二、多項(xiàng)選擇題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。

　　1�苯�立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個(gè)基本準(zhǔn)則是( )。

　　A�憋L(fēng)險(xiǎn)管理部門是財(cái)務(wù)部門的輔助機(jī)構(gòu)

　　B�憋L(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具備高度獨(dú)立性

　　C�憋L(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

　　D�憋L(fēng)險(xiǎn)管理部門是風(fēng)險(xiǎn)管理策略的唯一執(zhí)行部門

　　E�憋L(fēng)險(xiǎn)管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有核心要素

　　2�毕铝嘘P(guān)于外部審計(jì)和監(jiān)督檢查的關(guān)系，說(shuō)法正確的有( )。

　　A�蓖獠繉徲�(jì)側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性分析，銀行監(jiān)管側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)

　　B�蓖獠繉徲�(jì)和銀行監(jiān)管統(tǒng)一于非現(xiàn)場(chǎng)檢查

　　C�蓖獠繉徲�(jì)和銀行監(jiān)管都將審查銀行會(huì)計(jì)信息、管理信息以及相關(guān)記錄

　　D�蓖獠繉徲�(jì)意見(jiàn)和監(jiān)管意見(jiàn)同樣作為披露的內(nèi)容，并因此具有相對(duì)、客觀、公正的立場(chǎng)

　　E�蓖獠繉徲�(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策和重點(diǎn)也是外部審計(jì)所依據(jù)和關(guān)注的，二者的互相配合并形成合力是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，防范金融危機(jī)的有效保證

　　3�辟J款重組可以采取的措施有( )。

　　A�睖p少貸款額度B�闭{(diào)整貸款利率

　　C�痹黾涌刂拼胧〥�闭{(diào)整信貸產(chǎn)品

　　E�闭{(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限

　　4�庇绊戇`約損失率的主要因素包括( )。

　　A�鼻鍍攦�(yōu)先性 B�钡盅浩�

　　C�苯杩钇髽I(yè)的資本結(jié)構(gòu)D�惫�司所在行業(yè)

　　E�碑�(dāng)前經(jīng)濟(jì)處于繁榮還是蕭條

　　5�毕铝嘘P(guān)于組合限額管理的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A�苯M合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

　　B�苯M合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

　　C�蓖ㄟ^(guò)設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面

　　D�比魏吻闆r下都不允許超過(guò)組合限額

　　E�苯M合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額

　　6�备鶕�(jù)國(guó)際最佳實(shí)踐，財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重識(shí)別和評(píng)價(jià)( )。

　　A�必�(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)B�苯�(jīng)營(yíng)管理狀況

　　C�辟Y產(chǎn)管理狀況D�必�(fù)債管理狀況

　　E�鳖I(lǐng)導(dǎo)后備力量

　　7�鄙虡I(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有( )。

　　A�备呒�(jí)計(jì)量法 B�盫aR分析法

　　C�敝谱黠L(fēng)險(xiǎn)清單D�鼻榫胺治龇�

　　E�睂＜艺{(diào)查列舉法

　　8�痹O(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素包括( )。

　　A�弊陨順I(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度 B�睒I(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的過(guò)往業(yè)績(jī)

　　C�惫ぷ魅藛T的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn) D�蹦軌虺袚�(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

　　E�倍▋r(jià)、估值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

　　9�瘪R柯維茨的投資組合理論的理性人假設(shè)包括( )。

　　A�眳拹猴L(fēng)險(xiǎn)

　　B�逼�好收益

　　C�贝嬖谝粋�(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

　　D�逼�好風(fēng)險(xiǎn)

　　E�憋L(fēng)險(xiǎn)中性

　　10�惫衽_(tái)業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)成因包括( )。

　　A�陛p視柜臺(tái)業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范

　　B�币�(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞

　　C�惫衽_(tái)人員安全意識(shí)不強(qiáng)，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識(shí)

