(guān)注類，有不利因素;次級類，一定損失;可疑類，較大損失;損失類，無法挽回。

　　第100題 個人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容主要包括(　)

　　A.貸款用途

　　B.信用情況

　　C.是否以價值穩(wěn)定、易變現(xiàn)的財產(chǎn)作為抵(質(zhì))押物

　　D.主要收入來源為租金收入的，應(yīng)檢查其提供的財產(chǎn)情況

　　E.主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實性作出判斷

　　正確答案:D,E

　　解析： 資信調(diào)查應(yīng)關(guān)注借款人的第一還款來源：主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實性作出判斷;主要收入來源為其他合法收入(如利息和租金收入等)，應(yīng)檢查其提供的財產(chǎn)情況。

　　第101題 下列關(guān)于VaR的說法，正確的是(　)

　　A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　E.VaR只用作市場風險計量與監(jiān)控

　　正確答案:A,C

　　解析： 均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失;零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失。

　　第102題 風險評級應(yīng)當遵循的原則包括(　)

　　A.全面性

　　B.系統(tǒng)性

　　C.持續(xù)性

　　D.審慎性

　　E.公正性

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 風險評級應(yīng)當遵循全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性和審慎性原則。

　　第103題 聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便在危機情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括(　)

　　A.制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制

　　B.提高解決問題的能力

　　C.危機現(xiàn)場處理

　　D.提高發(fā)言人的溝通能力

　　E.模擬訓練和演習

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便在危機情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括：制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制，提高解決問題的能力，危機現(xiàn)場處理，提高發(fā)言人的溝通能力，危機處理過程中的持續(xù)溝通，管理危機過程中的信息交流，模擬訓練和演習。

　　第104題 目前業(yè)界比較流行的高級計量法主要有(　)

　　A.基本指標法

　　B.記分卡法

　　C.損失分布法

　　D.標準法

　　E.內(nèi)部衡量法

　　正確答案:B,C,E

　　解析： 在復(fù)雜性和風險敏感性上逐漸增強的方法順序是：基本指標法、標準法、高級計量法。高級計量法包括：內(nèi)部衡量法;損失分布法;極值原理法;貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法;記分卡法。

　　第105題 下列屬于商業(yè)銀行流動性風險預(yù)警信號的有(　)

　　A.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　B.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　C.所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價差擴大

　　D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

　　E.資產(chǎn)或負債過于集中

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 商業(yè)銀行流動性風險預(yù)警信號包括：資產(chǎn)質(zhì)量下降;快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資;所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價差擴大;被迫從市場上購回已發(fā)行的債券;資產(chǎn)或負債過于集中。

　　第106題 與信用風險相比，市場風臉具有(　)特點。

　　A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢

　　B.易于汁量

　　C.技術(shù)手段多樣化

　　D.金融產(chǎn)品種類豐富

　　E.計量便于統(tǒng)一

　　正確答案:A,B,D

　　解析： 市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

　　第107題 商業(yè)銀行在對客戶進行信用限額管理的過程中，給予客戶的授信額度包括(　)

　　A.貸款

　　B.可交易資產(chǎn)

　　C.衍生工具

　　D.信用證

　　E.抵押

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 給予客戶的授信額度根據(jù)信用風險暴露來進行，應(yīng)當包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具、信用證及其他或有負債。抵押只是一種擔保方式，不屬于或有負債。

　　第108題 根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當具備哪些特征?(　)

　　A.全面性

　　B.相關(guān)性

　　C.及時性

　　D.可靠性

　　E.可比性

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 識記。

　　第109題 商業(yè)銀行進行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有(　)

　　A.轉(zhuǎn)移信用風險

　　B.增加收益

　　C.實現(xiàn)資產(chǎn)單一化

　　D.提高經(jīng)濟資本配置效率

　　E.集中風險

　　正確答案:A,B,D

　　解析： 進行貸款轉(zhuǎn)讓就是減小風險，而C、E對商業(yè)銀行來說是不利的，是增加風險的行為。

　　第110題 商業(yè)銀行常用的風險識別方法包括(　)

　　A.專家調(diào)查列舉法

　　B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.失誤樹分析法

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 識記并理解。