一、單選題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯選均不得分。

　　1�苯鹑诠こ痰莫M義定義是組合金融工具和( )的研究。

　　A�毖苌�產(chǎn)品B�苯鹑诩夹g(shù)C�憋L(fēng)險管理技術(shù)D�惫こ碳夹g(shù)

　　2�倍鄶�(shù)風(fēng)險管理方案都會針對每一業(yè)務(wù)流程提出最優(yōu)的控制方法，并將其列入風(fēng)險管理進(jìn)程或政策程序中，在這些控制方法中，最常用的是( )。

　　A�狈稚⒒疊�笨冃е笜�(biāo)考核C�弊詣踊�操作D�甭氊�(zé)分離

　　3�庇捎诮灰滋幚砘蛄鞒坦芾硎�敗以及因交易對手方和外部銷售商關(guān)系導(dǎo)致的損失屬于( )風(fēng)險事件。

　　A�眱�(nèi)部欺詐

　　B�笨蛻�、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)操作

　　C�眻�(zhí)行、交割以及流程管理

　　D�睒I(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失敗

　　4��( )是首先假設(shè)資產(chǎn)收益為某一隨機(jī)過程，利用歷史數(shù)據(jù)或既定分布假設(shè)，大量模擬未來各種可能發(fā)生的情景，然后將每一情景下的投資組合變化值排序，給出其分布，從而計(jì)算VaR值。

　　A�睔v史模擬法 B�狈讲睢�—協(xié)方差法

　　C�庇�(jì)量法 D�泵商乜�洛模擬法

　　5�痹趯ζ髽I(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人分析起點(diǎn)和考慮的程度是不同的。因此，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注( )。

　　A�逼涞盅夯驌�(dān)保是否足額，其還本付息是否正常

　　B�痹谖磥淼慕�(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足額的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

　　C�闭�常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否及時和足額償還貸款

　　D�苯杩钊耸欠裼凶銐虻幕I資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息

試題來源:[2019年銀行從業(yè)(中級)考試題庫 】 2019年銀行從業(yè)中級取證班，送VIP題庫 無基礎(chǔ)通關(guān) 教材精講班+考點(diǎn)強(qiáng)化班+�？碱A(yù)測班+習(xí)題班，助力一次取證！掃描二維碼或直接咨詢

　　6�盋redit MonitorTM對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是( )。

　　A�北ｋU學(xué)的精算理論B�蹦�頓期權(quán)定價理論

　　C�苯�(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論 D�辟Y產(chǎn)組合理論

　　7�标P(guān)于內(nèi)控評價的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是( )。

　　A�眱�(nèi)部控制評價包括過程評價與結(jié)果評價，過程評價側(cè)重對內(nèi)部控制主要目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的評價

　　B�鄙虡I(yè)銀行內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)，通過制定和實(shí)施系統(tǒng)化的政策、程序和方案，對風(fēng)險進(jìn)行識別、評估、控制、監(jiān)測和改進(jìn)的動態(tài)過程和機(jī)制

　　C�鄙虡I(yè)銀行內(nèi)部控制評價是指對商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系建設(shè)、實(shí)施和運(yùn)行結(jié)果獨(dú)立開展的調(diào)查、評估、測試和分析的系統(tǒng)性活動

　　D�鄙虡I(yè)銀行內(nèi)部控制評價的目標(biāo)是促使商業(yè)銀行切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)并認(rèn)真執(zhí)行

