一、單項(xiàng)選擇題

　　1、滬深300指數(shù)期貨的上市交易地點(diǎn)是(　)。

　　A、上海期貨交易所

　　B、上海證券交易所

　　C、上海中國金融期貨交易所

　　D、深圳證券交易所

　　2、(　)指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，雙方約定在未來的某個(gè)特定日期，可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣。

　　A、股指期貨

　　B、股票期貨

　　C、外匯期貨

　　D、期貨期權(quán)

　　3、某一股指期貨合約到期時(shí)，應(yīng)采用(　)交割。

　　A、現(xiàn)金

　　B、標(biāo)的股票

　　C、交易雙方在合約中預(yù)先約定

　　D、現(xiàn)金與相應(yīng)的股票價(jià)值各占50%

　　4、股指期貨與股票指數(shù)之間以及不同的股指期貨之間存在密切的(　)聯(lián)系。

　　A、收益

　　B、價(jià)格

　　C、市場(chǎng)

　　D、供求

　　5、中國金融期貨交易所推出的第一份金融期貨合約是(　)。

　　A、滬深300指數(shù)期貨

　　B、上證150指數(shù)期貨

　　C、5年期國債期貨

　　D、黃金期貨

　　6、滬深300指數(shù)期貨每張合約的最小變動(dòng)值為(　)元。

　　A、30

　　B、50

　　C、60

　　D、100

　　7、滬深300指數(shù)期貨交易指令每次最小下單數(shù)量為(　)手。

　　A、5

　　B、3

　　C、2

　　D、1

　　8、對(duì)于個(gè)股來說，當(dāng)β系數(shù)大于1時(shí)，說明股票價(jià)格的波動(dòng)(　)整個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)。

　　A、高于

　　B、等于

　　C、無關(guān)于

　　D、低于

　　9、適合投資者進(jìn)行股指期貨賣出套期保值的情形主要是(　)。

　　A、投資者持有股票組合，擔(dān)心股市大盤下跌影響股票組合的收益

　　B、認(rèn)為股指期貨的遠(yuǎn)月合約上漲幅度比近月合約大

　　C、計(jì)劃在未來持有股票組合，擔(dān)心股市上漲而影響未來收入成本

　　D、為了回避股票市場(chǎng)價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)

　　10、買賣雙方簽訂一份3個(gè)月后交割一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與滬深300指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)值為99萬元，即對(duì)應(yīng)于滬深300指數(shù)3300點(diǎn)(滬深期貨合約的乘數(shù)為300元)。假定市場(chǎng)年利率為6%，且預(yù)計(jì)一個(gè)月后可收到6600元現(xiàn)金紅利，該遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格為(　)元。

　　A、947890

　　B、998184

　　C、890300

　　D、1200000

　　11、當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，交易者可通過賣出股指期貨同時(shí)買入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為(　)。

　　A、反向套利

　　B、正向套利

　　C、對(duì)沖套利

　　D、期現(xiàn)套利

　　12、若將套利理論價(jià)格下移一個(gè)交易成本之后的價(jià)位被稱為(　)。

　　A、無套利區(qū)間的下界

　　B、無套利區(qū)間的上界

　　C、遠(yuǎn)期理論價(jià)格

　　D、期貨理論價(jià)格

　　13、假定3月和2月滬深300指數(shù)期貨的正常價(jià)差為100點(diǎn)，當(dāng)3月和2月滬深300指數(shù)期貨的實(shí)際價(jià)差為200點(diǎn)，此時(shí)可通過(　)進(jìn)行套利。

　　A、先買入價(jià)格高估合約后賣出價(jià)格低估合約

　　B、先買入價(jià)格低估合約后賣出價(jià)格高估合約

　　C、買入價(jià)格低估合約，同時(shí)賣出價(jià)格高估合約

　　D、買入價(jià)格高估合約，同時(shí)賣出價(jià)格低估合約

　　14、2015年2月9日，上海證券交易所(　)正式在市場(chǎng)上掛牌交易。

　　A、上證50ETF期權(quán)

　　B、滬深300指數(shù)期權(quán)

　　C、恒生指數(shù)期權(quán)

　　D、深證180股指期權(quán)

　　15、上海證券交易所個(gè)股期權(quán)合約的最后交易日一般是(　)，遇法定節(jié)假日順延。

　　A、到期月份的第一個(gè)星期二

　　B、到期月份的第二個(gè)星期四

　　C、到期月份的第三個(gè)星期五

　　D、到期月份的第四個(gè)星期三

　　16、我國上證50ETF期權(quán)可看做是(　)。

　　A、股票期權(quán)

　　B、股指期權(quán)

　　C、債券期權(quán)

　　D、基金期權(quán)

　　17、我國滬深300指數(shù)期權(quán)仿真交易合約的最小變動(dòng)價(jià)位是(　)。

　　A、0.01點(diǎn)

　　B、0.1點(diǎn)

　　C、0.5點(diǎn)

　　D、0.05點(diǎn)

　　18、CME　E-Mini標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨期權(quán)合約的行權(quán)方式是(　)。

　　A、港式期權(quán)

　　B、百慕大期權(quán)

　　C、歐式期權(quán)

　　D、美式期權(quán)