61.利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和(　　)

　　A.期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險

　　B.期權(quán)性風(fēng)險

　　C.流動性風(fēng)險

　　D.價格風(fēng)險

　　62.(　　)是指用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)。

　　A.風(fēng)險誘因

　　B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

　　C.風(fēng)險報告

　　D.風(fēng)險控制

　　63.若借款人甲、乙內(nèi)部評級l年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為(　　)

　　A.0.02%，0.04%

　　B.O.03%，0.03%

　　C.0.02%，0.03%

　　D.0.03%，0.04%

　　64.金融市場短期流動性不足的情況下，收益率曲線可能會呈現(xiàn)怎樣的一種形狀?(　　)

　　A.向右上方傾斜

　　B.向左上方傾斜

　　C.水平

　　D.垂直

　　65.操作風(fēng)險識別與評估方法包括(　　)

　　A.自我評估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖

　　B.自我評估法、因果分析模型、損失事件數(shù)據(jù)法

　　C.因果分析模型、流程圖、損失事件數(shù)據(jù)法

　　D.流程圖、自我評估法、因果分析模型

　　66.下列有關(guān)利率風(fēng)險的說法，正確的是(　　)

　　A.若銀行以短期存款作為長期固定利率貨款的融資來源，當(dāng)利率下降時，銀行的未來收益將減少

　　B.存款人根據(jù)利率變動重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動重新安排貸款銀行收益不受 影響

　　C.銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，就不會存在收益率曲線風(fēng)險

　　D.當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險

　　67.商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險等七類。下列屬于商業(yè)銀行面臨的項目風(fēng)險的是(　　)

　　A.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈

　　B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險

　　C.銀行缺乏獨特的品牌形象

　　D.銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗

　　68.現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險評估技術(shù)為風(fēng)險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)的說法，錯誤的是(　　)

　　A.1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主哈瑞.馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石

　　B.威廉.夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)，揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定性關(guān)系

　　C 1973年，費雪.布萊克、麥隆.舒爾茨、羅伯特.默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

　　D.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡斑用VaR方法計量信用風(fēng)險

　　69.風(fēng)險評估的方法中不包括(　　)

　　A.自我評估法

　　B.因果模型法

　　C.問卷調(diào)查法

　　D.工作交流法

　　70.如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為l 000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動，該商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為(　　)

　　A.資產(chǎn)價值減少27.8億元

　　B.資產(chǎn)價值增加27.8億元

　　C.資產(chǎn)價值減少14.8億元

　　D.資產(chǎn)價值增加14.8億元

　　71.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是(　　)

　　A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險

　　B.負(fù)債流動性風(fēng)險

　　C.流動性過剩

　　D.流動性短缺

　　72.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)價值影響AVA為(　　)億兀。

　　A.23.81

　　B.-23.81

　　C.25

　　D.-25

　　73.下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是(　　)

　　A.從事未經(jīng)授權(quán)的交易

　　D.有組織的工人運動

　　C.缺乏崗位輪換機(jī)制

　　D.意識到自己缺乏必要的知識

　　74.因銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于(　　)風(fēng)險。

　　A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.人員因素

　　D.外部事件

　　75.國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時調(diào)整有關(guān)政策，避免市場變化而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險。這是規(guī)避外部因素中(　　)的體現(xiàn)。

　　A.洗錢

　　B.政治風(fēng)險

　　C.監(jiān)管規(guī)定

　　D.自然災(zāi)害

　　76.在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險指標(biāo)類，客戶投訴反應(yīng)了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度�？蛻敉对V占比的計算公式是(　　)

　　A.未解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量

　　B.所有服務(wù)以解決的客戶投訴數(shù)量/所有服務(wù)交易數(shù)量

　　C.每項產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量/該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量

　　D.每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量

　　77.下列各項中不是風(fēng)險處置糾正的內(nèi)容的是(　　)

　　A.風(fēng)險糾正

　　B.風(fēng)險防范

　　C.市場退出

　　D.風(fēng)險救助

　　78.下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是(　　)

　　A.貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易

　　B.貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定

　　C.貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率

　　D.貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險

　　79.對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，(　　)是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。

　　A.存款

　　B.信用卡業(yè)務(wù)

　　C.企業(yè)業(yè)務(wù)辦理

　　D.貸款

　　80.在我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于(　　)

　　A.定性分析法

　　B.定量分析法

　　C.定性和定量相結(jié)合的分析法

　　D.層次分析法