2018期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎(chǔ)》考前沖刺練習(xí)及答案1

　　1.在美國期貨市場，商品投資基金行業(yè)中的參與者包括(　　)。

　　A.期貨傭金商(FCM)

　　B.商品交易顧問(CTA)

　　C.交易經(jīng)理(TM)

　　D.商品基金經(jīng)理(CPO)

　　2.下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中，正確的是(　　)。

　　A.中長期國債通常采用貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按照面值兌付

　　B.短期國債通常采用貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按照面值兌付

　　C.中長期國債通常為分期付息的債券

　　D.短期國債通常為分期付息的債券

　　3.(　　)，將使買入套期保值者出現(xiàn)虧損。

　　A.正向市場中，基差變大

　　B.正向市場中，基差變小

　　C.反向市場中，基差變大

　　D.反向市場中，基差變小

　　4.某交易者以1450元/噸買入1手菜粕期貨合約，成交后該合約價格上漲到1470元/噸。因預(yù)測價格仍將上漲，交易者決定繼續(xù)持有該合約，并借助止損指令控制風(fēng)險。該止損指令設(shè)定的價格可能為(　　)元/噸。

　　A.1460

　　B.1470

　　C.1458

　　D.1490

　　5.下列關(guān)于期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的優(yōu)越性的說法中，正確的有(　　)。

　　A.加工企業(yè)和生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)利用期轉(zhuǎn)現(xiàn)可以節(jié)約期貨交割成本

　　B.比“平倉后購銷現(xiàn)貨”更便捷

　　C.可以靈活商定交貨品級、地點和方式

　　D.比遠期合同交易和期貨實物交割更有利

　　6.4月1日，股票指數(shù)為1500點，市場利率為5%，股息率為1%，期現(xiàn)套利交易成本總計為15點，則3個月后到期的該指數(shù)期貨合約(　　)。

　　A.理論價格為1515點

　　B.價格在1530點以上存在正向套利機會

　　C.價格在1530點以下存在正向套利機會

　　D.價格在1500點以下存在反向套利機會

　　7.套利者一般是利用不同交割月份、不同期貨市場和不同商品之間的價差進行套利，期貨套利可相應(yīng)地分為(　　)。

　　A.跨期套利

　　B.跨品種套利

　　C.跨行業(yè)套利

　　D.跨市套利

　　8.下列關(guān)于繪制K線圖規(guī)則的說法中，正確的有(　　)。

　　A.K線最上方的一條細線稱為上影線

　　B.K線下方的一條細線為下影線

　　C.當(dāng)日收盤價低于開盤價，K線中部的實體一般用紅色表示

　　D.當(dāng)日收盤價高于開盤價，K線中部的實體一般用綠色表示

　　9.在我國，針對商品期貨合約限倉方面的規(guī)定有(　　)。

　　A.對進入交割月份的合約限倉數(shù)額從嚴控制

　　B.對進入交割月份的合約限倉數(shù)額從寬控制

　　C.合約在交易過程中的不同階段，適用不同的限倉數(shù)額

　　D.合約在交易過程中的不同階段，適用相同的限倉數(shù)額

　　10.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格(　　)時，對看跌期權(quán)多頭有利。

　　A.上漲

　　B.下跌

　　C.波動幅度變小

　　D.波動幅度變大