　　8�备鶕�(jù)普華永道最近的一次調(diào)查，134家銀行的高級風(fēng)險管理人員表示，總體上就對公司市場價值的影響而言，( )排在第一位。

　　A�狈�律風(fēng)險B�绷鲃有燥L(fēng)險C�甭曌u(yù)風(fēng)險D�眹�家風(fēng)險

　　9��()將提示高級管理層銀行的主要風(fēng)險源，揭示銀行整體風(fēng)險和主要發(fā)展趨勢，以及預(yù)期值得關(guān)注的地方。

　　A�辟Y本模型B�憋L(fēng)險報(bào)告C�憋L(fēng)險控制D�憋L(fēng)險測量

　　10�辟Y本融資的具體來源不包括( )。

　　A�惫蓶|紅利

　　B�痹�有股東追加投資

　　C�卑l(fā)行新股

　　D�绷舸胬麧�

　　11�备鶕�(jù)ERM框架，三個維度分別是指( )。

　　A�逼髽I(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個層級，全面風(fēng)險管理要素

　　B�逼髽I(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險管理要素，企業(yè)的各個層級

　　C�逼髽I(yè)的各個層級，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險管理要素

　　D�比�面風(fēng)險管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個層級

　　12�痹谠O(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指( )。

　　A�彼�預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本

　　B�北灸甓鹊你y行資本

　　C�彼�預(yù)計(jì)的未來三年的銀行資本

　　D�边^去三年間的銀行資本

　　13�毕铝泄ぞ咧胁荒苡脕砗饬抠Y產(chǎn)組合對宏觀經(jīng)濟(jì)變動和發(fā)生非正常事件情況下的變化的是( )。

　　A�苯y(tǒng)計(jì)模型B�眽毫�測試C�鼻榫胺治鯠�睔v史模擬

　　14�卑腿麪栁瘑T會對信息披露的規(guī)定的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是( )。

　　A�迸�露的范圍方面，通常公開上市的公司應(yīng)向投資者全面、準(zhǔn)確、及時地披露實(shí)質(zhì)信息，但無論是公開上市的銀行還是非上市銀行，都應(yīng)當(dāng)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)披露這些信息，并按本國法律的要求向其他利益相關(guān)者適當(dāng)披露這些信息

　　B�彪m然市場約束對于非上市銀行，尤其對于那些獨(dú)資的銀行影響有限，但這些銀行通過參與清算體系、吸收零售存款等各項(xiàng)活動，與公開上市的銀行一樣，會對金融體系造成同樣的風(fēng)險

　　C�卑腿麪栁瘑T會努力將第三支柱的披露限定在銀行資本充足率的披露上面，以避免與會計(jì)準(zhǔn)則寬泛要求的矛盾

　　D�卑腿麪栁瘑T會專門注意到了第三支柱披露要求與會計(jì)準(zhǔn)則中披露要求的關(guān)系，一般來說，要求有關(guān)第三支柱的披露要求經(jīng)過外部審計(jì)

　　15�爆F(xiàn)場檢查的主要措施中，不包括( )。

　　A�边M(jìn)入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查

　　B�痹儐栥y行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項(xiàng)做出說明

　　C�庇摄y行向銀監(jiān)會報(bào)送資料

　　D�睓z查銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

　　16�便y行可能遭受的國家風(fēng)險包括( )。

　　A�遍g接風(fēng)險 B�钡狡诓贿�風(fēng)險

　　C�眰鶆�(wù)重新安排風(fēng)險 D�币陨隙际�

　　17�蓖ǔ�戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從( )三個層面入手。

　　A�睉�(zhàn)術(shù)、宏觀和全局B�睉�(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局

　　C�睉�(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀D�睉�(zhàn)略、宏觀和微觀

　　18�卑凑瞻腿麪栁瘑T會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)是( )。

　　A�痹谥醒脬y行的市場操作中可用于抵押的政府債券

　　B�睙o法出售的貸款

　　C�笨梢猿鍪鄣�在不利情況下可能會喪失流動性的證券

　　D�鄙虡I(yè)銀行可出售的貸款組合

　　19�盇、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則( )。

　　A�眰�券A的久期大于債券B的久期

　　B�眰�券A的久期小于債券B的久期

　　C�眰�券A的久期等于債券B的久期

　　D�睙o法確定債券A和B的久期大小

　　20�毕铝行袠I(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)中，越低越好的是( )。

　　A�毙袠I(yè)盈虧系數(shù) B�毙袠I(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

　　C�毙袠I(yè)銷售利潤率D�毙袠I(yè)資本積累率