三、判斷題

　　1、我國在編制上證綜合指數(shù)時，為計算簡便，采用算術(shù)平均法。(　)

　　對

　　錯

　　2、股指期貨作為一種特殊的期貨產(chǎn)品，與其他期貨相比，在產(chǎn)品定價、交易規(guī)則等方面有很大的差別。(　)

　　對

　　錯

　　3、每一股指期貨合約預(yù)先確定的每點所代表的金額根據(jù)行情而變。(　)

　　對

　　錯

　　4、股指期貨只能對現(xiàn)貨指數(shù)進行套期保值。(　)

　　對

　　錯

　　5、同一客戶在不同會員處開倉交易，其在某一合約單邊持倉合計不得超出該客戶的持倉限額。(　)

　　對

　　錯

　　6、股票的β系數(shù)只能通過相關(guān)分析得到，不可以利用線性回的方法得到。(　)

　　對

　　錯

　　7、在分析股指期貨價格走勢時，技術(shù)分析方法重在分析行情的歷史走勢，以期通過分析當前價和量的關(guān)系，再根據(jù)歷史行情走勢來預(yù)測和判斷股指未來變動方向。(　)

　　對

　　錯

　　8、在現(xiàn)實中，由于各種因素的影響，股票指數(shù)與期貨指數(shù)都在不斷地變化，期貨與現(xiàn)貨價格關(guān)系經(jīng)常偏離其應(yīng)有的水平。

　　對

　　錯

　　9、由于套利是在期、現(xiàn)兩個市場同時反向操作，將利潤鎖定，不論價格漲跌，都不會因此而產(chǎn)生風險，故常將期現(xiàn)套利交易稱為無風險套利，相應(yīng)的利潤稱為無風險利潤。(　)

　　對

　　錯

　　10、借貸利率差成本與持有期的長度有關(guān)，它隨著持有期縮短而減小，當持有期為零時(即交割日)，借貸利率差成本也為零。(　)

　　對

　　錯

　　11、股指期貨跨月套利時，當實際價差出現(xiàn)在大概率分布區(qū)間之外時可以考慮建立套利頭寸，當價差或價比重新回到大概率分布區(qū)間時，可平掉套利頭寸獲利了結(jié)。(　)

　　對

　　錯

　　12、在正常市場中，遠期合約與近期合約之間的價差主要受到標的證券價格的影響。(　)

　　對

　　錯

　　13、股票期權(quán)是以股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權(quán)。(　)

　　對

　　錯

　　14、股票期權(quán)的期權(quán)費和執(zhí)行價格都以1股股票為單位給出。(　)

　　對

　　錯

　　15、CBOE標準普爾500指數(shù)期權(quán)合約的到期日期只能是12個近期月。(　)

　　對

　　錯