一、單項(xiàng)選擇題

　　1、目前全世界交易最活躍的期貨品種是(　)。

　　A、金屬期貨

　　B、貴金屬期貨

　　C、外匯期貨

　　D、股指期貨

　　2、上證50ETF期權(quán)正式上市交易的時(shí)間是(　)。

　　A、2015年2月1日

　　B、2015年2月9日

　　C、2015年3月5日

　　D、2015年3月12日

　　3、股指期貨交易的標(biāo)的物是(　)。

　　A、股票

　　B、股票價(jià)格指數(shù)

　　C、股票價(jià)格

　　D、股票發(fā)行指數(shù)

　　4、股指期貨可用于套期保值，以降低投資組合的(　)。

　　A、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　5、滬深300指數(shù)期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位是(　)點(diǎn)。

　　A、0.1

　　B、0.2

　　C、0.3

　　D、0.5

　　6、一張股指期貨合約的合約價(jià)值用股指期貨指數(shù)點(diǎn)乘以某一既定的貨幣金額表示，這一既定的貨幣金額稱為(　)。

　　A、合約乘數(shù)

　　B、價(jià)格乘數(shù)

　　C、合約價(jià)值

　　D、期貨乘數(shù)

　　7、滬深300指數(shù)期貨的合約月份為(　)。

　　A、當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月

　　B、3月、6月

　　C、6月、9月、12月

　　D、3月、6月、12月

　　8、某一滬深300指數(shù)期貨合約結(jié)算后單邊總持倉(cāng)量超過(guò)10萬(wàn)手的，結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉(cāng)量不得超過(guò)該合約單邊總持倉(cāng)量的(　)。

　　A、10%

　　B、20%

　　C、25%

　　D、50%

　　9、某機(jī)構(gòu)在3月5日投資購(gòu)入A、B、C三只股票，股價(jià)分別為20元、25元、50元，β系數(shù)分別1.5、1.3、0.8,三只股票各投入資金100萬(wàn)元，其股票組合的系數(shù)為(　)。

　　A、0.9

　　B、0.94

　　C、1

　　D、1.2

　　10、某投資者在3個(gè)月后將獲得一筆資金，并希望用該筆資金進(jìn)行股票投資。但是，該投資者擔(dān)心股市整體上漲從而影響其投資成本，在這種情況下，可采取(　)策略。

　　A、股指期貨的空頭套期保值

　　B、股指期貨的多頭套期保值

　　C、期指和股票的套利

　　D、股指期貨的跨期套利

　　11、在判斷是否存在期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)時(shí)，依據(jù)(　)來(lái)確定股指期貨理論價(jià)格非常關(guān)鍵。

　　A、期貨指數(shù)

　　B、現(xiàn)貨指數(shù)

　　C、期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)的加權(quán)平均數(shù)

　　D、期貨上一交易日的結(jié)算價(jià)

　　12、滬深300指數(shù)為3000點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5%,指數(shù)股息率為1%。3個(gè)月后到期的滬深300指數(shù)期貨的理論價(jià)格為(　)點(diǎn)。

　　A、3030

　　B、3045

　　C、3180

　　D、3120

　　13、股指期貨合約實(shí)際價(jià)格低于股指期貨理論價(jià)格時(shí)，稱為(　)。

　　A、期價(jià)高估

　　B、期價(jià)低估

　　C、期價(jià)偏離

　　D、期價(jià)異常

　　14、在考慮交易成本后，將期貨指數(shù)理論價(jià)格(　)所形成的區(qū)間，叫無(wú)套利區(qū)間。

　　A、分別向上移和向下移動(dòng)

　　B、向下移動(dòng)

　　C、向上或向下移動(dòng)

　　D、向上移動(dòng)

　　15、如果實(shí)際交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，勢(shì)必導(dǎo)致兩者未來(lái)的走勢(shì)或回報(bào)不一致，從而導(dǎo)致一定的誤差。這種誤差，通常稱為(　)。

　　A、組合誤差

　　B、模擬誤差

　　C、交易誤差

　　D、投入回報(bào)誤差

　　16、當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，遠(yuǎn)期合約與近期合約的價(jià)差主要受(　)的影響。

　　A、保證金成本

　　B、倉(cāng)儲(chǔ)成本

　　C、交易成本

　　D、持有成本

　　17、如果股票期權(quán)的買(mǎi)方選擇不行權(quán)時(shí)，其損益狀況為(　)。

　　A、損失無(wú)限大

　　B、損失是事先支付的期權(quán)費(fèi)

　　C、獲益為收取的期權(quán)費(fèi)

　　D、獲益為支付的期權(quán)費(fèi)的數(shù)倍

　　18、上汽集團(tuán)股票期權(quán)合約的合約單位是(　)。

　　A、100

　　B、1000

　　C、500

　　D、5000

　　19、目前，我國(guó)上證50ETF期權(quán)已在(　)正式掛牌交易。

　　A、中國(guó)金融期貨交易所

　　B、鄭州商品交易所

　　C、上海證券交易所

　　D、深圳證券交易所

　　20、CBOE標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期權(quán)合約的乘數(shù)為(　)。

　　A、100美元

　　B、200美元

　　C、300美元

　　D、500美元

　　21、股指期貨期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)是(　)。

　　A、股指期貨

　　B、單只股票

　　C、股指

　　D、股票組合

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1、不同的股票指數(shù)可能的區(qū)別有(　)。

　　A、所代表的市場(chǎng)板塊不同

　　B、編制方法不同

　　C、抽樣方法不同

　　D、計(jì)算方法不同

　　2、相對(duì)于現(xiàn)貨市場(chǎng)，股指期貨的特點(diǎn)有(　)。

　　A、流動(dòng)性好

　　B、交易成本低

　　C、風(fēng)險(xiǎn)小

　　D、對(duì)市場(chǎng)單擊小

　　3、下列關(guān)于滬深300指數(shù)期貨的持倉(cāng)限額的說(shuō)法中，正確的是(　)。

　　A、進(jìn)行投機(jī)交易的客戶號(hào)某一合約單邊持倉(cāng)限額為1200手

　　B、進(jìn)行投機(jī)交易的客戶號(hào)某一合約單邊持倉(cāng)限額為500手

　　C、某一合約結(jié)算后單邊總持倉(cāng)量超過(guò)10萬(wàn)手的，結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉(cāng)量不得超過(guò)該合約單邊總持倉(cāng)量的30%

　　D、某一合約結(jié)算后單邊總持倉(cāng)量超過(guò)10萬(wàn)手的，結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉(cāng)量不得超過(guò)該合約單邊總持倉(cāng)量的25%

　　4、利用股指期貨進(jìn)行套期保值需要買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)量由(　)決定。

　　A、股票的β系數(shù)

　　B、該期貨合約投資者的數(shù)量

　　C、期貨指數(shù)點(diǎn)

　　D、期貨合約價(jià)值

　　5、一般而言，分析股指期貨價(jià)格走勢(shì)的方法有(　)。

　　A、線性回歸分析法

　　B、基本面分析法

　　C、技術(shù)面分析法

　　D、全面分析法

　　6、我國(guó)上證50ETF期權(quán)合約的行權(quán)價(jià)格包括(　)。

　　A、1個(gè)平值合約

　　B、2個(gè)虛值合約

　　C、2個(gè)實(shí)值合約

　　D、2個(gè)平值合約