三、判斷題(本大題共 15 個(gè)小題，每小題 1 分，共 15 分。判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用 A 表示，錯(cuò)誤的用 B 表示)

　　1.資產(chǎn)之間的相關(guān)性越低，則風(fēng)險(xiǎn)分散化效果越好。( )

　　2.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于表外業(yè)務(wù)中.還存在于衍生產(chǎn)品交易中。( )

　　3.由于計(jì)算每筆債項(xiàng)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個(gè)維度的分配。( )

　　4.不良貸款率=(關(guān)注類貸款+次級(jí)類貸款+可疑類貸款)/各項(xiàng)貸款×100%。( )

　　5.無(wú)論是集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，還是分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，必須都包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素。( )

　　6.KPMG 風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者，不管是高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)或是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場(chǎng)參與者對(duì)其接受態(tài)度就是一致的。( )

　　7.資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。( )

　　B.流動(dòng)性偏好理論能很好地解釋正向收益率曲線和反向收益率曲線。( )

　　9.外部審計(jì)與銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標(biāo)存在共性。( )

　　10.投資組合選擇是投資者進(jìn)行金融經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必須面對(duì)的最基本問(wèn)題之一，也是金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心問(wèn)題。( )

　　11.商業(yè)銀行對(duì)營(yíng)業(yè)收入不超過(guò) 4 億人民幣企業(yè)的債權(quán)是中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露。( )

　　12.商業(yè)銀行分析企業(yè)集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，首先應(yīng)對(duì)關(guān)聯(lián)方之間的交易是否屬于正常交易進(jìn)行判斷。( )

　　13.根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性生風(fēng)險(xiǎn)的作用。( )

　　14.商業(yè)銀行應(yīng)為操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。( )

　　15.久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的影響越小，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越不明顯。( )