三、判斷題

　　1.【答案及解析】A資產(chǎn)之間的相關(guān)性越低，則風(fēng)險(xiǎn)分散化效果越好。

　　2.【答案及解析】A信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

　　3.【答案及解析】A在《巴塞爾新資本協(xié)議》計(jì)量公式下，由于計(jì)算每筆債項(xiàng)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個(gè)維度的分配。

　　4.【答案及解析】B不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×100%。

　　5.【答案及解析】B從全球金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐看，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素，由于在某些情況下，商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，所以分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門不是必須包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素。

　　6.【答案及解析】A KPMG風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者，不管是高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)或是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態(tài)度就是一致的。

　　7.【答案及解析】A資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。

　　B.【答案及解析】B正向收益率曲線意味著在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長，收益率越高，流動性偏好理論對此的解釋是，由于期限短的金融資產(chǎn)的流動性好于期限長的金融資產(chǎn)的流動性，作為流動性較差的一種補(bǔ)償，期限長的收益率也就要高于期限短的收益率。而反向收益率曲線表明在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長，收益率越低，與正向收益率曲線相反，故流動性偏好理論不能很好地解釋反向收益率曲線。

　　9.【答案及解析】A外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標(biāo)存在共性。外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場檢查的方式。無論是外部審計(jì)還是銀行監(jiān)管，都將審查銀行會計(jì)信息、管理信息以及相關(guān)記錄，促進(jìn)和保障銀行經(jīng)營管理信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、合規(guī)，并將其作為基本目標(biāo)之一。

　　10.【答案及解析】A投資組合選擇是投資者進(jìn)行金融經(jīng)營活動所必須面對的最基本問題之一，也是金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心問題。

　　11.【答案及解析】B商業(yè)銀行對營業(yè)收入不超過3億人民幣企業(yè)的債權(quán)是中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　12.【答案及解析】B商業(yè)銀行分析企業(yè)集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，首先應(yīng)全面了解集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)，找到企業(yè)集團(tuán)的最終控制人和所有關(guān)聯(lián)方，然后對關(guān)聯(lián)方之間的交易是否屬于正常交易進(jìn)行判斷。

　　13.【答案及解析】B根據(jù)馬柯堆茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低非系性風(fēng)險(xiǎn)的作用，而無法對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)避。信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此，在很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。

　　14.【答案及解析】A巴塞爾委員會認(rèn)為操作風(fēng)險(xiǎn)是一種重要的風(fēng)險(xiǎn)類型，因此要求商業(yè)銀行為操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

　　15.【答案及解析】B久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的影響越大，對其流動性的影響也越顯著

　　試題來源：2018年銀行從業(yè)資格資格考試題庫，全真模擬機(jī)考系統(tǒng) 搶做考試原題，高能鎖分!