二 、多項選擇題

　　1.下列關于報價利率與有效年利率的說法中，正確的有(AB )。

　　A.報價利率是包含通貨膨脹的金融機構報價利率

　　B.計息期小于一年時，有效年利率大于報價利率

　　C.報價利率不變時，有效年利率隨著每年復利次數(shù)的增加而呈線性遞減

　　D.報價利率不變時，有效年利率隨著計息期利率的遞減而呈線性遞增

　　2.下列各項中，可以直接或間接利用普通年金終值系數(shù)計算出確切結果的項目有(AB )。

　　A.償債基金

　　B.預付年金終值

　　C.永續(xù)年金現(xiàn)值

　　D.永續(xù)年金終值

　　3.下列關于資金時間價值系數(shù)關系的表述中，正確的有(ABD )。

　　A.普通年金終值系數(shù)=(復利終值系數(shù)-1)/i

　　B.普通年金終值系數(shù)=預付年金終值系數(shù)/(1+i)

　　C.普通年金現(xiàn)值系數(shù)=預付年金現(xiàn)值系數(shù)×(1+i)

　　D.普通年金現(xiàn)值系數(shù)=(1-復利現(xiàn)值系數(shù))/i

　　4.下列各項中，屬于風險衡量方法的有( AB)。

　　A.概率 B.統(tǒng)計

　　C.回歸直線法 D.高低點法

　　5.表示隨機變量離散程度的量數(shù)，最常用的有(CD )。

　　A.概率 B.預期值

　　C.方差 D.標準差

　　6.下列利用數(shù)理統(tǒng)計指標來衡量風險大小的說法，不正確的有(AD )。

　　A.預期值反映預計報酬的平均化，可以直接用來衡量風險

　　B.當預期值相同時，方差越大，風險越大

　　C.當預期值相同時，標準差越大，風險越大

　　D.變異系數(shù)衡量風險受預期值是否相同的影響

　　7.兩種資產(chǎn)組成的投資組合，其機會集曲線表述正確的有(ABC )。

　　A.相關系數(shù)越小，向左彎曲的程度越大

　　B.表達了最小方差組合

　　C.完全正相關的投資組合，機會集是一條直線

　　D.完全負相關的投資組合，機會集是一條直線

　　8.如果A、B兩只股票的期望報酬率變化幅度相同，但是變化方向相反，則由其組成的投資組合(BD )。

　　A.不能降低任何風險

　　B.組合的非系統(tǒng)風險被全部抵消

　　C.A的變量增加值等于B的變量增加值

　　D.A的變量增加值等于B的變量減少值

　　9.下列關于有效集的說法中，正確的有(AC )。

　　A.有效集位于機會集的頂部，從最小方差組合點起到最高期望報酬率組合點止

　　B.在既定的期望報酬率下，風險可能是最低的，也可能不是最低的

　　C.相同的期望報酬率和較高的標準差屬于無效集的情況之一

　　D.證券期望報酬率的相關系數(shù)越小，機會集曲線就越彎曲，風險分散化效應也就越弱

　　10.A證券的期望報酬率為15%，標準差為16%;B證券的期望報酬率為20%，標準差為22%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有(ABC )。

　　A.最小方差組合是全部投資于A證券

　　B.最高期望報酬率組合是全部投資于B證券

　　C.兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱

　　D.可以在有效集曲線上找到風險最小、期望報酬率最高的投資組合