第61題 風險分散化的理論基礎是(　)

　　A.投資組合理論

　　B.期權定價理論

　　C.利率平價理論

　　D.無風險套利理論

　　正確答案:A

　　解析： 現代投資組合理論研究在各種不確定情況下，如何將可供投資的資金分配于更多的資產上，以尋求不同類型的投資者所能接受的、收益和風險水平相匹配的最適當的資產組合方式，是風險分散化的理論基礎。

　　第62題 目前國內商業(yè)銀行大力發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務，從戰(zhàn)略風險管理的角度考慮，以下做法不恰當的是(　)

　　A.通過經濟資本配置，控制中小企業(yè)信貸業(yè)務的規(guī)模

　　B.將現行公司信貸業(yè)務流程快速滲入中小企業(yè)信貸業(yè)務流程

　　C.根據本行風險偏好，確定中小企業(yè)的準入門檻

　　D.評估中小企業(yè)信貸業(yè)務與本行風險偏好的匹配度

　　正確答案:B

　　解析： 戰(zhàn)略風險的管理要有明確的發(fā)展規(guī)劃，兼顧商業(yè)銀行發(fā)展的結構化和系統化，中小企業(yè)信貸業(yè)務應循序漸進的加入。

　　第63題 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于(　)的風險管理策略。

　　A.風險對沖

　　B.風險分散

　　C.風險轉移

　　D.風險補償

　　正確答案:B

　　解析： 商業(yè)銀行風險管理的實踐就是利用資產組合分散風險的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過積極實踐風險分散策略，顯著降低發(fā)生大額風險損失的可能性，從而達到管理和降低風險、保持收益穩(wěn)定的目的。

　　第64題 公允價值的計量方式不包括下列哪一項?(　)

　　A.直接使用可獲得的市場價格

　　B.公認模型計算的市場價格

　　C.實際支付價格

　　D.賬面價值

　　正確答案:D

　　解析： 公允價值的計量方式包括：直接使用可獲得的市場價格、公認模型計算的市場價格、實際支付價格、與市場不沖突的企業(yè)特定數據。

　　第65題 下列關于風險的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結構，強化內部控制機制，從而降低風險損失的管理理念的是(　)

　　A.風險是未來結果的不確定性

　　B.風險是損失的可能性

　　C.風險是未來的盈利

　　D.風險是未來的期望收益

　　正確答案:A

　　解析： 如果某個事件的收益或損失是固定的并已經被事先確定下來，就不存在風險，若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風險。

　　第66題 市場約束的核心是(　)

　　A.公眾存款人

　　B.股東

　　C.外部中介機構

　　D.監(jiān)管部門

　　正確答案:D

　　解析： 市場約束的核心是監(jiān)管部門，其作用在于：指定信息披露標準和指南;實施懲戒;引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督;建立風險處置和退出機制。

　　第67題 國家風險分散的具體策略包括(　)

　　A.銀團貸款

　　B.共同投資

　　C.國別限額

　　D.以上都是

　　正確答案:D

　　解析： 提高風險分散，就要想到多元化。A是多家銀行;B是多家投資方;C是多個國家，都可以達到風險分散的效果。

　　第68題 現代金融理論的發(fā)展和新的風險評估技術為風險管理提供了有力的支持，下列關于現代金融理論和風險評估技術的說法，錯誤的是(　)

　　A.1990年諾貝爾經濟學獎得主哈瑞?馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現代風險分散化思想的重�；�石

　　B.威廉?夏普在1964年的論文中提出了資本資產定價模型(CAPM)，揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統風險和非系統風險的定量關系

　　C.1973年，費雪?布萊克、麥隆-舒爾茨、羅伯特?默頓成功推導出歐式期權定價的一般模型

　　D.《巴塞爾新資本協議》提倡應用VaR方法計量信用風險

　　正確答案:D

　　解析： 《巴塞爾新資本協議》提倡應用VaR方法計量市場風險，而不是信用風險。

　　第69題 商業(yè)銀行操作實踐中的法定流動資產的比例不低于(　)

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.40%

　　正確答案:C

　　解析： 流動性比例=(流動性資產總額/流動性負債余額)×100%，該指標的比值不低于25%，巴塞爾協議三增加了流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例，是國際監(jiān)管層面針對危機中銀行流動性問題反思的最新成果。

　　第70題 關于關聯授信比例中商業(yè)銀行關聯法人或其他組織，下列表述不正確的是(　)

