一、單項(xiàng)選擇題(本大題共 90 個(gè)小題，每小題 0.5 分，共 45 分。在以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

　　1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理文化的表述，正確的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成

　　B.制度是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取最大收益

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理文化和企業(yè)文化是兩個(gè)不同的范疇

　　2.某 1 年期零息債券承諾的年收益率為 16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若 1 年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為 5%，則根據(jù) KPMG 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到該債券在 1 年內(nèi)的違約概率為( )。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　3.商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過程中的交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于( )。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　4.下列屬于按商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特征和風(fēng)險(xiǎn)誘發(fā)原因分類的是( )。

　　A.政治風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

　　5.期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的( )兩部分組成。

　　A.市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值 8.市場(chǎng)價(jià)值和時(shí)間價(jià)值

　　C.內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值 D.時(shí)間價(jià)值和利率水平

　　6.銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)水平

　　B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙

　　C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　7.某商業(yè)銀行 2008 年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款余額為 40 億元，庫(kù)存現(xiàn)金為 8 億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為 2138 億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為( )。

　　A.2.25%

　　B.2.16%

　　C.2.15%

　　D.1.78%

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　　8.商業(yè)銀行面對(duì)信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)，不可以通過( )來進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。

　　A.提高電子化水平以取代手工操作

　　B.制定連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

　　C.購(gòu)買電子保險(xiǎn)

　　D.IT 系統(tǒng)災(zāi)難備援外包

　　9.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　10.商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指( )。

　　A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售

　　B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金

　　C.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)量的多少

　　D.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小

　　11.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是( )。

　　A.監(jiān)管部門通過對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立涵蓋各類風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理體系

　　B.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線

　　C.建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

　　D.管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營(yíng)運(yùn)、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管

　　理報(bào)告制度相吻合

　　12.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。

　　A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分

　　B.賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤(rùn)等

　　C.監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的

　　資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征，按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資計(jì)量方法計(jì)算得出的

　　D.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

　　13.下列選項(xiàng)中，不屬于良好的公司治理應(yīng)具備的特征的是( )。

　　A.公司內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界

　　B.完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　C.與股東價(jià)值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機(jī)制

　　D.良好的外部條件

　　14.假定某企業(yè) 2008 年的稅后收益為 50 萬元，支出的利息費(fèi)用為 20 萬元，其所得稅稅率為 35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為 180 萬元，則其資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)約為( )。

　　A.33%

　　B.35%

　　C.37%

　　D.41%

　　15.資本充足率壓力測(cè)試框架以( )的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。

　　A.綜合風(fēng)險(xiǎn)

　　B.混合風(fēng)險(xiǎn)

　　C.多風(fēng)險(xiǎn)

　　D.單一風(fēng)險(xiǎn)

　　16.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的是( )。

　　A.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失

　　C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失

　　D.商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移

　　17.商業(yè)銀行通常采用( )方式來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失。

　　A . 提 取 損 失 準(zhǔn) 備 金

　　B . 沖 減 利 潤(rùn)

　　C . 資 本 金

　　D . 購(gòu) 買 商 業(yè) 保

　　18.信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域比較常用的違約概率模型不包括( )。

　　A.RiskCalc 模型

　　B.KMV 的 CreditMonitor 模型

　　C.信用評(píng)分模型

　　D.KPMG 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

　　19.在實(shí)踐中，如果需要對(duì)不同投資期限金融產(chǎn)品的投資收益進(jìn)行比較，需要計(jì)算產(chǎn)品的( )，同時(shí)考慮復(fù)利收益。

　　A.年化收益率

　　B.對(duì)數(shù)收益率

　　C.百分比收益率

　　D.絕對(duì)收益率

　　20.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來源于( )。

　　A.自營(yíng)外匯買賣

　　B.代客外匯買賣

　　C.遠(yuǎn)期外匯買賣

　　D.銀行資產(chǎn)、負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配