二、多項(xiàng)選擇題(共40題，合計(jì)40分)

　　91內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括哪幾方面?(　　)

　　A. 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　B. 文件/合同缺陷

　　C. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　D. 交易/定價(jià)錯(cuò)誤

　　E. 錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

　　92收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示(　　)

　　A. 資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值

　　B. 資產(chǎn)的各到期期限

　　C. 對(duì)應(yīng)的收益率

　　D. 資產(chǎn)的現(xiàn)值

　　E. 資產(chǎn)的當(dāng)期收益率

　　93利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，它可以分為(　　)

　　A. 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　94為了避免風(fēng)險(xiǎn)在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取下列哪些全新的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法來(lái)防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險(xiǎn)?(　　)

　　A. 人員培訓(xùn)

　　B. 總體組合限額

　　C. 資產(chǎn)證券化

　　D. 信用衍生產(chǎn)品

　　E. 授信集中度限額

　　95下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”的有(　　)

　　A. 前臺(tái)業(yè)務(wù)人員

　　B. 內(nèi)部審計(jì)部門

　　C. 外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)

　　D. 財(cái)務(wù)控制部門

　　E. 風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門

　　96面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)、金融格局，各國(guó)政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管，其原因是(　　)

　　A. 銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)

　　B. 銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來(lái)增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)

　　C. 存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，而兩者所掌握的信息是極不對(duì)稱的

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機(jī)構(gòu)正是通過管理和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)獲得收益

　　E. 外部宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、區(qū)域等風(fēng)險(xiǎn)因素的變化將對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)及未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響

　　97下列哪些情形能使銀行失去流動(dòng)性?(　　)

　　A. 提高準(zhǔn)備金比率

　　B. 存款額下降

　　C. 經(jīng)營(yíng)管理失當(dāng)

　　D. 衍生品交易中遭受巨額損失

　　E. 公眾對(duì)銀行體系失去信心

　　98我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款分類包含(　　)這樣幾個(gè)等級(jí)的貸款。

　　A. 正常

　　B. 關(guān)注

　　C. 次級(jí)

　　D. 可疑

　　E. 損失

　　99商業(yè)銀行通常是采用(　　)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。

　　A. 提取損失準(zhǔn)備金

　　B. 沖減利潤(rùn)

　　C. 分散

　　D. 轉(zhuǎn)移

　　E. 規(guī)避

　　100以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是(　　)

　　A. 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　B. 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　C. 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　D. 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　E. 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　101權(quán)利質(zhì)押的范圍包括(　　)

　　A. 匯票

　　B. 支票

　　C. 本票

　　D. 債券

　　E. 存款單

　　102對(duì)于巨大的災(zāi)難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的有(　　)

　　A. 提取損失準(zhǔn)備金

　　B. 沖減利潤(rùn)

　　C. 保險(xiǎn)手段

　　D. 資本金

　　E. 核心資本

　　103組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注(　　)

　　A. 銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)

　　B. 銀行客戶是否過度集中于某個(gè)行業(yè)

　　C. 銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)

　　D. 銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善

　　E. 宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　104總收益互換的構(gòu)成要素包括(　　)

　　A. 投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)的所有風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)金流

　　B. 銀行支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益

　　C. 投資者反過來(lái)要支付相應(yīng)的融資成本

　　D. 可以采取食物或現(xiàn)金交割的方式

　　E. 投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的所有風(fēng)險(xiǎn)

　　105以下各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的是(　　)

　　A. 外幣存款

　　B. 外幣貸款

　　C. 外幣債券投資

　　D. 外匯遠(yuǎn)期的買賣

　　E. 跨境投資

　　106保證法律責(zé)任一般包括(　　)

　　A. 部分責(zé)任保證

　　B. 連帶責(zé)任保證

　　C. 一般責(zé)任保證

　　D. 全部責(zé)任保證

　　E. 完全責(zé)任保證

　　107下列各項(xiàng)所述情形，債務(wù)人可被視為違約的是(　　)

　　A. 某借款企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

　　B. 某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

　　C. 某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　D. 某房貸借款人無(wú)法全額償還借款，且抵押品無(wú)法變現(xiàn)

　　E. 銀行同意對(duì)某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少

　　108下列關(guān)于VaR的描述正確的有(　　)

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值

　　C. 如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者本身，則時(shí)間的間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性;如果資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，時(shí)間間隔

　　應(yīng)該短，反之時(shí)間間隔就應(yīng)該長(zhǎng)

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指實(shí)際發(fā)生的最大損失

　　E. VaR的計(jì)算涉及兩個(gè)因素的選�。褐眯潘�平、持有期

　　109以風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架是由若干個(gè)相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其他的流程有(　　)

　　A. 了解機(jī)構(gòu)

　　B. 準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查

　　C. 對(duì)監(jiān)管結(jié)果匯總報(bào)告

　　D. 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)

　　E. 監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)

　　110關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)的以下說法，正確的有(　　)

　　A. 它指各國(guó)直接或間接影響債務(wù)人履行其對(duì)外償還義務(wù)的能力和意愿的測(cè)量和排名

　　B. 涉及一國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、國(guó)防等多方面的內(nèi)容

　　C. 主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程

　　D. 解釋主權(quán)評(píng)級(jí)的模型需要?jiǎng)討B(tài)調(diào)整

　　E. 對(duì)于主權(quán)評(píng)級(jí)需要的更多是經(jīng)驗(yàn)判斷，而非計(jì)量技術(shù)，所以與銀行、公司評(píng)級(jí)相比，它簡(jiǎn)單得多