　　A.商業(yè)銀行的內部人與主要自然人股東及其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組織

　　B.與商業(yè)銀行同受某一企業(yè)直接、間接控制的法人或其他組織

　　C.商業(yè)銀行的主要非自然人股東是指能夠直接、問接、共同持有或控制商業(yè)銀行l(wèi)0%以上股份或表決權的非自然人股東

　　D.不包括商業(yè)銀行

　　正確答案:C

　　解析： 《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》中規(guī)定，商業(yè)銀行的主要非自然人股東是指能夠直接、間接、共同持有或控制商業(yè)銀行5%以上股份或表決權的非自然人股東。

　　第71題 商業(yè)銀行通過銀團貸款的方式來降低風險的做法屬于(　)管理策略。

　　A.風險分散

　　B.風險轉移

　　C.風險對沖

　　D.風險補償

　　正確答案:A

　　解析： 銀團貸款屬于典型的通過風險分散來降低風險的管理策略。

　　第72題 下列關于經濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是(　)

　　A.EVA=稅后凈利潤一資本成本

　　B.EVA=稅后凈利潤一經濟資本×資本預期收益率

　　C.EVA=(資本金收益率一資本預期收益率)×經濟資本

　　D.EVA=(經風險調整的收益率一資本預期收益率)×經濟資本

　　正確答案:C

　　解析： EVA是商業(yè)銀行在扣除資本成本之后所創(chuàng)造出的價值增加。所以EVA的直接表達公式就是A。資本成本=經濟資本×資本預期收益率，所以，得出公式B，稅后凈利潤=經風險調整的收益率×經濟資本，所以有了公式D。

　　第73題 根據ERM框架，三個維度分別是指(　)

　　A.企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級，全面風險管理要素

　　B.企業(yè)的目標，全面風險管理要素，企業(yè)的各個層級

　　C.企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標，全面風險管理要素

　　D.全面風險管理要素，企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級

　　正確答案:B

　　解析： 根據ERM框架，三個維度分別是指：企業(yè)的目標、全面風險管理要素、企業(yè)的各個層級。

　　第74題 (　)風險來源于銀行資產、負債和表外業(yè)務到期期限錯配所存在的差異。

　　A.基準風險

　　B.期權性風險

　　C.重新定價風險

　　D.收益率曲線風險

　　正確答案:C

　　解析： 因為期限錯配，所以“重新定價”，重新定價風險，也稱為期限錯配風險

　　第75題 絕對信用價差是指(　)

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對

　　正確答案:B

　　解析： 絕對信用價差主要是衡量風險收益與無風險收益的偏離的，衡量風險本身的價值。

　　第76題 風險因素與風險管理復雜程度的關系是(　)

　　A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易

　　B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大

　　C.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大

　　D.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素

　　正確答案:B

　　解析： 風險因素越多，潛在的損失與收益未知概率越高，風險管理需要兼顧的方面越多，難度越大，理解了風險的定義，就能明確風險管理本身的重心。

　　第77題 國家進行宏觀調控期間，商業(yè)銀行應當及時調整有關信貸政策，避免變化給商業(yè)銀行造成損失，是指外部事件中的(　)

　　A.洗錢

　　B.政治風險

　　C.監(jiān)管規(guī)定

　　D.自然災害

　　正確答案:C

　　解析： 監(jiān)管規(guī)定是指商業(yè)銀行未遵守金融監(jiān)管當局的規(guī)定而可能造成的損失。在出臺新的金融監(jiān)管規(guī)定、金融監(jiān)管加強、金融監(jiān)管者發(fā)生改變、金融監(jiān)管重點發(fā)生變化時，較易出現此類風險。

　　第78題 在我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務種類和運營方式中，(　)是最容易引起操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。

　　A.柜臺業(yè)務

　　B.法人信貸業(yè)務

　　C.個人信貸業(yè)務

　　D.資金交易業(yè)務

　　正確答案:A

　　解析： 柜臺業(yè)務泛指商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務，是商業(yè)銀行各項業(yè)務操作的集中體現，也是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。

　　第79題 商業(yè)銀行可以采取以下哪項措施進行操作風險緩釋?(　)

　　A.改變市場定位

　　B.實行差錯率考核

　　C.放棄衍生品創(chuàng)新

　　D.外包數據備份業(yè)務

　　正確答案:D

　　解析： 當前，操作風險緩釋手段主要有業(yè)務連續(xù)性管理計劃、商業(yè)保險和業(yè)務外包等，其中業(yè)務外包不能外包核心業(yè)務。

　　第80題 市場退出可以分為法人機構整體退出和(　)退出兩大類。

　　A.分支機構

　　B.組合機構

　　C.整體機構

　　D.多維機構

　　正確答案:A

　　解析： 市場退出可以分為法人機構整體退出和分支機構退出兩大類。