二、多項(xiàng)選擇題

　　1、在編制股票指數(shù)時(shí)，通常采用的計(jì)算方法包括(　)。

　　A、算術(shù)平均法

　　B、幾何平均法

　　C、加權(quán)平均法

　　D、調(diào)和平均法

　　2、與股票現(xiàn)貨市場(chǎng)上的投機(jī)相比，在股指期貨市場(chǎng)投機(jī)(　)。

　　A、所需資金少

　　B、操作便利

　　C、收益成倍放大

　　D、投資者眾多

　　3、如果當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上在交易的滬深300指數(shù)期貨合約有(　)。

　　A、IF1501

　　B、IF1502

　　C、IF1503

　　D、IF1506

　　4、只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格(　)理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。

　　A、等于

　　B、高于

　　C、低于

　　D、以上都有可能

　　5、假設(shè)r為年利息率，d為年指數(shù)股息率，t為所需計(jì)算的各項(xiàng)內(nèi)容的時(shí)間變量，T代表交割時(shí)間，s((t)為t時(shí)刻的現(xiàn)貨指數(shù)，F(xiàn)(t，T)表示T時(shí)交割的期貨合約在t時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)格(以指數(shù)表示)，TC為所有交易成本，則(　)。

　　A、無(wú)套利區(qū)間的上界應(yīng)為：F(t，T)+TC=S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365]+TC

　　B、無(wú)套利區(qū)間的下界應(yīng)為：F(t，T)-TC=S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365]-TC

　　C、無(wú)套利區(qū)間的下界應(yīng)為：F(t，T)+TC=S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365]+TC

　　D、無(wú)套利區(qū)間為[S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365]-TC，S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365]+TC]

　　6、上海證券交易所個(gè)股期權(quán)合約的標(biāo)的可以是(　)。

　　A、大盤(pán)藍(lán)籌股

　　B、大盤(pán)績(jī)優(yōu)股

　　C、ETF

　　D、LOF

　　7、CBOE標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期權(quán)合約的行權(quán)方式是(　)。

　　A、美式期權(quán)

　　B、歐式期權(quán)

　　C、到期日或其前的任一交易日?qǐng)?zhí)行

　　D、終止前的最后一個(gè)交易執(zhí)行