第51題

　　根據(jù)運作機制的不同，將風(fēng)險預(yù)警方法分為()。

　�、�.黑色預(yù)警法

　�、�.藍(lán)色預(yù)警法

　　Ⅲ.紅色預(yù)警法

　�、�.橙色預(yù)警法

　　A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅰ、Ⅲ

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 在實踐中，根據(jù)運作機制的不同，將風(fēng)險預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法和紅色預(yù)警法。

　　第52題

　　風(fēng)險識別的方法包括()。

　�、�.制作風(fēng)險清單

　�、�.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

　�、�.失誤樹分析法

　�、�.分解分析法

　　A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 風(fēng)險識別的方法很多，大致包括制作風(fēng)險清單、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法、失誤樹分析法和分解分析法。

　　第53題

　　根據(jù)市場風(fēng)險產(chǎn)生的原因，可以將市場風(fēng)險分為()。

　�、�.利率風(fēng)險

　　Ⅱ.匯率風(fēng)險

　�、�.股票價格風(fēng)險

　　Ⅳ.商品價格風(fēng)險

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 市場風(fēng)險是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使得證券投資發(fā)生損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險。

　　第54題

　　下列屬于壓力測試主要環(huán)節(jié)的有()。

　　Ⅰ.利率總水平的突發(fā)性變動

　�、�.主要市場利率之間關(guān)系的變動

　�、�.收益率曲線的斜率和形狀發(fā)生變化

　　Ⅳ.參數(shù)失效或參數(shù)設(shè)定不正確

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 壓力測試的目的就是評估投資者在極端不利情況下的損失承受能力。壓力測試應(yīng)包括：利率總水平的突發(fā)性變動;主要市場利率之間關(guān)系的變動;收益率曲線的斜率和形狀發(fā)生變化;主要金融市場流動性變化和市場利率波動性變化;關(guān)鍵業(yè)務(wù)假定不適用;參數(shù)失效或參數(shù)設(shè)定不正確。

　　第55題

　　下列屬于流動性風(fēng)險評估方法的有()。

　�、�.流動性比率/指標(biāo)法

　�、�.久期分析法

　�、�.缺口分析法

　�、�.事故樹法

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 流動性風(fēng)險評估的方法主要包括流動性比率/指標(biāo)法、現(xiàn)金流分析法、缺口分析法和久期分析法。

　　第56題

　　在用情景分析法預(yù)測流動性風(fēng)險時，分析最壞情景通常包括()等情形。

　　Ⅰ.資產(chǎn)負(fù)債期限出現(xiàn)錯配現(xiàn)象

　�、�.出現(xiàn)流動性覆蓋率在2以下

　　Ⅲ.金融機構(gòu)自身問題造成的流動性危機

　　Ⅳ.整體市場危機

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 金融機構(gòu)通常將可能面臨的市場條件分為正常、最好和最壞三種情景，其中，最壞情景通�？煞譃閮煞N情形：(1)金融機構(gòu)自身問題所造成的流動性危機。(2)整體市場危機。

　　第57題

　　下列屬于證券公司產(chǎn)品的有()。

　　Ⅰ.貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃

　�、�.貨幣式基金

　　Ⅲ.短期理財基金

　　Ⅳ.債券逆回購

　　A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 證券公司產(chǎn)品包括債券逆回購、貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃。

　　第58題

　　債券的收益性主要表現(xiàn)在()。

　　Ⅰ.投資者投入資金沒有風(fēng)險

　�、�.投資債券可以給投資者定期帶來利息收入

　�、�.投資債券可以給投資者不定期帶來利息收入

　�、�.投資者可以利用債券價格的變動，買賣債券賺取差額

　　A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 債券的收益性主要表現(xiàn)在兩個方面：一是投資債券可以給投資者定期或不定期地帶來利息收入;二是投資者可以利用債券價格的變動，買賣債券賺取差額。

　　第59題

　　金融衍生工具從其自身交易的方法和特點可以分為()。

　�、�.金融遠(yuǎn)期合約

　　Ⅱ.金融期貨

　�、�.金融期權(quán)

　�、�.金融互換

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 金融衍生工具從其自身交易的方法和特點可以分為金融遠(yuǎn)期合約、金融期貨、金融期權(quán)、金融互換和結(jié)構(gòu)化金融衍生工具。

　　第60題

　　金融債券的發(fā)行主體有()。

　�、�.銀行

　　Ⅱ.上市公司

　�、�.非銀行的金融機構(gòu)

　�、�.中央政府

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅲ

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 金融債券是由銀行和非銀行金融機構(gòu)經(jīng)特別批準(zhǔn)而發(fā)行的債券。