21.信用衍生產(chǎn)品包括( )

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

　　D.股票期權(quán)

　　E.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

　　22.我國(guó)對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管采用四項(xiàng)主要指標(biāo)，即流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、存貸比和流動(dòng)性比例。以下關(guān)于存貸比表述正確的是( )。

　　A.等于優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備/未來 30 日凈現(xiàn)金流出量×100%

　　B.該指標(biāo)不應(yīng)低于 25%

　　C.等于各項(xiàng)貸款余額/各項(xiàng)存款余額×100%

　　D.該指標(biāo)不應(yīng)高于 75%

　　E.該指標(biāo)不應(yīng)該低于 100%

　　23.下列關(guān)于期貨交易價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的說法，正確的有( )。

　　A.期貨交易所是一個(gè)公開、公平、公正、競(jìng)爭(zhēng)的交易場(chǎng)所

　　B.期貨交易所將眾多影響供求關(guān)系的因素集中于交易所內(nèi)

　　C.期貨交易所通過公開競(jìng)價(jià)，形成一個(gè)公正的交易價(jià)格

　　D.期貨交易價(jià)格被作為該商品價(jià)值的基準(zhǔn)價(jià)格

　　E.人們可以利用期貨交易價(jià)格信息來進(jìn)行各自的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、消費(fèi)決策

　　24.核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為( )。

　　A.核心員工的知識(shí)、技能缺乏 B.缺乏足夠后援、替代人員

　　C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄 D.缺乏崗位輪換機(jī)制

　　E.核心員工的欺詐行為

　　25.不列入交易賬戶的頭寸一般包括( )。

　　A.為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸

　　B.商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸

　　C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品

　　D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

　　E.為規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸

　　26.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括( )。

　　A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.傳染風(fēng)險(xiǎn)

　　C.貨幣風(fēng)險(xiǎn)

　　D.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

　　27.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的細(xì)化說法正確的是( )。

　　A.產(chǎn)品成本增加屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.提供電子銀行服務(wù)屬于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

　　C.根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　D.產(chǎn)品研發(fā)失敗屬于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

　　E.收益下降屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)

　　28.2007 年底，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長(zhǎng)期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收人證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品價(jià)格大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長(zhǎng)期以來它們?cè)诠�眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了( )等風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　29.下列關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有( )。

　　A.交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸

　　B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)的明確本行交易賬戶包括的金融工具

　　C.納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的交易策略

　　D.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶

　　E.一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶

　　30.中國(guó)某出口商將于 3 個(gè)月后收到貨款 100 萬美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，該出口商可以在當(dāng)

　　前利用的金融衍生工具有( )。

　　A.遠(yuǎn)期外匯交易合約

　　B.貨幣期貨

　　C.貨幣互換

　　D.期權(quán)

　　E.即期外匯交易

　　31.集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)包括( )。

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握

　　D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

　　E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大

　　32.內(nèi)部審計(jì)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部門和環(huán)節(jié)進(jìn)行( )的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)。

　　A.準(zhǔn)確性

　　B.可靠性

　　C.充分性

　　D.效益性

　　E.有效性

　　33.以下屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A.內(nèi)部人員竊取客戶資料謀取私利

　　B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

　　C.銷售時(shí)不恰當(dāng)?shù)男麄鲗?dǎo)致誤導(dǎo)銷售

　　D.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計(jì)劃不力造成代理業(yè)務(wù)中數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失

　　E.超越委托范圍辦理業(yè)務(wù)

　　34.對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的辦法是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　35.影響違約損失率的主要因素包括( )。

　　A.清償優(yōu)先性

　　B.抵押品

　　C.借款企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)

　　D.公司所在行業(yè)

　　E.當(dāng)前經(jīng)濟(jì)處于繁榮還是蕭條

　　36.常用的事后控制方法有( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)資本重新分配

　　D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　E.提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平

　　37.缺口分析法的局限性包括( )。

　　A.計(jì)算復(fù)雜，應(yīng)用不便

　　B.忽略了同一時(shí)間段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異

　　C.未考慮由于重新定價(jià)期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響

　　E.只能反映利率變動(dòng)的短期影響

　　38.健康的風(fēng)險(xiǎn)文化至少應(yīng)包括以下內(nèi)容( )。

　　A.樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　B.加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用

　　C.創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織

　　D.加強(qiáng)與外部先進(jìn)文化的交流

　　E.建立完善的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制體系

　　39.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使商業(yè)銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，其中的市場(chǎng)價(jià)格包括( )。

　　A. 利率

　　B. 匯率

　　C.工資率

　　D.股票價(jià)格

　　E.商品價(jià)格

　　40.廣義上講，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)人包括( )。

　　A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)人

　　B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人

　　C.區(qū)域準(zhǔn)入

　　D.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

　　E.級(jí)別準(zhǔn)人