　　D�惫駟T工作強(qiáng)度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感

　　E�笨蛻舯O(jiān)管難度大

　　11�毕铝嘘P(guān)于因果分析模型的說(shuō)法，不正確的有( )。

　　A�庇舌嚳稀ね�爾遜開(kāi)發(fā)

　　B�庇糜诜治鰴z驗(yàn)損失事件與風(fēng)險(xiǎn)誘因

　　C�笔嵌ㄐ苑治�

　　D�边\(yùn)用了VaR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量

　　E�辈荒艽_定哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度

　　12�蹦彻�司2008年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2008年期初應(yīng)收賬款為7500萬(wàn)元，2008年期末應(yīng)收賬款為9500萬(wàn)元，下列財(cái)務(wù)比率計(jì)算正確的是( )。

　　A�变N售毛利率為25%

　　B�睉�(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11

　　C�变N售毛利率為33.33%

　　D�睉�(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為153天

　　E�睉�(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.35

　　13�毕铝嘘P(guān)于違約概率的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A�边`約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，可以作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)

　　B�边`約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

　　C�边`約概率又稱為不良率，是不良債權(quán)余額在所有債項(xiàng)余額中的占比

　　D�边`約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率兩個(gè)層面

　　E�边`約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　14�庇行У膽�(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)( )。

　　A�倍ㄆ诓扇�從上至下的方式進(jìn)行

　　B�比�面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)

　　C�敝贫ㄇ袑�(shí)可行的實(shí)施方案

　　D�斌w現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中

　　E�笔沟迷趯�(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)損失降到最低

　　15��2002年10月，國(guó)內(nèi)首個(gè)IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A�贝伺e是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段

　　B�鄙钲诎l(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)��

　　C�贝伺e有利于銀行將重點(diǎn)放到核心業(yè)務(wù)上

　　D�贝伺e使得外包服務(wù)的最終責(zé)任人成為高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心

　　E�贝送獍鼧I(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)

　　16�憋L(fēng)險(xiǎn)為本的持續(xù)監(jiān)管框架內(nèi)容包括( )。

　　A�绷私鈾C(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 B�币�(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)

　　C�睖�(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查 D�睂�(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)

　　E�北O(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)

　　17�逼谪浭袌�(chǎng)的基本經(jīng)濟(jì)功能包括( )。

　　A�碧灼诒Ｖ�、規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)功能 B�眱r(jià)格發(fā)現(xiàn)功能

　　C�蓖稒C(jī)牟取暴利的功能 D�痹焓械墓δ�

　　E�蔽�引更多市場(chǎng)參與者的功能

　　18�毕铝心男┎皇呛嗟美飳�(duì)新興市場(chǎng)國(guó)家的評(píng)分模型包含的變量?( )

　　A�边B續(xù)3年消費(fèi)價(jià)格年度對(duì)數(shù)指數(shù)

　　B�泵磕晖鈧鶎�(duì)出口的百分比

　　C�边`約史的啞變量

　　D�彼饺瞬块T信貸增長(zhǎng)的變化率(用對(duì)GDP的百分率表示)

　　E�睂�(shí)際匯率的高估或低估

　　19�憋L(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，其中包括( )。

　　A�辈涣假J款遷徙率B�辟Y本充足程度

　　C�背�額備付金比率D�庇�利能力

　　E�睖�(zhǔn)備金充足程度

　　20�毕铝嘘P(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析論述正確的是( )。

　　A�憋L(fēng)險(xiǎn)敏感性指標(biāo)可以用于一切關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的分析

　　B�本闷�、凸度等都是衡量風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)

　　C�憋L(fēng)險(xiǎn)敏感性是指資產(chǎn)價(jià)值對(duì)相關(guān)變量變化的反映

　　D�憋L(fēng)險(xiǎn)敏感性分析適用于相關(guān)變量變動(dòng)較小時(shí)使用

　　E�崩�用泰勒展開(kāi)近似化，展開(kāi)階數(shù)越高，則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感性的描繪越精確